新沃通利纯债债券型证券投资基金

2018年9月30日

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新沃通利纯债A

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新沃通利纯债C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018前三季度，伴随中美贸易战及经济结构调整的影响，经济基本面有走弱之势。市场流动性方面，资金面整体宽松，R007处于历史相对低位。期间美联储如期加息而我国并未跟随，整体宽松以支持实体经济的姿态仍在。前三季度央行逐渐以MLF替代现有短期公开市场操作，稳定了市场对短端利率的预期，同时释放了充裕流动性支持实体经济。同业存单市场上，股份制银行发行收益率大幅度下降。国际环境方面，中美之间的贸易战导致世界两大经济体之间业已紧张的贸易关系进一步升级。虽然人民币存在一定压力，但国家保证汇率的稳定的立场依然坚定，未来汇率可能将保持震荡走势。

债券市场方面，利率债10年期国债利率从6月的3.48%升至3.61%，10年期国开债利率在4.2%-4.3%附近反复震荡，面对中美利差收窄、通胀预期上行与宽松的资金面和疲弱的基本面，债市仍存分歧。信用债方面，前三季度信用风险频发尤其是民营类企业债券，中低评级债券融资环境较差，信用利差进一步扩大。

报告期内，考虑到本基金整体规模较少，承受风险能力较弱，产品基本出清了信用债，并采取中短久期利率债为主的策略降低利率与信用风险，杠杆率控制在合适的水平，在保证信用绝对安全和维持一定流动性的前提下争取获得更高收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末新沃通利纯债A基金份额净值为1.0336元，本报告期基金份额净值增长率为1.37%；截至本报告期末新沃通利纯债C基金份额净值为1.0561元，本报告期基金份额净值增长率为1.36%；同期业绩比较基准收益率为1.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况；本基金于2018年7月2日至2018年9月28日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券发行主体未受到监管机构的立案调查，在编制日前一年也未收到公开谴责和处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《新沃通利纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会规定的其他备查文件。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

新沃基金管理有限公司

2018年10月24日

2018年第三季度报告