国泰国证医药卫生行业指数分级
证券投资基金可能发生不定期份额
折算的提示公告
根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B类份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰医药，基金代码：160219）、医药A份额（场内简称：医药A，基金代码：150130）、医药B份额（场内简称：医药B，基金代码：150131）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月18日收盘，医药B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注医药B份额近期基金份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于医药A份额、医药B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，医药A份额、医药B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、医药B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其将恢复至初始杠杆水平。
三、医药A份额表现为较低预期风险和较低预期收益的特征，在不定期份额折算后，原医药A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的医药A份额变为同时持有较低风险收益特征的医药A份额与较高风险收益特征的国泰医药份额的情况，因此，原医药A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰医药为跟踪国证医药卫生行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原医药A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》了解相关内容。
四、由于触发折算阈值当日，医药B的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日医药B的份额净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰医药份额、医药A份额、医药B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药A份额与医药B份额的上市交易以及国泰医药份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2018年10月19日
国泰国证有色金属行业指数分级
证券投资基金可能发生不定期份额
折算的提示公告
根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B类份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰有色，基金代码：160221）、有色A份额（场内简称：有色A，基金代码：150196）、有色B份额（场内简称：有色B，基金代码：150197）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月18日收盘，有色B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注有色B份额近期基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下：
一、由于有色A份额、有色B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，有色A份额、有色B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、有色B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其将恢复至初始杠杆水平。
三、有色A份额表现为较低预期风险和较低预期收益的特征，在不定期份额折算后，原有色A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的有色A份额变为同时持有较低风险收益特征的有色A份额与较高风险收益特征的国泰有色份额的情况，因此，原有色A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰有色为跟踪国证有色金属行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原有色A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》了解相关内容。
四、由于触发折算阈值当日，有色B的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日有色B的份额净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰有色份额、有色A份额、有色B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停有色A份额与有色B份额的上市交易和国泰有色份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2018年10月19日
国泰深证TMT50指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B类份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰TMT50，基金代码：160224）、TMTA份额（场内简称：TMTA，基金代码：150215）、TMTB份额（场内简称：TMTB，基金代码：150216）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月18日收盘，TMTB份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注TMTB份额近期基金份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于TMTA份额、TMTB份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，TMTA份额、TMTB份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、TMTB份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其将恢复至初始杠杆水平。
三、TMTA份额表现为较低预期风险和较低预期收益的特征，在不定期份额折算后，原TMTA份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征TMTA份额变为同时持有较低风险收益特征TMTA份额与较高风险收益特征的国泰TMT50份额的情况，因此，原TMTA份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰TMT50为跟踪深证TMT50指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原TMTA份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》了解相关内容。
四、由于触发折算阈值当日，TMTB的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日TMTB的份额净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰TMT50份额、TMTA份额、TMTB份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停TMTA份额与TMTB份额的上市交易以及国泰TMT50份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2018年10月19日
关于以通讯方式召开国泰宁益定期
开放灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会的第二次
提示性公告
国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2018年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和国泰基金管理有限公司网站（www.gtfund.com）发布了《关于以通讯方式召开国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布《关于以通讯方式召开国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。
一、召开会议的基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：
1、会议召开方式：通讯方式。
2、会议投票表决起止时间：自2018年10月17日起至2018年11月19日17：00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）。
3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点：
基金管理人：国泰基金管理有限公司
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会务常设联系人：辛怡
联系电话：021-31089000
持有人大会专线/客服电话：（400-888-8688转0）
邮政编码：200082
请在信封表面注明：“国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688，021-31089000咨询。
二、会议审议事项
《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》（见附件一）
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2018年10月17日，即2018年10月17日交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站（www.gtfund.com）下载并打印或按以上格式自制表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（5）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（6）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（7）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年10月17日起，至2018年11月19日17：00以前通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。
本基金管理人的办公地址及联系方式如下：
基金管理人：国泰基金管理有限公司
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会务常设联系人：辛怡
联系电话：021-31089000
邮政编码：200082
4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688，021-31089000咨询。
五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（宁波银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
2、本基金基金份额持有人的表决权
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
3、表决票效力的认定如下：
（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（2）表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（3）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决票，但计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数；
3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本基金管理人收到的时间为准。
