华泰紫金智盈债券型证券投资基金

2018年09月30日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金的合同生效日为2018年3月15日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作未满1年；

2、本基金基准收益率=中债信用债总指数（全价）收益率；

3、截至本报告期期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

随着全球经济趋缓及贸易战升级，外需放缓压力正在逐步显现。美联储加息逐步推进，美国经济扩张在二季度达到阶段性高位，未来放缓的概率在上升。国内去杠杆节奏趋缓，内需有望止跌企稳。在信用过快收缩及实体经济放缓压力下，宏观政策从去杠杆向稳杠杆过渡。投资方面，基建投资逐步发力，8、9月集中发行的地方专项债对其有一定支撑作用；地产投资由于目前较低的商品房库存仍具韧性，但是地产政策尚没有放松迹象；制造业受益于减税降费政策，但利润下滑及未来出口承压对其扩张形成制约。消费方面，社零增速近期萎靡，汽车消费大幅走弱。

三季度以来从宽货币到宽信用的政策导向非常明确，银行间市场流动性持续充裕，但实际落地过程中宽信用传导机制仍不畅通。近期货币政策释放的积极信号较多，鼓励银行扩张信用，但实际效果需要更长时间显现。7月以来债市融资功能虽有所恢复，但结构分化仍然非常明显。金融机构投债资金虽然有所增加，但是受限于风险偏好、资本金、存款增速等限制，大量资金集中追逐短期限、高等级债券，而其他发行主体的再融资压力未能得到缓解，直接表现为三季度违约案例不减反增。

产品操作上，组合投资以信用债配置为主，严格控制组合久期，关注短久期高收益债及中高等级信用债的套息机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期A级基金净值收益率为0.21%，同期业绩比较基准收益率为1.07%；C级基金净值收益率为0.19%，同期业绩比较基准收益率为1.07%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金于2018年8月6日至2018年9月19日期间发生持有人数不满二百人的情况超过连续20个工作日，截至本报告期末，本基金持有人数已恢复至二百人以上；本报告期内，本基金于2018年6月21日至2018年8月28日期间发生基金资产净值低于五千万的情况超过连续20个工作日，截至本报告期末，本基金资产净值已恢复至五千万以上，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金管理人未使用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于2018年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司官网上刊登了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，任命刘玉生先生为公司副总经理，不再担任公司合规总监、首席风险官、督察长职务，任职日期为2018年7月5日。

2、本基金管理人于2018年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司官网上刊登了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，任命席晓峰先生为公司合规总监、首席风险官、督察长，不再担任公司副总经理职务，任职日期为2018年7月5日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书》；

5、报告期内披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会规定的其他备查文件。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2018年10月26日

2018年第三季度报告