汇添富恒生指数分级证券投资基金

2018年09月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

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2.2境外投资顾问和境外资产托管人

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注：本基金无境外投资顾问。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年3月6日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

回顾18年三季度，香港市场在各方面风险因素作用下震荡下跌，指数点位回到17年年中点位附近。我们认为，在今年以来的各项风险因素交加的情况下，香港市场整体下行在所难免。随着指数下行，香港市场的配置价值也在不断凸显，也为未来增量资金布局和价值发现提供了大量机会。按照我们对全球市场的统计分析，香港市场依然是全球范围内估值性价比最高的市场。随着两地互联互通机制不断完善，内地投资者配置港股已相当便利，机构大资金配置港股的力度逐渐增强，港股的投资生态逐渐转变，定价权已经随着资金增量配置而转移。而从价值发现的角度来看，恒生指数是香港市场最具代表性的股票指数，涵盖了最为优质的香港市场投资标的，且其中大量优质标的具有较高的分红率，对长期配置资金具有极高吸引力。

报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。

本报告期基金份额净值增长率为0.58%，业绩比较基准收益率为0.18%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为375,798,527.89人民币，占期末净值比例90.15%。

2、由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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注：1. 以上分类采用全球行业分类标准（GICS）

2. 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富恒生指数分级证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富恒生指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20层 汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年10月26日

2018年第三季度报告