东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))
2018年9月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月11日(基金合同生效日)起至9月30日止。(注:东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)报告期自2018年7月1日起至2018年7月10日止)。
§2基金产品概况
转型后:
■
转型前:
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
■
3.1主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
■
3.2基金净值表现(转型后)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴沪深300指数A
■
东吴沪深300指数C
■
注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注:1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;
2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更而来,变更日期为2018年7月11日(即基金合同生效日)。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年,仍处于建仓期。
3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
■
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
■
注:1、此处的任职日期为基金合同生效日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内外面临较大的困难。外部中美贸易摩擦不断反复、升级,长期化趋势明显。美国连续加息、缩表对全球,尤其是新兴市场流动性造成巨大影响,中国也不可避免受到冲击。国内经济数据相对平稳,但是去杠杆导致民营企业经营艰难,地方政府债务约束导致扩张受限,PMI、工业企业盈利增速、消费增速等高频数据显示经济下滑趋势已现,虽然政府出台稳增长政策,但是整体应对措施与市场预期之间有差距,加上汇率大幅贬值,引发对未来经济快速下滑、企业盈利下降的担忧及市场大幅波动。
报告期内,本基金主要采用复制指数配置策略,密切跟踪指数,控制相对基准的偏离;严格从基本面出发,坚持价值投资策略,从较长投资周期维度来精选有核心竞争力、估值低、业绩增长确定的优质公司,通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动,获得超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴沪深300指数A基金份额净值为1.0626元,本报告期基金份额净值增长率为-2.15%;截至本报告期末东吴沪深300指数C基金份额净值为1.0626元,本报告期基金份额净值增长率为-2.15%;同期业绩比较基准收益率为-0.78%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,因赎回等原因,本基金于2018年7月1日至2018年9月30日出现基金资产净值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5投资组合报告
转型后:
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未进行积极投资。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前:
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
■
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§6开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
■
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
§7基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
2018年5月12日东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,内容包括东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略和修订基金合同等事项,并同意将“东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)”更名为“东吴沪深300指数型证券投资基金”。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日起(即2018年7月11日),《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》生效,《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日失效。
§9备查文件目录
§8备查文件目录
1.中国证监会批准东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)设立的文件;
2.《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》;
3.《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金托管协议》;
4.报告期内东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿。
5.《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》;
6.《东吴沪深300指数型证券投资基金托管协议》;
7.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
8.报告期内东吴沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2018年10月25日
2018年第三季度报告