国联安货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（上接77版）
网址：www.shengshiview.com.cn
（84）名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077
联系人：吴鸿飞
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（85）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人：陈刚
电话：0571-85267500
联系人：胡璇
客户服务电话：0571-86655920
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（86）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
电话：021-63333389
联系人：王哲宇
客户服务电话：400-643-3389
网址：www.vstonewealth.com
（87）名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
法定代表人：高锋
电话：0755-82880158
联系人：廖嘉琦
客户服务电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com
（88）名称：贵州华阳众惠基金销售有限公司
住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼
法定代表人：程雷
电话：0851-86909950
联系人：陈敏
客户服务电话：400-839-1818
网址：www.hyzhfund.com
（89）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
联系人：戚晓强
客户服务电话：4000618518
网址：https://danjuanapp.com/
（90）名称：北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人：于龙
电话：187-0135-8525
联系人：吴鹏
客户服务电话：4006-802-123
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（91）名称：上海有鱼基金销售有限公司
住所：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人：林琼
电话：021-60907979
联系人：黄志鹏
客户服务电话：021-60907978
网址：www.youyufund.com
（92）名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
电话：010-62680827
联系人：樊晴晴
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（93）名称：南京苏宁基金销售公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人：刘汉青
电话：025-66996699-887226
联系人：王锋
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（94）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
电话：010-65309516
联系人：李海燕
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（95）名称：上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
电话：021-3376-8132
联系人：戴珉微
客户服务电话：021-3376-8132
网址：www.zhongzhengfund.com
（96）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 (100000)
办公地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)
法定代表人：张旭
电话：010-58160168
联系人：陈旭
客户服务电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
（二）注册登记机构
名称：国联安基金管理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
法定代表人：于业明
联系人：茅斐
电话：（021）38992863
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系人：黎明
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、黎明
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
负责人：蔡廷基
联系人：黎俊文
联系电话：021-53594666
传真：021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、陈彦君
五、基金的名称
国联安货币市场证券投资基金
六、基金的类型
货币市场基金
七、基金投资的目标
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。
八、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券；
4、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、同业存单；
5、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购；
6、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略及程序
（一）投资策略
本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择，具体包括以下策略：
1、利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。
2、收益率曲线策略
短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上，本基金将比较不同的投资策略，例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合获取市场收益。
3、类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金融债、央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
4、现金流管理策略
根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
5、套利策略
套利策略包括正回购与银行同业存款之间的套利、正回购与逆回购之间的套利、跨市场套利和跨期限套利。
正回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后，再以金融同业存款利率存放银行，从而获得收益。
正回购与逆回购之间的套利包括异日正回购与逆回购之间的套利和同日正回购与逆回购之间的套利。
同一市场异日正回购与逆回购之间的套利，指的是在同一市场第T天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，而在T天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金，从而获取收益。
同日正回购与逆回购之间的套利，指的是第T天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金，从而获取收益。
跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可以通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利.
跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，较短期回购利率低于较长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增加较长期回购的配置比例，或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
6、个券选择策略
根据上述资产配置要求，积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。具体而言，个券选择遵循以下一些原则：
（1）符合前述资产配置策略；
（2）寻求短期内价值被低估的个券；
（3）寻求具有套利空间的个券；
（4）符合风险管理指标，包括VAR和流动性指标的要求；
（5）优先选择双边报价商报价债券列表中的个券；
（6）优先选择央行公开市场操作的个券。
（二）投资决策流程
1、投资依据
有关法律、法规、基金合同等的相关规定。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3、投资程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供资产配置、投资决策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对宏观经济和市场状况的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、类属配置、品种配置和调整方案。
（4）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（5）风险管理部、数量策略部定期进行基金风险评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（6）风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，重点关注基金投资组合的风险状况，并控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
七天通知存款具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金作为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征，这些特征与七天通知存款的特征较为接近，且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点，鉴于此，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据至2018年6月30日止，本报告财务资料未经审计师审计。
1 报告期末基金资产组合情况
■
2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9投资组合报告附注
9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
9.2本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除18平安银行CD149、18浦发银行CD147和18浦发银行CD170外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
18平安银行CD149（111811149）的发行主体平安银行股份有限公司由于违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定于2018年3月14日被中国人民银行给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。
18浦发银行CD147（111809147）及18浦发银行CD170（111809170）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司由于十九项违法违规事项于2018年2月12日被中国银监会罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元；此外，成都分行由于九项违法违规事项于2018年1月18日被中国银行业监督管理委员会四川监管局罚款人民币46175万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
9.3其他各项资产构成
■
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、 国联安货币A
■
注：本基金收益分配按日结转份额。
2、国联安货币B
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注：本基金收益分配按日结转份额。
十四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金财产拨划支付的银行费用；
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用：
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率/当年天数，本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率/当年天数，本基金年托管费率为0.10%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用：
（1）基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A级升级为B级的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定，由基金托管人按费用实际支出金额支付，列入当期本基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人刊登的2018年第1号招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、更新了“一、绪言”部分的内容。
2、更新了“二、释义”部分的内容。
3、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
4、更新了“四、基金托管人”部分的内容。
5、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
6、更新了“九、基金份额的申购与赎回”部分的内容。
7、更新了“十、基金的投资”部分的内容。
8、更新了“十一、基金的业绩”部分的内容。
9、更新了“十三、基金资产估值”部分的内容。
10、更新了“十七、基金的信息披露”部分的内容。
11、更新了“二十、基金合同的内容摘要”部分的内容。
12、更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分的内容。
13、更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”部分的内容。
14、更新了“二十三、其他应披露事项”部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一八年九月八日
