华泰柏瑞天添宝货币市场基金
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞天添宝货币A级
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华泰柏瑞天添宝货币B级
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金于2016年11月23日新增B类份额。
上述A类指标计算日期为2016年9月22日至2018年9月30日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2018年9月30日。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度，宏观经济出现了一定程度的走弱，国内固定资产投资投资增速、基建投资增速、消费品零售、工业企业利润等数据出现弱化迹象，人民币也在短期内出现了较大幅度的贬值，从6.6附近贬值到了6.9附近，这些都导致市场对未来的预期转向悲观。此外，国内信用风险事件频发，使得金融机构风险偏好进一步回落。央行调整货币政策，将资金维持在宽松的水平上，同业存单和存款的利率也同步大幅度下行，3个月股份制银行同业存单利率从3.7%下行到2.8%。即使是在9月，短端利率也依然比较稳定，仅季末几天季节性规律地出现了有限的上行。华泰柏瑞天添宝在三季度收益率下降的过程中逐渐分批配置，并在可配置资产利率水平接近底线，即央行公开市场逆回购利率的时候选择适当降低剩余期限，防止利率在低点向上波动。
展望未来，虽然金融机构杠杆率稳中有降，但是居民杠杆、地方政府杠杆、非金融企业杠杆率依然很高，我国仍处于去杠杆的进程之中，同时中美贸易战可能扩展到贸易领域之外，短期内对宏观的预期仍趋向于悲观。在当前复杂的形势下，传统的刺激经济手段不再具备使用空间，未来可能会推出结构性的减税、国企改革等政策去慢慢激活市场的力量。因此我们将密切关注政策的落地和经济微观到中观的变化，并推导它们对利率的影响。如果判断利率下行空间打开，货币基金将重新拉长平均剩余期限，并且适当地提高杠杆率，如果判断利率保持稳定，则将继续保持当前稳健的操作策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期华泰柏瑞天添宝货币A级的基金份额净值收益率为0.9077%，本报告期华泰柏瑞天添宝货币B级的基金份额净值收益率为0.9691%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。
5.8.2
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注：基金管理人投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年10月26日
2018年第三季度报告
