中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
(上接65版)
传真:010-61840699
客服热线:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com
15)名称:天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址 :北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人 :丁东华
联系人 :郭宝亮
电话 :010-59287984
传真:010-59287825
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
16)名称: 北京广源达信投资管理有限公司
住所 :北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址 :北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话 :13911468997
传真 :010-92055860
客服热线 :400-623-6060
网址:www.niuiufund.com
17)名称 :上海万得投资顾问有限公司
住所 :中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真 :021-50710161
客服热线 :400-821-0203
网址:暂无
18)名称 :北京新浪仓石基金销售有限公司
住所 :北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
电话:010-62676405
传真 :010-62676582
客服热线 :010-62675369
网址:www.xincai.com
19)名称 :上海云湾投资管理有限公司
住所 :中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127
法定代表人:戴新装
联系人:江辉
电话:021-20538888
传真 :021-20539999
客服热线 :400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
20)名称 :北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所 :北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部
法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
电话:18600280556
传真 :010-89188000
客服热线 :4000988511/ 4000888816
网址:http://fund.jd.com/
21)名称:上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服热线:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
22)名称:北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
电话:010-56251471/13466546744
传真:010-62680827
客服热线:4006199059
网址:www.hcjijin.com
23)名称:上海挖财金融信息服务有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
3.场内发售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)
二、注册登记机构
本基金A类份额注册登记机构信息如下:
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:赵亦清
电话:010-50938782
传真:010-50938828
本基金E类份额注册登记机构信息如下:
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
法定代表人:窦玉明
总经理:刘建平
成立日期:2006年7月19日
电话:021-68609600
传真:021-68609601
联系人:杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
律师事务所名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫峰
经办律师:吕红、黎明
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人: 吕红
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、印艳萍
第四部分 基金的名称
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
第五部分 基金的类型
契约型 开放式
第六部分 基金的投资目标
本基金采用指数增强型投资策略。以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数。在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
第七部分 基金的投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
第八部分 基金的投资策略
本基金为指数增强型基金,以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数。结合深入的基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益。
1、资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期稳定增长为宗旨,在股票市场上进行指数化被动投资的基础上,基金管理人在股票、债券、权证和现金等各类资产之间进行适度主动投资的调配。
在资产配置类别上,本基金投资于股票资产的比例为90%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制标的指数的方法进行组合构建,对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资依据国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素对指数标的成份股及备选成份股进行优化;同时,根据研究员的研究成果,谨慎地挑选少数沪深300指数成份股及备选成份股以外的股票作为增强股票库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。
(1)股票投资组合的构建
1)指数跟踪部分的构建策略
本基金在建仓期内,将按照沪深300指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在有效跟踪业绩比较基准的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。
2)指数增强部分投资策略
① 成份股及备选成份股的增强型策略
从定量分析和定性分析两个角度进行考察,依据行业相对投资价值评估结果,精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进行增强型配置。
由于沪深300指数成份股及备选成份股多为大盘蓝筹股,公司经营状况稳定,因而选择其中价值被低估的指数成份股及备选成份股进行个股增强型配置。在各行业内部根据成份股及备选成份股的价值因子的对比情况,将成份股及备选成份股分成三类——价值被低估的正超额收益预期的成份股及备选成份股、估值较合理的无超额收益预期的成份股及备选成份股以及价值被高估的负超额收益预期的成份股及备选成份股。在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,有限度地增加价值被低估的成份股及备选成份股的权重以及有限度地减少价值被高估的成份股及备选成份股的权重。
A.定量分析方面,主要依据行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)三项指标进行筛选,超配上述三项指标的数值均较好的行业。
B.定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,结合对我国行业周期轮动特征的考察,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势,超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。
② 成份股及备选成份股以外的股票增强型策略
A.进行一级市场股票投资
本基金适当参与一级市场股票的投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
B.精选具有投资潜力的股票
本基金管理人的股票选择策略旨在通过依托专业的研究力量,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,以“自下而上”的方式遴选出估值合理,具有持续成长能力的股票,将其纳入投资组合,分享中国经济高速增长的收益,力争实现高于指数的投资收益和基金资产的稳定增值。
a.行业精选
本基金依据行业相对投资价值评估结果,精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业,在行业内部进行个股精选。
i.定量分析方面,主要依据行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)三项指标进行筛选,超配上述三项指标的数值均较好的行业。
ii.定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,结合对我国行业周期轮动特征的考察,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势,超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。
b.个股精选
本基金的非成份股选择策略旨在通过依托专业的研究力量,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,在精选的行业内部遴选出估值合理,具有持续成长能力的股票,将其纳入投资组合。选股程序包括历史财务数据数量选股和基本面选股。
i.历史财务数据数量选股
本基金将使用上市公司过往3年的历史财务数据,选取主营收入增长率、净利润增长率、净资产收益率、总资产周转率、股息率5个具有代表性的指标,力图获得高质量的成长股。在以上指标的计算过程中,4月底时使用年报数据;8月底时,存量指标(如总资产)使用半年报数据,流量指标(如净利润)使用当年上半年与前一年后半年相加的数据。
ii.基本面选股
本基金对备选股票池的股票进行基本面分析,着重分析其成长性,将主要从短期业绩成长性、成长可持续性、公司治理、风险因素和投资价值五个方面来对上市公司进行综合分析。
