宝盈泛沿海区域增长混合证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接58版）

(107) 中民财富基金销售（上海）有限公司

公司网站：www.cmiwm.com

客户服务电话：400 876 5716

(二) 注册登记机构

注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

法定代表人：李文众

电话：0755-83276688

传真：0755-83515466

联系人：陈静瑜

(三) 律师事务所和经办律师

律师事务所名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼

负责人： 廖海

经办律师： 廖海、刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：薛竞 罗佳

联系人：罗佳

四、基金的名称

本基金名称：宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金。

五、基金类别

本基金类型： 契约型开放式混合型基金。

六、基金的投资目标

本基金通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。

七、基金的投资范围和对象

本基金投资对象为国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%－95%，债券投资比例的变动范围为0－35%；现金或持有期限为1年以内政府债券的投资比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

本基金非现金资产中，不低于80%的资金将投资于在泛沿海区域注册的上市公司发行的证券。同时，本基金将根据区域经济发展情况、证券市场的阶段性变化，以不超过非现金资产20%的部分投资于泛沿海区域以外地区注册的、具有持续增长潜力的上市公司证券。

八、投资策略

本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置，“自下而上”精选个股的积极投资策略。

1、资产配置策略

在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。

2、区域资产及行业权重配置策略

在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。

3、个股选择策略

在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。具体选股程序为：

（1）区域选股

从沪、深两市所有A股中选择注册地在泛沿海区域的上市公司，剔除ST、*ST股票、亏损股票及正在接受监管部门调查的问题股票，构成本基金的泛沿海区域基础股票备选库；

（2）数量选股

将基础股票备选库中的所有股票，先按每股现金流量排序，选择每股现金流量较高的70%的股票，再从中选择预期PEG低于行业平均水平的股票构成投资股票备选库；投资股票备选库每年在4月30日上市公司年度报告出齐后整体调整一次，日常则可根据股票价格变动情况进行微调。

预期PEG值的计算公式如下：

■

其中：P为计算日股票的收盘价，EPS为上市公司最新年报的每股收益，■为根据上市公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。

对于每年5月至下一年度4月上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产分类，由基金管理人根据具体市场情况决定投资。

（3）基本面选股

由基金管理人的研究人员对投资备选股票库中的股票进行基本面价值评估，选择预期具有持续增长潜力的公司构建最终股票组合。

4、债券投资策略

本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。

5、产品风险以及管理

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。

6、投资决策

1、决策依据

（1）国内国际宏观经济环境；

（2）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；

（3）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；

（4）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；

（5）上市公司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值的评估结论；

（6）国家有关法律、法规和基金契约的有关规定；

2、决策程序

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，投资决策程序如下：

（1）在基金合同规定的投资方向、投资理念和投资限制的范围内，基金经理根据公司投资部和外部专业研究机构对宏观经济、政策取向、市场趋势和特点进行的深入研究，在此基础上制定资产配置策略和投资策略建议，经过投资决策委员会讨论通过后作为进行整体资产配置的决策依据；

（2）公司投资部行业研究员和金融工程部数量分析研究员对上市公司进行详细分析、调研的基础上，构建基金投资备选库，推荐给基金经理。基金经理根据基金契约规定、整体资产配置方案，适当参考外部专业研究机构的投资建议报告，在公司统一的备选股票池中选择合适的投资品种。

（3）基金经理结合自己对市场的分析和判断制定投资组合草案，提交投资决策委员会审议。投资组合草案包括计划投资股票的清单和数量范围；

（4）投资决策委员会对基金经理的投资组合草案进行讨论和表决，通过后形成投资组合方案；如草案不获通过，基金经理负责对草案进行修改后，提交投资决策委员会继续讨论；

（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，构建投资组合；

（6）金融工程部对投资组合进行风险评估，并将评估结果和调整建议向投资决策委员会反馈；

（7）投资决策委员会和基金经理根据市场变化和风险评估结果对基金投资组合进行调整。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

上证A股指数×80%＋上证国债指数×20%

当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。

十一、基金投资组合报告（截至2018年6月30日）

1、期末基金资产组合情况

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2、 行业分类的股票投资组合

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3、 基金投资前十名股票明细

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4、 按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、 投资组合报告附注

（1）报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

（2）本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票。

（3）其他资产明细

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

（6）由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效日为2005 年3 月8 日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截至2018年6月30日)

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十三、基金的费用概览

（一）基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的证券交易费用；

4、基金合同生效后与本基金相关的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；

7、银行汇划手续费；

8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第3至第9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

1） 在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。

2） 在“一、绪言”中，增加了《信息披露办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律依据。

3） 在“二、释义”中，增加了《流动性规定》、流动性受限资产的相关释义。

4） 在“三、基金管理人”部分，更新了证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。

5） 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相应内容。

6） 在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、会计师事务所和经办注册会计师的相应内容。

7） 在“八、基金份额的交易、申购和赎回”中，更新了申购与赎回的数额约定、申购与赎回的程序、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式、巨额赎回的情形及处理方式、基金的转换的相应内容。

8） 在“九、基金的投资”部分，更新了投资范围和对象、投资组合、基金投资组合报告的内容。

9） 在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

10） 在“十二、基金资产的估值”中，更新了暂停估值的情形的相应内容。

11） 在“十六、基金的信息披露”中，更新了基金的年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告与公告的相应内容。

12） 在“十七、风险揭示”中，增加了本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险的相应内容。

13） 更新了“二十、基金托管协议的内容摘要”部分的内容。

14） 在“二十二、其他应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。

宝盈基金管理有限公司

二零一八年十月二十二日