红塔红土人人宝货币市场基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人：红塔红土基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2018年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

红塔红土人人宝货币A

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红塔红土人人宝货币B

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注：本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司（简称“公司”），经中国证券监督管理委员会批准，于2012年6月12日正式成立，注册地位于深圳前海，注册资本4.96亿元人民币。其中，红塔证券股份有限公司出资比例为59.27%，北京市华远集团有限公司出资比例为30.24%，深圳市创新投资集团有限公司出资比例为10.49%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构，公司将坚持价值投资理念，以专业服务回馈社会，建立并不断完善投研一体化平台，坚持把基金持有人利益放在首位，努力实现基金持有人资产增值。同时，重视投资的风险控制，建立起一套全面完善的风险管理体系，以风险预算为基础，合法合规运作为前提，将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程，进而实现专业组合投资。截止2018年6月30日，公司有员工48人，其中33人具有硕士或博士学位；截止2018年6月30日,公司管理9只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规，以及《红塔红土人人宝货币市场基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。

报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需经严格审批并留痕备查。

报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年经济温和下行，2月之后CPI保持较低位置，社融增速大幅下滑。今年上半年增速保持基本稳定，同时固资产投资、社会消费品零售总额和贸易差累计同比增速均大幅下滑，拉动需求的三驾马车动力均有所减弱。同时CPI在2月达到高点后逐步下滑，上半年CPI处于较低位置。此外今年以来社融同比增速持续下滑，实体经济去杠杆作用开始显现。整体来看今年经济增长动力不足，而随着棚改货币化安置政策收紧以及经济去杠杆继续推进，下半年基本面可能承压。

今年以来货币政策呈现边际宽松。今年上半央行继续通过灵活的公开市场操作对冲资金面收紧压力，同时于4月中旬和6月下旬两次宣布进行定向降准。其中4月17日，央行宣布自2018年4月25日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村业银行、外资银行人民币存款准备金1个百分点，此次创新置换式降准累计将释放1.3万亿元流动性，其中9000亿用于偿还中期借贷便利，4000亿为新增资金投放；6月25日央行宣布自7月5日起下调存款准备金率0.5个百分点，用于支持市场化债转股及小微企业贷款项目，预计释放流动性7000亿元左右。

受货币政策边际宽松影响，今年以来资金面维持相对宽松。截至6月26日，R001、R007、R014和R1M与本年初相比变动分别为-12BP、140BP、147BP和160BP，各期限存款类机构质押回购利率累计变动分别为-13BP、4BP、87BP和53BP，尽管临近半年末时点但短端资金面仍维持相对宽松，且存款类机构流动性更为充裕。除此之外，今年以来交易所资金利率累计变动幅度在-218BP至212BP区间内，交易所资金利率变动更为显著但短端面同样维持相对宽松。

红塔红土人人宝货币市场基金在2018年上半年以银行协议存款、同业存单、银行间及交易所回购为主要投资标的，在保证基金流动性的前提下，均匀安排资产到期期限，在市场条件较好的情况下适当增加杠杆提升基金收益。总体而言，人人宝货币基金流动性水平较好，投资标的均为AAA级品种或政策性金融债等高安全性资产，风险控制较好。在资金利率迅速下行的过程中，基金适当拉长久期以锁定部分高收益品种，取得较好的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期红塔红土人人宝货币A的基金份额净值收益率为1.9841%，本报告期红塔红土人人宝货币B的基金份额净值收益率为2.1052%，同期业绩比较基准收益率为0.6810%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年下半年的中国经济，虽然短期来看中国经济整体韧性较强，但在投资、消费及出口同比增速均下滑的态势下，下半年经济行压力有所增大；而中美贸易摩擦问题的解决很难一蹴而就，贸易紧张局势或中长期持续存在，短期内恐打压投资者风险偏好。随着美国经济数据的持续向好，其退出量化宽松政策执行恐将继续，从而致使市场资金流动性有所承压；国内“去杠杆、防风险”致使债券违约频率明显增加，引发市场对于系统性风险的担忧。6月央行实施定向降准政策从而缓解中小微企业的融资压力，但目前来看此举更多是“防范系统性风险”，而非意味着货币政策发行实质性转向。

