金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金

2018年09月30日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即09月30日；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：

1、本基金合同生效日为2008年09月03日，业绩基准累计增长率以2008年09月02日指数为基准；

2、本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%一80%，其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%，债券投资比例为基金资产的15%一65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；

3、本基金在2015年11月27日将业绩比较基准由“中信标普300指数收益率×55%+中信标普国债指数收益率×45%”变更为“标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%”。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：

1、本基金合同生效日为2008年09月03日，业绩基准累计增长率以2008年09月02日指数为基准；

2、本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%一80%，其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%，债券投资比例为基金资产的15%一65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金重点投资于盈利良好、分红率高的价值股。股票仓位保持在50%左右，行业集中度较低，市值分布较为均匀。由于9月中下旬市场反弹时组合仓位较低，导致基金业绩低于沪深300基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安成长动力混合基金份额净值为0.833元；

本报告期内，基金份额净值增长率为-12.32%，同期业绩比较基准收益率为0.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形：截止到2018年09月30日，本基金连续八百零六个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、关于海正药业（600267）的处罚说明

因未及时披露公司重大事项，未依法履行其他职责,业绩预测结果不准确或不及时，上海证券交易所于2017年12月14日依据相关法规给予：公开谴责处分决定

经查明，浙江海正药业股份有限公司（以下简称海正药业或公司）在业绩预告及重大合同信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。

一、业绩预告不准确

2017年01月25日，公司披露2016年度业绩预盈公告，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加260%-300%。2017年03月29日，公司披露业绩预告更正公告称，由

于注册会计师审计认为公司签署的4个产品销售权协议不符合收入确认条件，对相关款项暂不确认收入及收益，另需对子公司云南生物制药有限公司计提2448万元商誉减值，因此公司2016年亏损9400万元。2017年04月18日，公司披露2016年年报，公司2016年归属上市公司股东净利润为-9442.8万元。

公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响。公司前期披露2016年预计利润大幅增长，但实际业绩不仅无大幅增长，反而由盈转亏，公司业绩预告存在重大差错，不符合准确性要求，有可能影响投资者的预期、对投资者决策产生误导。

二、重大合同披露不及时

2016年12月19日、12月21日和12月22日，公司分别与HPH Prosperous Holdings Limited 等交易对方签订产品销售权协议，交易金额合计2320万美元，若确认收入预计形成利润11,737万元，占最近一期经审计净利润的865%。其中，3份合同单独确认收入预计形成利润分别为3961万元、4391万元、2820万元，占最近一期经审计净利润分别为272%、324%、208%，均达到《临时公告格式指引第七号上市公司特别重大合同公告》（以下简称七号指引）的披露标准，但是公司迟至2017年03月31日才补充披露了《关于与三家公司签署四个产品销售权协议的公告》。公司未及时披露重大合同，违反了信息披露及时性的要求。

三、重大合同披露不完整

在《关于与三家公司签署四个产品销售权协议的公告》中，公司未根据相关格式指引要求披露涉及产品的具体名称、交易对手方的业务和财务状况等信息。上海证券交易所（以下简称本所）先后于2017年04月06日、4月24日向公司发送监管问询函和工作函，督促公司按照规则要求补充披露重大合同的具体信息。但公司仍以交易对手方不同意等为由，拒不补充披露相关信息。公司披露重大合同不完整、不充分，且未按监管要求补充披露相关信息，违反了信息披露完整性与及时性的基本要求。

本所纪律处分委员会对本单纪律处分事项进行了审核，其间根据相关监管对象的申请举行了听证。公司主要从业绩预告不准确系因相关业务人员经验及专业知识不足、不存在调整业绩的主观故意、交易对方不同意披露相关信息、业绩预告变更对市场影响较小等方面进行了申辩；公司时任董事长白骅、总裁林剑秋、董事会秘书邓久发、财务总监管旭华、审计委员会召集人孟晓俊主要从自身已履行相关职责、不存在主观故意或者不知情等方面进行了申辩。

