益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2018年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。”作为本基金的比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至2018年6月30日，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模近73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立，首发规模超过7亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立，首发规模超过11亿份；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立，首发规模超过10亿份；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立，首发规模近14亿份；益民中证智能消费主题指数证券投资基金于2017年5月8日成立；益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金于2017年10月16日成立，益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金于2018年4月23日成立。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，益民基金管理有限公司作为益民服务领先混合型证券投资基金的管理人，严格按照《基金法》、《证券法》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差大部分通过统计检验，不存在价差显著的情况。但因投资组合规模悬殊、投资组合经理对市场判断的差异及决策时机不同，导致投资组合间七组配对分析出现1日、3日、5日同向交易价差检验显著的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年A股市场震荡下行，上证综指在1月创出新高后持续调整，截至6月30日，下跌13.90%。同时期沪深300，中小板指，创业板指分别下跌12.90%，14.26%和8.33%。分行业看，消费类的休闲服务、医药生物、食品饮料显现出较强的防御属性，年内有不同幅度的上涨；受中美贸易战影响通信板块跌幅最大，上半年下跌27.14%，除此之外，地产、基建产业链上下游板块均有所调整，包括建材、钢铁、地产、建筑、家电家具等。成长板块在期间有所反弹，但板块内部分化明显。

上半年市场压力主要来自于国内国外两个方面。国内去杠杆影响超预期，一方面部分资管产品资金从A股市场流出，另一方面企业融资困难，具体表现为信用风险爆发，基建增速下滑，均造成市场对未来经济的悲观预期。同时外部环境不友好，中美贸易战持续升级，美国持续加息等等。对经济的悲观预期使得市场资金向防御性品种集中，整体表现不佳的情况下，医药等消费板块取得正收益。

益民服务领先基金通过仓位的调整和持仓结构的变换应对市场的变化。通过对宏观经济、货币政策等基本面分析，确定目标仓位，同时自上而下进行行业配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.646元；本报告期基金份额净值增长率为-9.13%，业绩比较基准收益率为-7.03%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度GDP增速如期回落，稳经济压力下近期货币政策及财政政策均有微调。7月23日国务院常务会议市场处明确的积极信号，要更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展，确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。A股市场经过长时间下跌，多数周期板块估值跌至低位，政策利好将带来估值修复，而估值修复之后市场可能再次产生分化。总体判断，下半年利空因素将减少，市场或结束上半年单边下跌的行情，但趋势的反转还需基本面的支撑，目前看经济基本面的反转尚未到来，下半年更考验各基金管理人的选股和择时能力。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。

研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。

监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。

产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。

基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是负责日常核算，并参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。

2、基金经理参与或决定估值的程度：

基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。

3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2018年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值2.646元，基金份额总额30,284,559.49份。

6.2 利润表

会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______黄桦______ ______慕娟______ ____慕娟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“服务领先基金”）为经中国证监会证监许可【2013】1346号《关于核准益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》及基金部函【2013】935号《关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》核准后进行募集，由益民基金管理有限公司负责基金发起并担任基金管理人，中国光大银行股份有限公司担任基金托管人。

本基金自2013年11月11日至2013年12月10日止向境内个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者公开募集，募集期结束后经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2013）验字第61036918_A03号验资报告验证，并报中国证监会备案，中国证监会于2013年12月13日以基金部函【2013】1064号《关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》书面确认。经验资及备案后，核心增长基金合同于2013年12月13日生效。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金设立时募集的实收基金本金为人民币1,084,040,595.40元，募集期间产生的利息83,137.30元，上述募集的实收基金根据每份基金份额的面值人民币1.00元折合为1,084,123,732.70份基金份额。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更事项。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更事项。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。

6.4.6 税项

印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注：本报告期未有与基金发生关联交易的各关联方。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计算（本基金管理人于2015年7月6日发布了《益民基金关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率并修改基金合同和托管协议的公告》，自2015年7月6日起本基金管理费率调整至0.9%/年），计算方法如下：

H＝E×0.9%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3 销售服务费

注：本基金本报告期无销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：截至本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金未持有暂时停牌等流通受限股票

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

银行存款、结算备付金、买入反售金融资产、应收证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值和账面价值相若。

（1)各层次金融工具公允价值

本基金报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的是42,808,964.81

元，无属于第二层次、第三层次的余额。

（2)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围未包含国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票均在备选股票库内。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本报告期内本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

1. 报告期内，本基金未运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或进行其他关联交易。

2.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准：

（1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；

（2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；

（3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力；

（4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势；

（5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）；

（6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。

2、本公司租用券商交易单元的程序：

（1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、产品部、主动管理事业部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件；

（2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料；

（3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理；

（4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，中央交易室参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由中央交易室将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。

3、本报告期内基金租用券商交易单元无变更。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

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益民基金管理有限公司

2018年8月28日