东吴货币市场证券投资基金
2018年9月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴货币A
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注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。
东吴货币B
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注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、此处的任职日期为对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来，中美贸易摩擦成为市场关注的主线，各项经济数据表现稳中有忧，金融数据出现下行，对外相关数据尤其成为投资者纠结的主要方面，人民币对美元汇率贬值压力不减，CPI同比数据略有上行。对于美联储本年度的第三次加息，央行继续保持克制，为应对外部不确定性，采取了两次降准操作，为市场提供充足流动性。随着各项监管制度的落实，去杠杆依然在有序进行中。中美利差的收窄及地方债供给短期大幅增加供给对国内债市产生一定制约。
半年度时间点过去后，市场资金面立即进入极为宽裕的状态，此外，由于外部因素影响，实体经济资金需求降低，在债券违约成为常态的背景下，投资者风险偏好大幅下降，市场短期资金充裕。短期回购利率甚至低于公开市场操作利率，7月中旬央行干预后才略有好转，但市场整体资金供大于需的局面得以维持，同业市场，资金需求方占据有利位置。银行资金需求逐渐拉长至3-6个月以上，短期利率多在3%以下运行，1年内资金利率曲线呈现陡峭化。
本基金在报告期内，严控投资组合信用风险，根据市场情况及时调整组合久期。本基金努力做好各类资产配置，在各项指标合规的前提下为基金持有人获取合理收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期东吴货币A的基金份额净值收益率为0.6415%，本报告期东吴货币B的基金份额净值收益率为0.7026%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成
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5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件；
2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2018年10月25日
2018年第三季度报告
