创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(上接101版)

■

本基金本报告期内持有少量股指期货合约，主要是为了进行多头套保，应对大额申赎和便利流动性管理。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称"银监会四川监管局"）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号），决定对公司成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。

本基金投研认为，对此处罚决定，该公司坚决支持和接受，并深表歉意。针对上述违规行为，该公司高度重视，并严格履行信披义务，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。该公司还公告表示，上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的后续业务开展及持续经营无重大不利影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对该公司进行了投资。

2018年4月19日，兴业银行股份有限公司（下称"兴业银行"，股票代码：601166）受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号），该处罚认定兴业银行存在以下主要违法事实：

（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；

（二）非真实转让信贷资产；

（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；

（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；

（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；

（六）债券卖出回购业务违规出表；

（七）个人理财资金违规投资；

（八）提供日期倒签的材料；

（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；

（十）个别董事未经任职资格核准即履职；

（十一）变相批量转让个人贷款；

（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。

违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，对公司处以罚款5870万元。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，兴业银行迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后公司经营状况正常，另外5870万元罚款对业绩影响有限。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

■

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

■

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效日为2018年2月7日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

创金合信MSCI中国A股国际指数A

■

创金合信MSCI中国A股国际指数C

■

第十三部分 费用概览

一、基金运作费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

5、《基金合同》生效后基金财产投资运营过程中的增值税税费；

6、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

8、基金份额持有人大会费用；

9、基金的证券、期货交易费用；

10、基金的银行汇划费用；

11、账户开户费用、账户维护费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

4、基金标的指数许可使用费及其相关的税收

《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数提供商签署的指数使用许可协议的约定，从基金财产中向指数提供商支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值0.02%的年费率计提。具体计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为本基金前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度1000美元或等值人民币（即不足1000美元时按照1000美元或等值人民币收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

如果标的指数许可使用费的计算方法或费率发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。

本基金的标的指数许可使用费已包含增值税税额。

5、上述“基金费用的种类”中“第5－12项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。

二、基金销售费用

1、申购费率

（1）A类基金份额的申购费率

本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：

■

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

■

（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（3）本基金C类基金份额不收取申购费。

2、赎回费率

（1）A类基金份额的赎回费率

特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：

■

投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

（2）C类基金份额的赎回费率

特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：

■

投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2018年2月7日起生效，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》，结合本公司对本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、“重要提示”部分

更新了基金合同生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“基金管理人”部分

1、更新了董事会成员、监事、投资决策委员会成员的信息。

2、更新了基金管理人的内部控制制度。

三、“基金托管人”部分

更新了基金托管人的信息。

四、“相关服务机构”部分

1、更新了直销机构的邮箱信息。

2、更新了其他销售机构信息。

3、更新了会计师事务所的办公地址信息。

五、“基金的募集”部分

更新了部分表述，概述了基金的募集情况。

六、“基金合同的生效”部分

更新了部分表述，概述了基金合同生效的情况。

七、“基金份额的申购和赎回”部分

更新了本基金开放日常申赎的时间。

八、“基金的投资”部分

增加了最新的“基金投资组合报告”。

九、“基金业绩”部分

增加了最新的“基金业绩”报告。

十、“其他应披露事项”部分

根据相关公告的内容进行了更新。

创金合信基金管理有限公司

2018年09月20日