平安大华交易型货币市场基金
2018年9月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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本基金E类基金份额面值为人民币100元。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫A
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业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
场内货币
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业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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1、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债券市场整体呈现震荡格局。宏观经济下行压力持续，中美贸易摩擦加剧导致净出口承压，消费疲弱，固定资产投资增速持续下滑。在宏观经济整体走弱的大背景下，基建投资及减税降费政策陆续出台。货币政策方面，央行7月份再度降准、9月份美联储加息后未跟随调整政策利率，流动性极为宽松，资金价格创出年内新低，各期限资产价格亦纷纷下行，至季末资金再度趋紧，资产价格有所回升。报告期内，本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则，适度加大杠杆比例，择机拉长组合剩余期限，调整大类资产的配置比例，尽力提高组合整体收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期平安大华交易型货币市场A级的基金份额净值收益率为0.8745%，本报告期平安大华交易型货币市场E级的基金份额净值收益率为0.8745%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期债券回购融资情况
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注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00 元。
5.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成
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5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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本基金A类（平安日鑫A）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额净值为100.00元。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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基金管理人申购的为场外份额
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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1、“期初份额”“持有份额”包含未结转的未付收益，“申购份额”包含红利再投所得的份额。
2、本基金A类（平安日鑫A）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额净值为100.00元，上述比例分母采用两类份额的合计数，即期末基金份额总额。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华交易型货币市场基金设立的文件
（2）平安大华交易型货币市场基金基金合同
（3）平安大华交易型货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华交易型货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2018年10月26日
2018年第三季度报告