对于2018年下半年的股票市场我们是谨慎乐观，站在当前的时点上，我们认为A股尚处于“存量消耗”的格局中，短期内受多重因素综合作用，A股恐将经历反复磨底的过程。但从基本面来看，虽然受经济下行压力增大等因素影响，部分上市公司的盈利速恐将出现一定回落，但实际上近期市场大幅波动所受情绪面主导更多。随着恐慌情绪逐步消解、底部估值托底效应显现以及货币政策微调预期实施，中期来看市场反弹可期。

综合基本面、政策面以及海外扰动因素来看，今年下年半债券市场走势相对乐观，利率债和高等级信用债将有更好表现。其中今年以来需求明显收缩，下半年经济去杠杆及地产泡沫化将继续推进，经济基本面将承压；从政策面来看，实体经济流动性收缩的同时货币仍将维持边际宽松，下半年可能继续降准；从海外因素来看，一方面中美贸易争端持升级仍有可能推升短期避险情绪，另一方面由于国内政策独立性增强，中美利差走阔以及人民币汇率波动对国内政策面影响较小，海外因素不构成影响债券市场的主要因素。因此下半年债券市场走势不悲观，同时信用收缩以及企业盈利能力恶化背景下信用违约事件仍可继续发酵，且投资者风险偏好提高将进一步推升低等级信用利差，整体来看利率债和高等级信用债或将有更好表现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

（1）有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程，由基金估值小组确定相应证券的估值方法。

估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。

（2）基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，与运营部门、公司领导、研究部相关人员共同商定估值原则和政策。

（3）参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

（4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期累计分配收益7,528,507.40元，利润分配金额、方式等符合相关法规和本基金基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对红塔红土人人宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，红塔红土人人宝货币市场基金的管理人——红塔红土基金管理有限公司在红塔红土人人宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对红塔红土基金管理有限公司编制和披露的红塔红土人人宝货币市场基金2018年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：红塔红土人人宝货币市场基金

报告截止日： 2018年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2018年6月30日，本基金A类基金份额净值人民币1.0000元，A类基金份额44,988,529.14份；B类基金份额净值人民币1.0000元，B类基金份额330,180,672.21份，基金份额总额合计为375,169,201.35份。

6.2 利润表

会计主体：红塔红土人人宝货币市场基金

本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：红塔红土人人宝货币市场基金

本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘辉______ ______许艺然______ ____李志朋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

红塔红土人人宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]757号《关于准予红塔红土人人宝货币市场基金注册的批复》的核准，由红塔红土基金管理有限公司(以下简称“红塔红土基金公司”)自2016年5月9日至2016年5月27日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第61014670_H01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本基金合同于2016年6月2日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为红塔红土基金公司，注册登记机构为红塔红土基金公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括现金、期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

（1）营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”)，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（2）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：本基金于本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

注：本基金于本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金于本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额销售服务费年费率为0.01%。基金销售服务费每日计提，按月支付。两类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×该基金份额的年销售服务费率/当年天数

H为每日该类基金应计提的销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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■

注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；

2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入及分级份额调增份额，期间赎回/卖出总份额：含转换出及分级份额调减份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

红塔红土人人宝货币B

份额单位：份

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注：1、其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

2、本期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金A类基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金本期的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币19,499,770.75元，是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

（2）其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为1.0000 元。

7.9.2

本报告期末，未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额，总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：1、本报告期内本基金未发生交易所债券交易。

2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。

3、本报告期内本基金未发生交易所基金交易。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额，赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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红塔红土基金管理有限公司

2018年8月24日