六、决议生效条件
1、本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
2、《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；
3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》和基金合同的规定，本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据《基金法》，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
八、本次大会相关机构
1、召集人：国泰基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话：（400-888-8688转0）
会务常设联系人：辛怡
联系电话：021-31089000
传真：021-31081700
电子邮件：service@gtfund.com
网址：www.gtfund.com
2、基金托管人：宁波银行股份有限公司
3、公证机构：上海市东方公证处
联系人：林奇
联系方式：021-62154848
4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所
九、重要提示
1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
2、若本次基金份额持有人大会审议的转型事项获表决通过并生效，则本基金基金合同将按照决议内容进行修订，本基金基金份额将变更登记为国泰中证500指数增强型证券投资基金基金份额。
3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。
4、关于本次议案的说明见附件四《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》。
5、本通知的有关内容由国泰基金管理有限公司负责解释。
附件一：《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》
附件二：《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三：《授权委托书》
附件四：《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》
国泰基金管理有限公司
2018年10月19日
附件一：
关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
转型相关事项的议案
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人：
根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，提议修改国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰中证500指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，具体内容详见附件四《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》。
为实施国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行修改和补充，并根据《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》相关内容对国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金实施转型。
以上议案，请予审议。
国泰基金管理有限公司
2018年10月17日
附件二：
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决票
■
（本表决票可剪报、复印或登录国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金管理人网站（www.gtfund.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）
附件三：
授权委托书
兹委托________________________________代表本人（或本机构）参加投票截止日为2018年11月19日的以通讯方式召开的国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，本授权继续有效。
委托人（签字/盖章）：________________________________
委托人证件号码（身份证件号/营业执照号）：________________________________
委托人基金账户号：________________________________
受托人（代理人）（签字/盖章）：________________________
受托人（代理人）证件号码（身份证件号/营业执照号）：______________________
委托日期：2018年 月 日
授权委托书填写注意事项：
1、本授权委托书中“基金账户号”，指基金份额持有人持有国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金所有份额。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。
附件四：
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
转型方案说明书
一、声明
1、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“国泰宁益定开混合”）基金合同于2017年8月1日生效。为更好地满足投资者需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，国泰宁益定开混合基金管理人（国泰基金管理有限公司）经与基金托管人（宁波银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》。
2、本次国泰宁益定开混合转型事项属对国泰宁益定开混合原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。
3、本次国泰宁益定开混合转型事项须经参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
4、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
5、中国证监会对本次国泰宁益定开混合变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次国泰宁益定开混合的转型方案或变更注册后基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
二、国泰宁益定开混合转型方案要点
转型方案的主要内容如下：
（一）更名
基金名称由“国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金”变更为“国泰中证500指数增强型证券投资基金”（以下简称“本基金”）。
（二）转型后基金的类别
股票型证券投资基金。
（三）转型后基金的运作方式
契约型开放式。
（四）转型后基金的投资
Ⅰ 投资目标
本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，实现基金资产的长期增值。
Ⅱ 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%），投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
Ⅲ 投资策略
1、股票投资策略
（1）指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达到对标的指数的跟踪目标。
（2）指数增强策略
本基金为指数增强型基金，在复制标的指数的基础上，主要利用指数增强量化投资策略，优选标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与指数成份股相关度高的股票，力求获取超越标的指数的超额收益。
指数增强量化投资策略以国泰量化多因子模型为基础，结合组合优化模型，精选具有较高投资价值的股票构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会。
1）精选内地个股
国泰量化多因子模型基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子，通过构建多因子模型进行量化分析，建立股票价值评估体系。
①价值因子
价值因子可以参考以下指标：市盈率（PE）、市净率（PB）、市现率（PCF）、市销率（PS）等。
②盈利质量因子
本基金考察投资标的的盈利质量，可以参考以下指标：总资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）、销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。
③收益因子
收益因子可以参考以下指标：派息率等。
④成长性因子
成长性因子可以参考以下指标：PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率（留存收益率*净资产收益率）等。
⑤风险因子
风险因子可以参考以下指标：股价波动率、价格动量等。
⑥流动性因子
流动性因子可以参考以下指标：成交量、换手率、流通市值等。
根据评价结果优选股票，构建股票投资组合。此外，基金管理人将依据市场环境的变化，定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，动态调整并更新各类因子的具体组合及权重。
2）精选港股通标的股票
本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将运用量化模型和基本面研究相结合的方式，根据高质量、高成长、高盈利等因子精选港股通标的股票。
（3）风险控制与调整
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年跟踪误差不超过8%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
3、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
6、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
7、股票期权投资策略
本基金投资于股票期权按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好的期权合约进行投资。
8、融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。
Ⅳ 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（16）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（17）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：
①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
②本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
③本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（19）本基金参与转融通证券出借交易的，每个交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（22）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（2）、（13）、（21）和（22）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
3、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
Ⅴ 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布、维护或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为业绩比较基准组成部分的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，调整业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
