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2018年

10月20日

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兴全精选混合型证券投资基金招募说明书摘要

2018-10-20 来源:上海证券报

(上接77版)

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

(二)投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

1、本基金股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的5%-40%;

2、持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

4、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

5、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

6、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

7、本基金持有的全部资产支持证券信用级别评级为BBB以上(含BBB),其市值不得超过基金资产净值的20%。在持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过本基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

9、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

10、本基金投资单只中小企业私募债占基金资产净值比例不得超过5%;本基金投资于中小企业私募债的比例合计不得超过基金资产净值的30%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的中小企业私募债,不得超过该券发行总量的10%;

11、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;

12、本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%;

13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

14、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

16、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。

除上述第6、7、13、15项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

三、投资决策程序

为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施,本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:

1、投资决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

(2)海外及国内宏观经济环境;

(3)海外及国内货币政策、利率走势;

(4)海外及国内证券市场政策;

(5)地区及行业发展状况;

(6)上市公司研究;

(7)证券市场的走势。

2、决策机制与程序

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构,主要职责是根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议,在紧急情况下可召开临时会议。

具体的基金投资决策程序如下:

(1)研究策划

研究部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业分析、公司分析、个券分析以及数据模拟的各类报告,提出本基金股票备选库的构建和更新方案,经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库,为本基金的投资管理提供决策依据。

(2)资产配置

投资决策委员会定期召开会议,并依据基金管理部、研究部的报告确定基金资产配置的比例;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。

(3)构建投资组合

基金经理根据对股票市场及债券市场的判断构建基金组合,并报投资决策委员会备案。

(4)组合的监控和调整

研究部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和个股的定期跟踪,并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息,以利于基金经理作出相应的调整。

(5)投资指令下达

基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易室。

(6)指令执行及反馈

交易部依据投资指令进行操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完成后,由交易员完成交易日志报基金经理,交易日志存档备查。

(7)风险控制

风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,基金经理依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

(8)业绩评价

绩效评价人员将定期对基金的业绩进行归因分析,找出基金投资管理的长处和不足,为日后的管理提供客观的依据。

第十部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中证国债指数收益率

如果法律法规发生变化,或未来有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上公告,并在更新的招募说明书中列示。

第十一部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金产品,预期风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。

第十二部分 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自兴全精选混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告,所载数据截至2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十三部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2011年8月3日,基金业绩截止日2018年6月30日。

注: 1、由于兴全保本在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件,根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,自2017年9月6日起兴全保本转型为非保本的混合型基金,名称相应变更为“兴全精选混合型证券投资基金”。

2、2011年度数据统计期间为2011年8月3日至2011年12月31日,不满一年。

第十四部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率或调高基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十五部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2018年4月20日刊登《兴全精选混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

一、“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

二、“第一部分 绪言”

在法规依据中添加《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》。

三、“第二部分 释义”

增加《流动性风险管理规定》、流动性受限资产的释义。

四、“第三部分 基金管理人”

更新了基金管理人概况、主要人员情况。

五、“第四部分 基金托管人”

更新了基金托管人情况。

六、“第五部分 相关服务机构”

更新了直销机构、个别销售机构情况;新增2家销售机构。

七、“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”

更新了申购和赎回的限制、申购和赎回的费用、拒绝或暂停申购的情形及处理方式、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式、巨额赎回的情形及处理方式部分内容。

八、“第九部分 基金的投资”

根据《流动性新规》更新了“投资范围、投资限制”部分内容,更新了“十、基金投资组合报告”部分,数据内容取自本基金2018年第2季度报告,数据截止日为2018年6月30日,所列财务数据未经审计。

九、“第十部分 基金的业绩”

更新了此部分内容,数据截止日为2018年6月30日。

十、“第十二部分 基金资产的估值”

根据《流动性新规》更新了“暂停估值的情形”部分内容。

十一、“第十六部分 基金的信息披露”

根据《流动性新规》更新了“定期报告、基金临时信息披露” 部分内容。

十二、“第十八部分 风险提示”

根据《流动性新规》更新了“流动性风险”部分内容。

十三、“第二十部分 托管协议的内容摘要”

更新了基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序部分内容。

十四、“第二十二部分 其他应披露事项”

以下为自2018年3月6日至2018年9月5日,本基金刊登于《中国证券报》和公司网站的基金公告。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

兴全基金管理有限公司

2018年10月20日