华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

(上接57版)

注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

法定代表人： 胡伟

联系人：陈铭洲

公司网址：www.pintec.com

客服电话：400-068-1176

84）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

公司网址：www.yingmi.cn

客服电话：020-89629066

85）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心66楼

法定代表人：袁顾明

联系人：孟召社

联系电话：021-20324176

公司网址：www.dtfunds.com

客服电话：400-928-2266

86）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

公司网址：www.66zichan.com

客服电话：4000-466-788

87）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：李悦章

联系人：张林

联系电话：010-65983311

公司网址：www.igesafe.com

客服电话：010-82350618

88）海银基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址： 上海市浦东新区东方路1217号6楼

法定代表人： 刘惠

联系人：毛林

联系电话：021-80133597

公司网址：www.fundhaiyin.com

客服电话：400-808-1016

89）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

法定代表人：程刚

联系人：赵立芳

联系电话：010-56176104

公司网址：www.dianyingfund.com

客服电话：400-100-3391

90）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦4F

法定代表人：陈继武

联系人：黄祎

公司网址： www.vstonewealth.com

客服电话：4000-178-000

91）北京广源达信投资管理有限公司

注册地址： 北京是西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王永霞

联系电话: 010-82055860

公司网址：www.niuniufund.com

客服电话：400-623-6060

92）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人：赖任军

联系人：张烨

公司网址：www.jfzinv.com

客服电话：4009500888

93）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

联系电话：021-51327185

客服电话：021-51327185

94）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO 塔3 19层

法定代表人：钟斐斐

联系人：戚晓强

公司网址：https://danjuanapp.com/

客服电话：4000618518

95）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址： 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人： 黄欣

联系人：戴珉微

联系电话：021-33768132-801

公司网址：www.zzwealth.cn

客服电话：400-6767-5263

96）浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址： 杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 43 号金诚大厦 3F

法定代表人： 徐黎云

联系人：孙成岩

联系电话：0571-88337717

公司网址：www.jincheng-fund.com

客服电话：400-068-0058

97）中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人:孟汉霄

联系电话:010-59336498

公司网址： www.jnlc.com

客服电话：4008-909-998

98）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法定代表人： 陈超

联系人:锦星

公司网址： http://fund.jd.com

客服电话：95518

99）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人： 郭林

联系人: 李颖

联系电话: 021-38784818-8508

公司网址：www.shhxzq.com

客服电话：400-820-5999

100）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

法定代表人：廖冰

联系人: 裘爱萍

联系电话: 021-80234888-6693

公司网址：www.998fund.com

客服电话：400-998-7172

101) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

法定代表人：林琼

联系人: 黄志鹏

客服电话：400-7676-298

公司网址： www.youyufund.com

102) 上海通华财富资产管理有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

法定代表人：兰奇

联系人: 庄洁茹

客服电话：95156转5

公司网址：www.tonghuafund.com

103) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

法定代表人：苗宏升

联系人: 胡碧宣

客服电话：4007-903-688

公司网址：http://www.fundying.com

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

电话：400-888-0001，（021）38601777

传真：（021）50103016

联系人：赵景云

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、范佳斐

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

经办注册会计师：单峰、曹阳

电话：021-23238888

传真：021-23238800

四、 基金的名称

华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金

五、 基金的类型

混合型证券投资基金

六、 基金的投资目标

本基金利用定量投资模型，通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

七、 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

八、 基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。

2、股票投资策略

本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。

本基金主要通过多因子alpha模型，从多个角度对影响公司股价的因素进行评估，选取并持有预期收益率较好的股票构成投资组合。

本基金仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。

本基金采用量化模型精选个股策略，重点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通股票，主要关注公司的基本面，且以大市值个股为主，精选低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标的进行投资。

3、债券组合投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。

5、资产支持证券投资策略

在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、其他金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

7、融资业务的投资策略

本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

九、 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变更名称，或者市场推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

十、 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

十一、 基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为2018年3月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有境内股票。

2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

2）本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1）本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

3）本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

3）其他资产构成

金额单位：人民币元

■

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2018年3月31日。

1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、 基金的收益分配情况

本基金成立以来未进行收益分配。

3、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

基金份额累计净值增长率变动及其与业绩比较基准收益率历史走势对比图

■

1、图示日期为2017年12月20日至2018年3月31日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍在建仓期。

十三、 基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的投资标的交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 “重要提示”部分，增加了基金合同生效等相关信息。

2、 “三、基金管理人”部分，对监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金基金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

3、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

4、 “五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息。

5、 “六、基金的募集”部分，新增了募集结果的相关信息。

6、 “九、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

7、 “十、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

8、 “二十二、其他应披露事项”部分，根据基金合同生效日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一八年八月二日