最后,基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断,集合投研团队的集体智慧,对股票备选库中的股票做出合适的投资判断,重点选择那些具有持续成长能力的公司,并在其价值被市场低估时进行投资,追求有效控制跟踪误差条件下高于指数的投资收益。
(2)投资组合调整策略
本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,力争使基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。
本基金采用定期调整和不定期调整相结合的方法对投资组合进行跟踪调整。
1)定期调整:本基金股票指数化投资组合将根据标的指数的调整规则和备选成份股票的预期调整,对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法,以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。
2)不定期调整:
① 当成份股发生增发、送配等情况而影响其在指数中权重时,本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪业绩比较基准;
③ 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重构建投资组合时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
④ 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
3、跟踪误差调整策略
本基金以指数化投资为主,增强型投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以跟踪偏离度为标准,对积极投资行为予以约束,以控制基金相对业绩比较基准的偏离风险。
本基金以日跟踪偏离度为测算基础,将该指标的最大容忍值设定为0.5%,以每周为基金投资效益评价的单位时间,n选定为30个交易日,计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。如该指标接近或超过0.5%,则基金经理必须通过归因分析,将跟踪误差分解,找出跟踪误差的来源。
如果跟踪误差源于积极投资的操作,则在适当时机行进行必要的组合调整,以使跟踪偏离度回归到最大容忍值之内。当跟踪偏离度在最大容忍值之内时,由基金经理对最佳偏离度的选择做出判断。
综上所述,在本基金运作过程中,基金管理人将对指数基金的跟踪误差进行分析、计算和调整,具体措施如下:
(1)确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值;
(2)计算跟踪误差及其相关指标的实际值:以每周为单位时间计算跟踪误差及其相关指标的具体指标值,如达到或超过预警阀值,就发出警戒信号,提示基金经理关注和调整;
(3)将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较,若符合条件, 则根据实际情况判断是否维持组合;若不符合条件,则对投资组合进行调整。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等流动性好的债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,在股票市场整体走势不看好的前提下,为本基金提供较为安全的投资渠道,从而有效利用基金资产、提高基金资产的投资收益。
在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金采用股票加现金的混合形式作为业绩比较基准,其中股票部分比较基准采用沪深300指数收益率,现金部分比较基准采用税后银行活期存款利率。本基金定位为指数增强型基金,以股票投资为主,因此本基金的业绩比较基准具体如下:
业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
沪深300指数在2005年由中证指数有限公司编制,该公司是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资发起设立的一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,其样本股票经过流动性和财务稳定性的筛选,对沪深两市的覆盖率很高,并且不易被人为操纵,能较全面地描述A股市场的总体趋势,具有很强的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,采用了国际通用的自由流通量计算单只股票的权重,能更准确反映二级市场实际状况。同时,中证指数公司会根据具体情况的变化不定期的对指数样本和权重进行调整来更准确地反映市场状况。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2018年第1季度报告,所载数据截至2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
■
5.2.1.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
■
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
3.2 告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
11.3 其他资产构成
单位:人民币元
■
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年6月24日,基金业绩截止日2018年3月31日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧沪深300指数增强型证券投资基金A(LOF)
■
中欧沪深300指数增强型证券投资基金E(LOF)
■
2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
■
注:自2015年10月8日起,本基金增加E类份额。图示日期为2015年10月12日至2018年03月31日。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、基金上市费;
9、指数许可使用费用;
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、指数许可使用费用
本基金管理人与指数许可方签订书面协议,约定指数许可使用的费用及支付方式。指数许可使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中,指数许可使用固定费是基金管理人为获取指数许可方授予的使用指数开发基金的权利而支付的一次性费用,不列入基金费用;指数许可使用基点费是指基金设立后每个季度按照基金资产规模的一定比例收取的费用,列入基金费用。根据《中证指数有限公司指数使用许可协议》,在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值。
自基金合同生效日起,指数许可使用基点费每季度支付一次,指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5 万元整(即不足5 万元时按照5 万元收取)。当年基金合同生效不足一个季度的,按照一个季度收费。
4、除管理费、托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费和指数许可使用固定费以及其他费用不从基金财产中支付。
四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
五、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2018年2月刊登的《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一) 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。
本更新招募说明书所载内容截止日为2018年6月23日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。
(二)更新了 “第一部分 绪言”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,补充了法规。
(三) 更新了 “第二部分 释义”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,补充了相关释义。
(四) 更新了 “第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。
更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息。
(五) 更新了 “第四部分 基金托管人”部分 中的相关内容。
更新了托管人的信息。
(六) 更新了 “第五部分 相关服务机构”部分 中的相关内容。
1、更新了代销机构。
2、改聘了会计师事务所。
(七) 更新了 “第九部分 基金份额的场外申购、转换与赎回”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“赎回费率”、“申购和赎回的数量限制”、“拒绝或暂停申购的情形”、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“巨额赎回的情形及处理方式”。
(八)更新了 “第十部分 基金份额的场内申购与赎回”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“赎回费率”等。
(九)更新了 “第十二部分 基金的投资”部分 中的相关内容。
1、因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“投资范围”、“投资限制”。
2、更新了“基金投资组合报告”,所载数据取自本基金2018年第1季度报告,所载数据截至2018年3月31日。
(十) 更新了 “第十三部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。
更新了基金的业绩,业绩截止日2018年3月31日。
(十一) 更新了 “第十五部分 基金资产的估值”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“暂停估值的情形”。
(十二) 更新了 “第十九部分 基金的信息披露”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”、“(七)临时报告”。
(十三) 更新了 “第二十三部分 基金托管协议内容摘要”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容。
(十四) 更新了 “第二十五部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。
更新了2017年12月24日至2018年6月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
以下为本基金管理人自2017年12月24日至2018年6月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
■
中欧基金管理有限公司
2018年8月7日