宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2018年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈核心优势混合A

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宝盈核心优势混合C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券二十三只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2018年6月30日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金2017年的年报中，基金管理人认为：2018年是十九大报告之后新开局第一年。投资主线呈现为新经济领域（计算机、通信、电子、医药等）科技创新，释放人口红利、工程师红利、 教育红利从而实现技术赶超，核心科技、制造强国是2018年的核心投资主线。因此在基金配置中加大了对科技股和成长股的配置。贸易战和金融去杠杆的政策在二季度对科技股的投资逻辑短期有所破坏，贸易摩擦升级和流动性收紧的担忧显著降低了市场风险偏好。但我们认为中国对新经济、科技创新的发展战略不会改变。同时，本基金也适时加大对消费品的配置，以契合我国目前扩大内需的战略方向。

2018年上半年宝盈核心优势混合A份额净值下跌8.65%，宝盈核心优势混合C份额净值下跌9.33%，同期沪深300涨跌幅为-12.89%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈核心优势混合A基金份额净值为0.8913元，本报告期基金份额净值增长率为-8.65%；截至本报告期末宝盈核心优势混合C基金份额净值为0.8834元，本报告期基金份额净值增长率为-9.33%；同期业绩比较基准收益率为-7.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

资本市场是多周期因素共同作用结果，核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期和产业周期等。基于该分析框架，我们回顾审视2018年上半年市场脉络，并对2018年下半年进行展望。

流动性周期。2018年上半年国内外经济形势面临着复杂严峻的态势，出现了两次比较明显的转向。2014年以来，我国沿着财政去杠杆的总体路径，严格地约束和限制地方通过融资平台等的举债行为，督促国有企业降低负债率，出现了总需求减速、利率下降、汇率贬值等一系列变化。但在2018上半年伴随严监管政策实施，金融条件收紧，利率上升，经济转向金融去杠杆的调整路径，从而带来社会融资增速下降，信贷市场利率上升，民营企业和低评级平台的利率水平大幅度上升。引发了权益市场企业盈利下行和流动性收紧的戴维斯双杀。贸易战爆发后，经济下行、实体违约以及金融风险压力较大，严格的去杠杆政策已经不具备强力推进的大环境。人行货币政策委员会2018年第二季度将流动性定调从"保持流动性合理稳定"变为"保持流动性合理充裕"。7月23日国常会提出宽货币稳信用放财政，释放

进一步宽松的信号，货币边际宽松得到反复确认，金融去杠杆的力度和节奏出现缓和。

政策周期。十九大后两会结束，从做减法到做加法，中央经济工作会议将供给侧改革工作重点转向推动高质量发展。2017年，将主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置。但随着贸易战爆发，对外关系尤其是对美关系成为主导政策走向的核心考量，外部挑战倒逼国内政策趋于稳健，减税降费刺激消费叠加科技创新自主可控成为核心要素。从权益市场监管态度而言，主流媒体不断吹风看多A股，年初药明康德、工业富联、宁德时代独角兽闪电上市，在A股市场低迷的背景下显著放缓，监管政策对权益市场也相对友好。

经济周期。国内经济的趋势向下，积极的财政政策和融资环境改善形成一定对冲。6、7两月制造业PMI连续下跌，7月制造业PMI跌到年内均值以下，这说明短期内国内经济下行压力持续上升，贸易战和去杠杆对经济的负面冲击体现得更加清晰，但是绝对水平并不算差，制造业PMI连续5个月稳定在51%以上。积极的财政政策和融资环境的改善可以一定程度上对冲经济失速压力。7月23日的国常会提出财政更加积极的两大举措，一个是“聚焦减税降费”，一个是“加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度”，下半年财政有望大发力，结合去年未使用的限额，下半年地方政府专项债发行额可达1.2万亿，同时会议明确指出“在推动在建基础设施项目上早见成效”，下半年拉动经济“三驾马车”之一的基建有望发力。但贸易战仍然是最大的黑天鹅，未来不排除贸易摩擦深度发酵引发的经济大幅下行风险。

产业周期。在新格局和新经济下，政策方向已经转向补短板，孕育新动能，扶持创新，鼓励支持新经济将是政策基调和主线。在中兴事件和贸易战背景下，尤其能让我们深刻理解，科技自主创新而非房地产基建是中国未来的国运所在，消费和科技乃是新格局下新经济的大方向。未来两到三年产业景气周期向上的行业，我们看好科技创新背景下的先进制造、信息产业，以及减税降费背景下的消费，教育，医疗产业。

基于以上分析框架，在经济下行背景下，积极财政政策叠加流动性相对宽松，对权益市场相对利好，虽然财政政策对周期类行业会有短期刺激，但是消费和科技乃是新格局下新经济的大方向，也是本基金未来的配置重点。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%，基金合同生效不满三个月，收益可不分配；基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了3次收益分配：

1、本基金管理人已于2018年4月25日发布公告，以2018年4月16日可供分配利润为基准，每10份A类基金份额派发红利0.10元，C类份额不分红。

2、本基金管理人已于2018年5月17日发布公告，以2018年5月8日可供分配利润为基准，每10份A类基金份额派发红利0.10元，C类份额不分红。

3、本基金管理人已于2018年5月30日发布公告，以2018年5月21日可供分配利润为基准，每10份A类基金份额派发红利0.10元，C类份额不分红。

本报告期末宝盈核心优势混合A可供分配基金份额利润-0.1087元，基金份额净值0.8913元，宝盈核心优势混合C可供分配基金份额利润-0.1166元，基金份额净值0.8834元，不符合利润分配条件。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2018年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2018年6月30日，宝盈核心优势混合A基金份额净值0.8913元，基金份额总额1,098,896,693.70份；宝盈核心优势混合C基金份额净值0.8834元，基金份额总额16,115,837.31份。宝盈核心优势混合份额总额合计为1,115,012,531.01份。

6.2 利润表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无须说明的会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

6.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

6.4.5.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×1.5% / 当年天数

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

■

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除利亚德外未受到公开谴责、处罚。

2018年5月4日，深圳证券交易所出具了《关于对利亚德光电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（以下简称“本次处分”)，决定对公司给予通报批评的处分；对公司董事长兼总经理李军，董事兼财务总监沙丽，副总经理兼董事会秘书李楠楠给予通报批评的处分。

本次处分主要系证监会查明公司及相关当事人存在以下违规行为：2015年7月2日，公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可(2015) 1452号），同意公司以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司100%股权以及兰侠等9名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司99%股权，并向公司员工持股计划发行不超过22,456,843股新股募集配套资金用于支付该次交易的现金对价部分，剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用及补充流动资金。配套募集资金到位前，公司先行以自有资金向交易对方支付了部分现金对价，合计9,128.43万元。配套募集资金到位后，2015年12月24日公司未经董事会审议将9,128.43万元募集资金由募集资金专户汇至公司其它账户，以募集资金置换了先期投入的自有资金。公司直至2017年4月20日才补充履行了董事会审议程序及相关信息披露义务。

本基金管理人认为本次通报批评在于上市公司对于定增配套募集资金的合规使用存在程序瑕疵，对于公司的行业地位和投资价值没有影响。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

2、交易单元变更情况

本基金本报告期内无租用交易单元，退租瑞银证券深圳交易单元（一个)。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

宝盈基金管理有限公司

2018年8月29日