国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金转型)2018年半年度报告摘要
（上接457版）
7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.2.11.1本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
7.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.2.12tl投资组合报告附注
7.2.12.1 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.2.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
7.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2018年3月9日-2018年6月30日）
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。
8.2 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金
（报告期：2018年1月1日-2018年3月8日）
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。
9 开放式基金份额变动
9.1 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2018年3月9日-2018年6月30日）
单位：份
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注：本基金由国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金转型而来并于2018年3月9日合同生效。
9.2 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金
（报告期：2018年1月1日-2018年3月8日）
单位：份
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注：根据《国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2018年3月2日为国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金保本周期到期日。本基金保本周期到期时，根据国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金合同的约定转型为国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金。在国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的到期期间内，即2018年3月2日至2018年3月8日基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2018年3月9日，国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金转型为国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金于2018年3月9日起转型为非保本的国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，自转型之日起，基金的投资目标、投资范围、投资策略已依据《基金合同》的相关约定作相应修改。转型后基金的风险收益特征相应转变，基金管理人已于2018年2月9日发布《关于国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金后相关业务规则的公告》，并于2018年2月23日发布《国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金保本周期到期转型的提示性公告》，对上述事项进行提示。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
10.6报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2018年3月9日-2018年6月30日）
10.8.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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10.8.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3、本报告期本基金延续租用转型前所有券商交易单元。
4、上述数据为国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2018年3月9日至2018年6月30日租用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金金额。
10.8.2国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金
（报告期：2018年1月1日-2018年3月8日）
10.8.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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10.8.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所回购及权证交易。
3、本报告期本基金退租中信证券1个交易单元。
4、上述数据为国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年3月8日租用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金金额。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金
11.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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国投瑞银基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