（五）摆动定价机制
摆动定价机制指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（六）转型后基金的费用
Ⅰ 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、标的指数使用许可费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券/期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
Ⅱ 管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
Ⅲ C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
Ⅳ 标的指数使用许可费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
Ⅴ 申购费
■
Ⅵ 赎回费
■
（七）转型后基金的终止条款
《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。
（八）授权基金管理人修改基金合同其他内容
除上述转型方案要点外，考虑到自国泰宁益定开混合基金合同生效以来，《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规陆续修改或颁布实施和基金管理人、基金托管人的情况变化，基金管理人需要根据现行有效的法律法规与监管政策，以及基金管理人、基金托管人的最新信息一并修改《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，修改后具体内容请见附件《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》。
综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》修改《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，并相应修改更新托管协议及招募说明书。
（九）转型选择期的相关安排
本次持有人大会决议生效后，国泰宁益定开混合将安排不少于20个工作日的选择期。选择期期间，国泰宁益定开混合将开放赎回业务，申购业务暂不办理。基金份额持有人在国泰宁益定开混合正式实施转型前可选择赎回，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的国泰宁益定开混合的基金份额将默认变更登记为国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金份额。在选择期期间，由于国泰宁益定开混合需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免国泰宁益定开混合基金合同中约定的投资组合比例限制条款。此外，为了便于基金份额持有人在选择期做出选择，充分保护基金份额持有人利益，选择期期间国泰宁益定开混合的赎回费调整为：
■
基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况暂停申购、赎回等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
（十）转型后的基金合同的生效
本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自基金管理人届时公告的选择期到期国泰宁益定开混合正式实施转型之日起，修订后的《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规和监管机构要求及《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》转型方案要点修订基金合同并实施转型方案。
三、基金管理人就相关事项的说明
（一）国泰宁益定开混合的历史沿革
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】2485号）注册，自2017年4月28日起向社会公开募集，于2017年7月27日结束募集工作，并于2017年8月1日获得中国证监会的书面确认，《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。
（二）基金转型的可行性
1、基金转型不存在法律障碍
《基金法》第四十七条规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：……（二）决定修改基金合同的重要内容……”。
《基金法》第八十六条规定，“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过；但是，转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。”
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定，“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……”
因此，国泰宁益定开混合转型事项不存在法律方面的障碍。
2、基金转型不存在技术障碍
国泰宁益定开混合转型为国泰中证500指数增强型证券投资基金后，在技术系统运作上与基金管理人管理的其他同类基金并无明显差异，因而不存在技术操作上的障碍。
四、基金转型的主要风险及预备措施
（一）基金转型方案被基金份额持有人大会否决的风险
在设计转型方案之前，基金管理人已对基金份额持有人进行了走访，认真听取了相关意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。
（二）基金转型后的运作风险
基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。
五、基金管理人联系方式
基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：
国泰基金管理有限公司
联系电话：021-31089000
传真：021-31081700
电子邮件：service@gtfund.com
网址：www.gtfund.com
附件：《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
附件：
《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、国泰中证500指数增强型证券投资基金由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集的注册及对国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。
五、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
六、本基金资产投资于港股时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请参见招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。
七、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国泰中证500指数增强型证券投资基金，由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指宁波银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《国泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
13、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
27、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效日，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期：指《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日至《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》终止日之间的不定期期限
32、基金转型：指对包括国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金修改基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰中证500指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等一系列事项的统称
33、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能发生的变更
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、A类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
48、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
57、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
国泰中证500指数增强型证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，实现基金资产的长期增值。
五、基金份额面值
本基金基金份额面值为人民币1.00元。
六、基金存续期限
不定期
七、标的指数
本基金的标的指数为中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能发生的变更。
八、基金份额类别
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
第四部分 基金的历史沿革
本基金由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】2485号）注册，自2017年4月28日起向社会公开募集，于2017年7月27日结束募集工作，并于2017年8月1日获得中国证监会的书面确认，《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。基金管理人为国泰基金管理有限公司、基金托管人为宁波银行股份有限公司。
自2018年XX月XX日至2018年XX月XX日，国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，内容包括国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金修改基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰中证500指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2018年XX月XX日起，由《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
第五部分 基金的存续
一、基金份额的变更登记
基金合同生效后，本基金注册登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必要信息的变更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更销售机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申购申请成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2、本基金A类和C类基金份额的份额净值的计算，分别保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.50%的赎回费并全额计入基金财产。
7、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金持续营销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。
9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、港股通交易每日额度不足。
7、基金管理人、基金托管人、销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
(下转114版)