本所纪律处分委员会充分审议纪律处分建议及相关监管对象的申辩意见后认为：根据公司年报显示，在2015年仅有微薄盈利的实际情况下，公司应当充分认识到相关协议签订对业绩事项影响重大，特别是公司称该等协议属于医药行业较不常见的合同类型，在对其进行收入确认时更应当提前与会计师充分沟通，并认真评估对公司业绩的影响。但公司及相关人员未事先与会计师进行必要沟通，即对此类重大收入予以确认，明显不审慎。公司对本应当预见的相关收入可能不被确认及由此导致的公司业绩可能出现重大逆转的不确定性，未能充分披露并进行相关风险提示。此外，4份协议中的3份协议单独涉及金额已经达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及相应格式指引明确的披露标准，但公司并未能及时披露；在本所多次发函要求补充披露协议相关情况时，公司仍以涉及商业秘密为由拒不披露，也未履行相应信息披露暂缓或豁免披露程序。公司的上述做法严重损害了投资者知情权，情节严重，市场影响恶劣。其所辩称工作人员经验不足、董秘业务不熟悉、行业特殊性、市场影响小等理由，不影响对其违规行为的认定，也不能成为其减免处分的理由。公司上述行为严重违反了《股票上市规则》第2.1条、第2.6条、第2.7条、第11.3.1条、第11.12.7条等有关规定。

时任董事长白骅、总裁林剑秋、董事会秘书邓久发、财务总监管旭华、审计委员会召集人孟晓俊未能勤勉尽责，签署业绩预告时未能勤勉尽责、审慎判断，导致业绩预告这一重要信息披露事项出现盈亏逆转等严重不准确情形，且未充分提示风险；除孟晓骏外，其他责任人对公司未能及时、充分披露重大合同及其具体内容的违规行为同时负有责任。相关责任人的上述行为，严重违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定及其在《董事、高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。同时，考虑到业绩预告不准确是由于收入会计确认的原因导致，而4个业务合同应当适用何种会计处理方法、是否存在重大不确定性等，属于财务专业性问题，财务总监是导致这一违规事项的主要、直接责任人。重大合同是否达到信息披露标准，系由董事会秘书直接判断，董事会秘书是导致重大合同披露违规的主要、直接责任人。董事长、总裁相关判断主要依赖财务总监、董事会秘书等专业人员的相关意见，且董事长、总裁就上述事项已对财务总监、董秘等人员进行了关注和问询，尽到了一定的勤勉义务，可以酌情减轻处分。审计委员会召集人孟晓俊仅对其签署的业绩预告不准确一项违规事实承担责任，可以酌情减轻处分。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对浙江海正药业股份有限公司和时任董事会秘书邓久发、时任财务总监管旭华予以公开谴责，对时任董事长白骅、时任总裁林剑秋、时任审计委员会召集人孟晓俊予以通报批评。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和浙江省人民政府，并将记入上市公司诚信档案。

本基金管理人作出说明如下：

（1）投资决策程序：基金经理通过对公司的基本面进行分析，认为基本面良好，估值合理，个股权重分散，行业集中度较低；

（2）2017年12月08日公司因未及时未完整披露公司重大合同、业绩预测结果不准确收到监管函，公司已经组织相关高管人员进行学习、整改，经过分析，我们认为该事项对公司基本面及股价已经没有实质影响，因此继续持有该公司股票。

5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

1、2018年07月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告；

2、2018年07月18日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第二季度报告；

3、2018年07月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告；

4、2018年08月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第一季度报告；

5、2018年08月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年半年度报告（摘要）；

6、2018年08月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年半年度报告（正文）；

7、2018年09月14日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加喜鹊财富为销售机构并参与费率优惠的公告；

8、2018年09月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加金惠家保代为销售机构并参与费率优惠的公告；

9、2018年09月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的股票估值调整情况的公告-美的集团；

10、2018年09月29日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

2018年10月26日

2018年第三季度报告