信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书摘要

（上接65版）

■2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未进行权证投资。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

2) 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1) 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资.

3) 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

11. 投资组合报告附注

1) 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3) 其他资产构成

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4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年6月30日。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注:本基金建仓期自2011年2月11日至2011年8月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

1）基金管理人的管理费；

2）基金托管人的托管费；

3）基金财产拨划支付的银行费用；

4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

5）基金份额持有人大会费用；

6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7）基金的证券交易费用；

8）基金上市初费和上市月费；

9）账户开户费和账户维护费；

10）基金合同生效后的标的指数许可使用费；

11）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3）基金合同生效后的标的指数许可使用费

标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费，标的指数许可使用基点费的计费时间从基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。

在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年÷当年天数（365天或366天）≈550元/天

H＝Max（E×0.02%/当年天数，550）

H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。

4）除管理费、托管费、标的指数许可使用费和前述所列之外的基金费用，由基金托管人与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金运作费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、根据基金合同的规定，信诚中证500份额的申购费率不超过申购金额的5％，赎回费率不超过赎回金额的5%，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。

2.信诚中证500份额的场外申购费率如下：

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（注：M：申购金额；单位：元）

信诚中证500份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

为更好地满足投资者的理财需求，根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定，本公司决定自2015年12月1日起，针对旗下现有所有指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠，优惠活动截止日期另行公告。

调整后信诚中证500指数分级证券投资基金场内申购费率如下：

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3、信诚中证500份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行的费率如下：

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（注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）

信诚中证500份额的场内赎回费率为固定值0.5%，对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。

从场内转托管至场外的信诚中证500份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《信诚中证500指数分级证券投资基金》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 在“重要提示”部分，更新了本招募书的内容及数据的截止日期。

2、 在“第一部分 绪言”中，增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为招募说明书编写依据；

3、 在“第二部分 释义”中，增加了对“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”的释义；

4、 在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容；

5、 在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息；

6、 在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对基金份额发售机构和律师事务所的相关信息进行了更新；

7、 在“第九部分 信诚中证500份额的申购与赎回”部分，根据《流动性风险管理规定》更新了“（五）信诚中证500份额申购和赎回的数额和价格、（六）信诚中证500份额申购与赎回的费用、（七）拒绝或暂停申购的情形、(八) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、（九）巨额赎回的情形及处理方式”等部分内容；

8、 在“第十三部分 基金的投资”部分，根据《流动性风险管理规定》更新了“（二）投资范围、（七）投资限制”部分相关内容，并更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2018年6月30日；

9、 在“第十四部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2018年6月30日；

10、 根据《流动性风险管理规定》，在“第十六部分 基金资产估值”中更新了“（七）暂停估值的情形”的相关情形内容，在“第二十二部分 基金的信息披露”中增加了“定期报告”、“临时报告”中需要披露的相关内容，在“第二十三部分 风险揭示”中更新了流动性风险相关内容；

11、 在“第二十六部分 基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）托管协议当事人、（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查”的内容；

12、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分，披露了自2018年2月12日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年9月25日