华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
【重要提示】
本基金根据2016年4月11日中国证券监督管理委员会《关于准予华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】742号文）和2017年3月29日中国证券监督管理委员会《关于华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2017】833号文）进行募集。
基金管理人保证《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是跟踪中证银行指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证银行指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证银行指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证银行指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证银行指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年7月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日，财务数据未经审计。
一、《基金合同》生效日期
本基金自2017年5月25日到2017年7月10日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2017年7月18日生效。
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）
成立日期：2003年3月7日
注册资本：1.5亿元人民币
电话：021－38505888
传真：021－38505777
联系人：章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
Michael Martin先生，董事，博士。曾任Wachtell Lipton Rosen ＆ Katz律师助理；第一波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；Brooklyn NY Holdings总裁；现任美国华平投资集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国Financial Engines董事、加拿大DBRS董事、美国Mariner Finance董事。
周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。
陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、监事会成员
朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平集团执行董事。
杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中国）有限公司、中国民生银行工作，现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。
贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。
王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互金策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
孔祥清先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长，党委办公室主任、董事会秘书等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
胡洁女士。金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2016年8月起兼任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月兼任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年6月任量化投资部副总经理。
5、权益投资决策委员会成员
刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1）内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行；
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行；
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施；
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞；
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。
（2）内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3）督察长制度
公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4）监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
三、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
四、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、 申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）
（1）中泰证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：秦雨晴
联系电话：95538
传真：021-20315125
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
（2）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
邮编：518026
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（3）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧）
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：王春峰
联系人：王星
传真：022-28451958
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：www.ewww.com.cn
（4）长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼
邮编：518034
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
（5）长江证券股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
邮编：430015
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579
公司网址：www.95579.com
（6）德邦证券股份有限公司
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘熠
传真：862168767981
客户服务电话：400-8888-128
公司网址：www.tebon.com.cn
（7）东北证券股份有限公司
办公地址：长春市生态大街6666号
注册地址：长春市生态大街6666号
邮编：130118
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
联系电话：400-600-0686
传真：0431-85096795
客户服务电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
（8）东方证券股份有限公司
办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：黄静
传真：021-63326729
客户服务电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
（9）东海证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
传真：021-50498825
客户服务电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
（10）东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
邮编：215021
法定代表人：范力
联系人：陆晓
传真：0512-62938527
客户服务电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
（11）方正证券股份有限公司
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：高利
客户服务电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
（12）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：周健男
联系人：李晓皙
联系电话：95525
传真：021-22169134
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（13）广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人：孙树明
联系人：马梦洁
联系电话：95575
客户服务电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
（14）国都证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
邮编：100007
法定代表人：王少华
联系人：李弢
传真：010-84183311
客户服务电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
（15）国联证券股份有限公司
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
注册地址：无锡市金融一街8号
邮编：214121
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
公司网址：http://www.glsc.com.cn
（16）国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
传真：021-38670666
客户服务电话：95521
公司网址：www.gtja.com
（17）国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：95536
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（18）海通证券股份有限公司
办公地址：上海广东路689号
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：周杰
联系人：李楠
客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（19）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
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法定代表人：章宏韬
联系人：范超
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（20）华宝证券有限责任公司
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法定代表人：陈林
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（21）华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市江东中路288号华泰证券一号楼
注册地址：南京市江东中路228号
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法定代表人：周易
联系人：马艺卿
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（22）中国民族证券有限责任公司
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人：何亚刚
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（23）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
联系人：周驰
传真：0755-82435367
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com
（24）山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：韩笑
传真：0351－8686619
客户服务电话：400-666-1618、95573
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（25）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
传真：021-53686100，021-53686200
客户服务电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
（26）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
邮编：200031
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
传真：021-33388224
客户服务电话：95523
公司网址：www.swhysc.com
（27）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
邮编：200031
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
传真：021-33388224
客户服务电话：95523
公司网址：www.swhysc.com
（28）西南证券股份有限公司
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
邮编：400023
法定代表人：吴坚
联系人：周青
传真：023-63786212
客户服务电话：95355
公司网址：www.swsc.com.cn
（29）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：付婷
联系电话：400-800-8899
传真：010-63081344
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（30）兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
联系人：（公邮）
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（31）中国银河证券股份有限公司
办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
邮编：100033
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：95551
传真：010-83574807
客户服务电话：4008-888-888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（32）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
传真：0755-82943227
客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
（33）中国中投证券有限责任公司
办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层
法定代表人：高涛
传真：0755-82026539
客户服务电话：95532或400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（34）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
联系电话：400-888-8108
客户服务电话：95587
公司网址：www.csc108.com
（35）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
邮编：100026
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（36）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
邮编：100026
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（37）中银国际证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
注册地址：上海浦东银城中路200号中银大厦39层
邮编：200120
法定代表人：宁敏
联系人：许慧琳
联系电话：400-620-8888
传真：021-50372474
客户服务电话：4006208888
公司网址：www.bocichina.com
（38）国盛证券有限责任公司
联系电话：400-822-2111
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：朱立元
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称： 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址： 上海市延安东路222号外滩中心30楼
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
负责人： 曾顺福
联系电话：021-61418888
传真：021-63350177
联系人： 曾浩
经办注册会计师：曾浩 吴凌志
五、基金简介
基金名称：华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金类型：契约型开放式
六、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
（三）投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资组合管理
本基金的指数化投资采用组合复制法，按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2、成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
3、标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
4、申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
5、跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（五）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（5）当本基金参与股指期货交易时，需依据下列标准建构组合：
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（10）、（13）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
（六）标的指数
中证银行指数
（七）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证银行指数。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
（八）风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
（九）基金的融资融券及转融通业务
本基金可以根据届时有效的有效法律法规和政策的规定进行融券融券及转融通业务。
（十）基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1.1 报告期末基金资产组合情况
■
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
■
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
■
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.7报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
■
七、基金的业绩
本基金业绩数据截止日为2018年6月30日。本报告中所列数据未经审计。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
(2017年7月18日至2018年6月30日)
■
注：1、本基金基金合同生效于2017年7月18日，截止2018年6月30日本基金基金合同生效未满一年。2、按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2018年1月18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
八、基金份额的申购和赎回
（一）申购和赎回场所
对于申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，予以公告。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2017年8月3日起开始办理日常申购、赎回业务。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（三）申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成立。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确认情况。
投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。
申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金
2018年第2号
基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
(下转207版)
