工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）基金注册登记机构

名称： 中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-50938856

传真：010-50938907

联系人：崔巍

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

（四）审计基金财产的会计师事务所

名 称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：李慧明，王珊珊

联系电话：（010）58152145

传真：（010）58114645

联系人：王珊珊

四、基金的名称

本基金名称：工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

七、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证新能源指数的成份股及其备选成份股、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证新能源指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。

1、股票资产指数化投资策略

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。

在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：

（1）法律法规的限制；

（2）标的指数成份股流动性严重不足；

（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；

（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；

（5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。

进行此等替换遵循的原则如下：

（1）优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；

（2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致；

（3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。

2、股票指数化投资日常投资组合管理

（1）标的指数定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（2）成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

（3）标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

（4）申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

（5）跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

4、股指期货投资策略

本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

6、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金投资组合的业绩比较基准为：中证新能源指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源A份额具有低风险、低预期收益的特征；工银新能源B份额具有高风险、高预期收益的特征。

十一、基金的投资组合报告

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止（财务数据未经审计）。

1.1 报告期末基金资产组合情况

■

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

1.10.3本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3其他资产构成

■

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

■

1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2015年7月9日，基金合同生效以来（截至2018年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

■

2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

（2015年7月9日至2018年6月30日）

■

注：1、本基金基金合同于2015年7月9日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证新能源指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）标的指数许可使用费；

（4）因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用；

（5）基金合同生效以后的信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（8）基金资产的资金汇划费用；

（9）基金上市费及年费；

（10）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核无误后，次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核无误后，次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

（3）基金合同生效后的标的指数许可使用费

本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度人民币5万元（基金合同生效日所在季度除外）。计算方法如下：

H= E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数使用许可费

E为前一日的基金资产净值

标的指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

基金管理人可根据指数使用许可协议，对上述计提标准和计提方式进行合理变更，此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在更新招募说明书或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。

本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3．不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4．基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

5．税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

（二）与基金销售有关的费用

1、 申购费用

本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

■

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

工银新能源份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

申购费用的计算方法：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

2、赎回费用

场外赎回费率按基金份额持有期限递减。从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

本基金的场外赎回费率：

■

本基金的场内赎回费率：

■

（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）

3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其中对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低工银新能源份额的申购费率和赎回费率。

6、办理工银新能源份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的公告》，对招募说明书中的相应内容进行了更新。

2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

3、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金销售机构信息。

5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，根据《关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金调整申购、赎回业务规则的公告》更新了相关的内容。

6、在“十三、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

7、在“十四、基金的业绩”部分，更新了本基金截至2018年6月30日的基金业绩的内容。

8、在“二十六、对基金份额持有人的服务”部分, 修改了“关于对账单服务”、“关于联络方式”、“关于电子化交易”、“关于网站服务”相关的内容。

9、在“二十七、其他应披露事项”部分，增加了本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一八年八月二十二日

（上接133版）