安信消费医药主题股票型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2018年08月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3.2 基金净值表现

1.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准为：90%×中证800指数收益率+10%×上证国债指数收益率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

1.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2015年3月19日；

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

1.1.3 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。

截至2018年6月30日，本基金管理人共管理42只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日至2018年5月28日管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日至2018年6月11日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金从2018年3月14日起管理安信尊享添益债券型证券投资基金；从2018年3月21日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金；从2018年3月30日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月1日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；2018年6月12日起管理安信永鑫增强债券型证券投资基金；2018年6月21日起管理安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金。

1.1.4 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

1.1.5 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

1.1.6 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

1.1.7 报告期内基金投资策略和运作分析

本产品一直坚持自下而上的投资选股思路，在充分研究公司商业模式，竞争优势，公司成长空间，行业竞争格局的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择低估值的价值股和合理估值的成长股，总结成一句话就是：“好公司，好价格，买入并持有，赚钱是大概率事件”。

今年上半年整体呈现下跌走势，上证指数下跌13.9%，沪深300指数下跌12.9%，中证500指数下跌16.5%，创业板指数下跌8.3%。分行业来看，今年以来休闲服务、医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前，通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。截至2018年6月末，安信消费医药的单位净值为1.419，累计净值为1.479，由于二季度末公告现金分红，所以基金单位净值与累计净值间存在差异，上半年产品收益率-5.09%，明显跑赢了市场指数。

安信消费医药上半年运作情况，在符合消费医药主题范围的公司中，按照前述选股标准，筛选出便宜的好公司，我们相信长期投资这些优秀公司会给基金带来不错的收益，对于市场波动的加大，不必太过担心，每次股票价格的大幅波动都是买入优秀公司的机会，股票投资最大的风险并不是股票价格的大幅波动，而是被投资公司为股东创造超额利润的能力是否存在大幅消失的可能性以及持续性，简而言之，我们选取的公司通常现在很赚钱，ROE比较高，现金流不错，未来是否能够维持是需要我们持续保持关注的，我们统计历史规律发现，持续高ROE的公司大多出自消费医药领域，该领域长期能够涌现内在价值不断增长优秀公司。

1.1.8 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.419元；本报告期基金份额净值增长率为-5.09%，业绩比较基准收益率为-12.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们通过观察年初以来国内发电量，工业增加值，房地产投资等数据，叠加中美贸易摩擦的影响，我们认为国内宏观经济走势下半年会有下行压力，但从中期来看，中国经济没有失速的风险。

对于未来市场的展望，我们觉得从重要指数的估值角度来看，自2005年1月沪深300指数创立以来，市盈率历史中位数为14倍，市净率为1.8倍，而当前指数市盈率为11.5倍，市净率1.34倍均处于历史后1/4分位的水平，市净率水平离历史最低的1.2倍仅有10%的空间，中证500指数的估值情况与沪深300类似，都已处于历史后1/4分位水平，我们认为目前指数已经处于历史偏低的状态。

所以站在现在这个时点，以3年为周期，我们觉得市场上涨的概率明显大于下跌的概率，无论是从历史估值角度，还是上市公司盈利增速来判断，我们都认为现在是一个很好的投资时点，市场的投资机会总是在下跌中孕育，在上涨中消失，在市场恐惧的时候，我们需要保持理性和适度的“贪婪”。

安信消费医药作为股票型基金，目前我们相对看好的公司集中在医药生物、食品饮料、纺织服装、轻工制造等细分行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照相关法律法规和本基金合同的规定及实际运作情况进行利润分配。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为174,308,350.87元，符合相关法律法规及基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—安信基金管理有限责任公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元

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注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.419元，基金份额总额2,919,737,880.06份。

6.2 利润表

会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

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6.4 报表附注

1.1.9 基金基本情况

安信消费医药主题股票型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2014年12月11日下发的证监许可[2014]1345号文"关于核准安信消费医药主题股票型证券投资基金注册的批复"的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间为2015年2月11日至2015年3月13日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字60962175_H16号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,492,697,930.84元。经向中国证监会备案，《安信消费医药主题股票型证券投资基金合同》于2015年3月19日正式生效。截至2015年3月19日止，安信消费医药主题股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,492,697,930.84元，折合1,492,697,930.84份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币728,936.98元，折合728,936.98份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币1,493,426,867.82元，折合1,493,426,867.82份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的80%－95%，本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象，投资于消费、医药行业股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。

1.1.10 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

1.1.11 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

1.1.12 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

1.1.13 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

1.1.14 税项

6.4.6.1 印花税

证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

6.4.6.2 企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

6.4.6.4 个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

1.1.15 关联方关系

6.4.1.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.1.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注:1)本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

2)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

1.1.16 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.1.3 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.1.3.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.1.3.2 权证交易

本基金本期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.1.3.3 应支付关联方的佣金

本基金本期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.1.4 关联方报酬

6.4.1.4.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.1.4.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.1.5 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.1.6 各关联方投资本基金的情况

6.4.1.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.1.6.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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6.4.1.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。

6.4.1.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.1.9 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

1.1.17 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.1.10 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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6.4.1.11 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位： 人民币元

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6.4.1.12 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.1.12.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。

6.4.1.12.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.1.18 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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1.1.19 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.1.20 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

1.1.21 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

■

注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

1.1.22 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

■

注:买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.1.23 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

1.1.24 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.1.25 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

1.1.26 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

1.1.27 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

1.1.28

本基金投资的前十名证券的发行主体除利亚德（股票代码：300296），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年5月4日，深圳证券交易所出具了《关于对利亚德光电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。因该公司及相关当事人存在以募集资金置换先期投入的自有资金的违规行为，深圳证券交易所决定对该公司及相关当事人给予通报批评的处分。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

1.1.29

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

1.1.30 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

1.1.31 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.1.32 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

1.1.33 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

1.1.34 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

1.1.35 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

■

安信基金管理有限责任公司

2018年08月29日