富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金更新招募说明书（摘要）

(上接70版)

本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益的前提下，履行适当程序后，更换本基金的标的指数和投资对象；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象，需履行适当程序，并在正式实施前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

2、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。

本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金，属于高预期收益、高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类基金份额来看，由于基金收益分配的安排，国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截止至2018年6月30 日，本报告中财务资料未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

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2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

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2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4. 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号）》，就招商银行主要违法违规事实公告如下:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。

中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币3.024万元，处以罚款人民币6,570万元，罚没合计人民币6,573.024万元。

本基金对招商银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对招商银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展前景，因此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕1号）》，就兴业银行主要违法违规事实公告如下:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。

中国银保监会处以罚款人民币5,870万元。

本基金对兴业银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对兴业银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景，因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截至2018年6月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

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十三、基金的费用概述

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

5、基金合同生效以后的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效以后的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

8、基金所用证券账户的开户费用及银行账户的维护费；

9、基金上市初费和上市月费；

10、基金资产的资金汇划费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在分级运作期内，基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.0%年费率计提。在分级运作期届满后，基金的基金管理费调整为按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金财产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在分级运作期内，基金托管费按基金财产净值的0.22%年费率计提。在分级运作期届满后，基金托管费调整为按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。基金合同生效前的指数许可使用费是许可使用固定费，是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用，不从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费是指数许可使用基点费，计费时间从基金合同生效日开始计算。基金设立当年，不足一个季度的，按照一个季度收费。指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万元（5万元）（即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取）。指数许可使用基点费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：

H＝E×0.016%÷当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用基点费的支付方式为每季度一次，自基金合同生效日起，基金管理人应于每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前，按照双方确认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。

如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

4、除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用，由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

五、税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”一章中更新了本基金风险收益特征，本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年9月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

2、“基金管理人”一章相关内容更新如下：

（1）更新了董事长吴显玲女士的信息；

（2）更新了董事何春梅女士的信息；

（3）更新了董事陆晓隽先生的信息；

（4）更新了独立董事徐同女士的信息；

（5）更新了独立董事施宇澄先生的信息；

3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

4、“相关服务机构”一章更新如下：

（1）更新了以下代销机构的信息：诺亚正行（上海）基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司等代销机构的相关信息。

5、在“基金的投资”一章中，更新了本基金的风险收益特征以及本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到2018年6月30日。

6、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2018年6月30日的本基金投资业绩。

7、“风险揭示”一章中更新了本基金的风险收益特征。

8、更新了“其他应披露的事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2018年11月9日