华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（摘要）
(上接67版)
法定代表人：袁顾明
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77）上海联泰资产管理有限公司
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法定代表人：燕斌
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78）和耕传承基金销售有限公司
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法定代表人：李淑慧
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79）北京格上富信基金销售有限公司
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法定代表人：李悦章
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80）深圳富济财富管理有限公司
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法定代表人：刘鹏宇
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81）海银基金销售有限公司
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法定代表人： 刘惠
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82）北京电盈基金销售有限公司
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法定代表人：程刚
联系人：赵立芳
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83）上海凯石财富基金销售有限公司
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注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦4F
法定代表人：陈继武
联系人：黄祎
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84）北京广源达信投资管理有限公司
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法定代表人：齐剑辉
联系人：王永霞
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85）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
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法定代表人：赖任军
联系人：张烨
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86）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系电话：021-51327185
客服电话：021-51327185
87）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO 塔3 19层
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
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客服电话：4000618518
88）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址： 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人： 黄欣
联系人：戴珉微
联系电话：021-33768132-801
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客服电话：400-6767-5263
89）中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人:孟汉霄
联系电话:010-59336498
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客服电话：4008-909-998
90）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人： 陈超
联系人:锦星
公司网址： http://fund.jd.com
客服电话：95518
91）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市锦康路308号7楼
法定代表人：戴新装
联系人: 范泽杰
联系电话：021-20530186
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客服电话：400-820-1515
92）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
联系人: 许艳
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客服电话：400-111-0889
93）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人： 郭林
联系人: 李颖
联系电话: 021-38784818-8508
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客服电话：400-820-5999
94）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法定代表人：廖冰
联系人: 裘爱萍
联系电话: 021-80234888-6693
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客服电话：400-998-7172
95）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人：林琼
联系人: 黄志鹏
客服电话：021-60907978
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96）上海通华财富资产管理有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人：兰奇
联系人: 庄洁茹
客服电话：95156转5
公司网址：www.tonghuafund.com
97） 深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
法定代表人：苗宏升
联系人: 胡碧宣
客服电话：4007-903-688
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3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：贾波
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
电话：400-888-0001，（021）38601777
传真：（021）50103016
联系人：赵景云
（三）律师事务所和经办律师名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人：王玲
电话：（021）24126000
传真：（021）24126150
经办律师：靳庆军、傅轶
联系人：傅轶
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：单峰、曹阳
四、基金的名称
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
指数基金、联接基金
六、基金的投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
七、基金的投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括华泰柏瑞上证中小盘 ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
八、基金的投资策略
在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金。华泰柏瑞上证中小盘ETF是采用完全复制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞上证中小盘ETF进行投资。
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%
如果华泰柏瑞上证中小盘ETF变更业绩比较基准、或上证中小盘指数编制单位变更或停止上证中小盘指数的编制及发布、或上证中小盘指数由其他指数替代、或上证中小盘指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金，采用主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为2018年6月30日。
1、期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
12、投资组合报告附注
1） 本基金本报告期末投资的前十名证券中，南京银行（601009）于2018年1月29日公告公司镇江分行收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书，对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。公司镇江分行已按要求完成整改，对相关责任人严肃问责，现经营正常有序。
对该股票投资决策程序的说明：上述股票系标的指数成份股，基金经理根据基金合同的规定，采用完全复制法，投资上述股票，以实现紧密跟踪标的指数业绩表现的投资目标。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3） 其他资产构成
■
4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2018年6月30日。
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
■
2、基金的收益分配情况
本基金成立以来未进行收益分配。
3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
■
注：1、图示日期为2011年1月26日至2018年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金资产的资金汇划费用及开户费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
由于本基金管理人和托管人同时为华泰柏瑞上证中小盘ETF 的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人对本基金财产投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF 部分不收取管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.50%年费率计提，管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的管理费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第（一）款“基金费用的种类”第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 “三、基金管理人”部分，对监事会成员和本基金基金经理的相关信息作了更新。
2、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、 “五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；
4、 “十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
5、 “十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
6、 “一、绪言”、“二、释义”、“八、基金份额的申购赎回与转换”、“十、基金的投资”、“十三、基金资产估值”、“十七、基金的信息披露”、“二十、基金合同的内容摘要”、“二十一、基金托管协议的内容摘要”等部分，根据基金流动性风险管理规定的内容作了修订。
7、 “二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一八年九月七日
