长盛同享灵活配置混合型证券投资基金

2018年9月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，如保本周期到期后，长盛同享保本混合型证券投资基金未能符合保本基金存续条件，则将按《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“长盛同享灵活配置混合型证券投资基金”。同时，变更后的“长盛同享灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。长盛同享保本混合型证券投资基金已于2018年7月5日完成转型，《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》已于同日生效。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月5日（基金合同生效日）起至9月30日止（注：长盛同享保本混合型证券投资基金报告期自2018年7月1日起至2018年7月4日止）。

§2基金产品概况

转型后：

■

转型前：

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2018年9月30日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2018年7月4日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现（转型后）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛同享混合A

■

长盛同享混合C

■

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

注：1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后变更而来，变更日期为2018年7月5日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。

3、本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；债券投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛同享保本A

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长盛同享保本C

■

注：长盛同享保本C于2016年8月1日初始新增份额，且分别于2017年7月7日至2017年10月19日、2017年10月27日至2017年11月20日、2017年12月8日至2017年12月19日、2018年1月19日至2018年1月22日期间份额为0份。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

■

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

■

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为灵活配置型基金，投资目标为控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金是保本型基金在六月底到期后转型为灵活配置基金，基金的整体投资策略及思路是稳健配置红利价值型个股，通过均衡配置去实现低波动情况下的稳健增值。2018年三季度市场整体表现为震荡下行，受经济增长悲观预期、贸易争端、资产管理新规、去杠杆等原因的影响，特别是八、九月市场回撤对本基金的净值波动表现带来一定影响。本基金在报告期内均衡配置价值型红利个股，尽量通过组合结构调整和个股均衡配置来降低市场系统性风险，以此来实现长期稳定增值的收益目标。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日，长盛同享混合A基金份额净值为1.081元，本报告期（2018年7月5日至2018年9月30日）基金份额净值增长率为1.23%；截至2018年9月30日，长盛同享混合C基金份额净值为1.020元，本报告期（2018年7月5日至2018年9月30日）基金份额净值增长率为1.18%；同期业绩比较基准收益率为1.77%。

截至2018年7月4日，长盛同享保本A基金份额净值为1.0679元，本报告期（2018年7月1日至2018年7月4日）基金份额净值增长率为0.02%；截至2018年7月4日，长盛同享保本C基金份额净值为1.0081元，本报告期（2018年7月1日至2018年7月4日）基金份额净值增长率为0.02%；同期业绩比较基准收益率为0.02%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

转型后：

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

转型前：

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

■

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

■

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

§7基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

§8备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》；

6、《长盛同享保本混合型证券投资基金托管协议》；

7、《长盛同享保本混合型证券投资基金招募说明书》；

8、法律意见书；

9、基金管理人业务资格批件、营业执照；

10、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

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2018年10月24日

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