嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2018年第1号)
(下转211版)
重要提示
嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2017年8月8日证监许可[2017]1457号《关于准予嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2018年1月19日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年7月19日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基本信息
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嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
胡永青先生,15年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生,具有基金从业资格。2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券基金经理。2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券基金经理。2017年7月12日至2018年4月10日今任嘉实稳愉债券基金经理。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券基金经理。2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中证中期企业债指数基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理,2016年3月30日至今任嘉实新常态混合基金经理。2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理。2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理。2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。2017年6月2日至今任嘉实稳宏债券基金经理。2017年6月21日至今任嘉实稳怡债券基金经理。2018年2月9日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理。2018年1月19日至今任本基金基金经理。
刘斌先生,博士,12年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深100 等权重分级基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票基金经理,2014年5月15日至今任嘉实绝对收益策略定期混合基金经理,2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据股票基金经理,2016年7月22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理,2018年2月9日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理,2018年1月19日至今任本基金基金经理。
刘宁女士,经济学硕士,14年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005 年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券基金经理,2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点混合基金经理,2013年3 月8日起至今任嘉实增强信用定期债券基金经理职务。2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理,2013年8月21日至今任嘉实丰益信用定期开放债券基金经理职务,2016年4月8日任嘉实新趋势混合、新优选混合基金经理。2016年12月2日至今任嘉实稳荣债券基金经理,2017年1月7日至今任嘉实新添瑞混合基金经理,2017年3月1日至今任嘉实新添程混合基金经理,2017年3月17日至今任嘉实新添华定期混合基金经理。2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期混合基金经理,2017年7月20日至今任嘉实合润双债两年期定期债券基金经理,2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期混合基金经理,2018年3月27日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理,2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期混合基金经理,20108年7月5日至今任嘉实战略配售混合基金经理,2018年1月20日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
无。
3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理经雷先生,各策略组投资总监陈少平女士、邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,人工智能投资部负责人张自力先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
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(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
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(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
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(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
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(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
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(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
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(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
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(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
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2、代销机构
(1) 中国工商银行股份有限公司
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(2) 中国银行股份有限公司
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(3) 中国建设银行股份有限公司
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(4) 交通银行股份有限公司
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(5) 上海银行股份有限公司
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(6) 上海农村商业银行股份有限公司
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(7) 北京农村商业银行股份有限公司
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(8) 青岛银行股份有限公司
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(9) 东莞银行股份有限公司
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(10) 广州农村商业银行股份有限公司
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(11) 成都农村商业银行股份有限公司
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(12) 桂林银行股份有限公司
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(13) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
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(14) 深圳众禄基金销售股份有限公司
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(15) 上海天天基金销售有限公司
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(16) 上海好买基金销售有限公司
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(17) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
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(18) 北京展恒基金销售股份有限公司
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(19) 嘉实财富管理有限公司
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(20) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
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(21) 众升财富(北京)基金销售有限公司
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(22) 深圳腾元基金销售有限公司
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(23) 北京植信基金销售有限公司
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(24) 上海联泰资产管理有限公司
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(25) 上海汇付基金销售有限公司
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(26) 上海陆金所基金销售有限公司
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(27) 珠海盈米财富管理有限公司
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(28) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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(29) 上海华夏财富投资管理有限公司
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(30) 国泰君安证券股份有限公司
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(31) 中信建投证券股份有限公司
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(32) 广发证券股份有限公司
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(33) 中信证券股份有限公司
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(34) 申万宏源证券有限公司
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(35) 安信证券股份有限公司
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(36) 华泰证券股份有限公司
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(37) 中信证券(山东)有限责任公司
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(38) 长城证券股份有限公司
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(39) 光大证券股份有限公司
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(40) 广州证券股份有限公司
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(41) 华安证券股份有限公司
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(42) 申万宏源西部证券有限公司
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(43) 中泰证券股份有限公司
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(44) 第一创业证券股份有限公司
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(45) 中信期货有限公司
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(46) 长江证券股份有限公司
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(47) 渤海证券股份有限公司
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(48) 东吴证券股份有限公司
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(49) 南京证券股份有限公司
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(50) 平安证券股份有限公司
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(51) 国都证券股份有限公司
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(52) 东海证券股份有限公司
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(53) 西部证券股份有限公司
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(54) 华龙证券股份有限公司
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(55) 华鑫证券有限责任公司
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(56) 中山证券有限责任公司
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(57) 天风证券股份有限公司
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(二)登记机构
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(三)出具法律意见书的律师事务所
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(四)审计基金财产的会计师事务所
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四、基金的名称
本基金名称:嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:混合型、契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
(2)股票投资策略
本基金股票投资采取量化Alpha的策略,通过运用量化模型构建A股选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,选取最具投资价值的个股,在有效控制风险的条件下,建立量化股票投资组合。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究,分析其适用条件和背后的驱动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整,力争实现模型的长期有效。与此同时,也将结合对股价波动具有较强解释能力的行为金融指标,增强Alpha模型收益。
(3)债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
(4)中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(5)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
(6)国债期货投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。
(7)权证投资策略
本基金将合理利用权证工具,严格遵守证监会及相关法律法规的约束,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
(8)资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
3、投资决策依据和决策程序
(1)投资决策依据
· 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。
· 宏观经济和上市公司的基本面数据。
· 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
(2)投资决策程序
· 基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
· 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
· 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
· 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
· 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。
基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中债总财富(总值)指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%。
中证500指数是从上海和深圳证券市场中选取500只A股作为样本编制而成的成份股指数,综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况,具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维护,编制方法的透明度高,具有独立性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中债总财富(总值)指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。中债总财富(总值)指数隶属于中债总指数族下的综合系列,该指数成份券由记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数,也是中债指数应用最广泛指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司