海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金招募说明书

基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司

二零一八年十一月

重要提示

本基金经2018年9月6日中国证券监督委员会证监许可【2018】1460号文准予注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

一、 绪言

《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）及其他有关规定以及《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金合同》编写。

本招募说明书阐述了海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金

2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司

3、基金托管人：指杭州银行股份有限公司

4、基金合同：指《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指海富通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管理有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

44、元：指人民币元

45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

50、标的指数：指上海清算所中高等级短期融资券指数

51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

52、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

56、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

三、 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人：张文伟

成立时间：2003年4月18日

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

注册资本：1.5亿元人民币

股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。

二、主要人员情况

张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。

杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。

吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。

Ligia Torres（陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。

Alexandre Werno(韦历山)先生, 董事，金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。

郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港岭南大学校长。

Marc Bayot（巴约特）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT公司（布鲁塞尔）董事总经理、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事,现任 Pioneer投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）独立董事、Fundconnect独立董事长和法国巴黎银行B Flexible SICAV 独立董事。

杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。

张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。

杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。

Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。

俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。

奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人，2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

陈轶平先生，博士，CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。

本基金拟任基金经理陈轶平先生，简历如上。

投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资部总监；王金祥,研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金权益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1. 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2. 办理基金备案手续；

3. 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6. 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7. 依法接受基金托管人的监督；

8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10. 编制季度、半年度和年度基金报告；

11. 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13. 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14. 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15. 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

17. 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21. 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

23. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26. 建立并保存基金份额持有人名册；

27. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1. 基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5） 侵占、挪用基金财产；

（6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7） 玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8） 用基金资产承销证券；

（9） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；

（10） 用基金资产从事承担无限责任的投资；

（11） 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；

（12） 用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（13） 法律、行政法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。

3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1） 越权或违规经营；

（2） 违反基金合同或托管协议；

（3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

（5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9） 贬损同行，以提高自己；

（10） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11） 以不正当手段谋求业务发展；

（12） 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13） 法律法规禁止的其他行为。

4. 基金经理承诺

（1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

（2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

（4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1. 内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；

（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；

（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；

（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；

（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；

（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制更具客观性和操作性；

（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

2. 内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。

（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。

（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。

（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定，其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。

公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

3. 完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司内部控制机制的严格落实。

风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以充分维护公司客户的合法权益。

稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户和公司股东的合法权益。

4. 基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

四、 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）

住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：陈震山

成立时间：1996年9月25日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币36.64亿元

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]337号

二、基金托管人开展资产托管业务的情况

杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的核准，取得证券投资基金托管资格（证监许可[2014]337号）。目前，杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务。

截至2018年5月，资产托管业务余额10813.75亿元，客户数量接近300家，托管资产种类丰富，包括：证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定客户管理计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。杭州银行已托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币A基金、天弘弘运宝货币B基金、博时裕利纯债基金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等17只公募基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募基金托管合作。

三、基金托管人资产托管部情况介绍

1、资产托管业务的机构设置及人员配备

杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组，并于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。

杭州银行股份有限公司于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。

目前资产托管部在职员工29名。其中设总经理1人，负责全面组织和协调资产托管部的相关工作。设总经理助理一人，分管托管运营工作。资产托管部根据岗位职责分成3个团队：市场营销团队、风控监督团队和运营团队。从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员27人。

2014年3月17日，杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批复的证券投资基金托管业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。

2、托管业务技术系统

杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统，具有完善的估值核算、资金清算、投资监督和信息披露等功能，具备良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性。

3、资产托管业务内部控制与风险管理情况

杭州银行建立了较为完善的法人治理结构，形成了从董事会、经营层到操作层，覆盖信用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系，资产托管部也牢固树立风险意识，采取各种必要措施防范和化解风险。

（1）建立科学、严格的岗位分离制度

明确划分各岗位职责，系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部稽核监控等重要岗位、人员严格分开，估值核算、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离。

（2）建立健全授权管理体系

制定了《杭州银行证券投资基金托管业务授权管理办法》，将授权管理贯穿于资产托管业务的始终，各岗位业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。

（3）建立完备的备份机制

资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份，定期将数据完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少20年。资产托管部关键岗位人员也采用双人备份制度。

（4）建立完备有效的应急措施

制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》，并针对托管业务备份、信息系统及资金清算等业务制定了专门的应急预案，对于各类突发事件、紧急事件或故障，定期开展应急演练，检验应急预案的有效性和可靠性。

（5）建立严格的保密机制

制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》，资产托管部配备独立的门禁系统，严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域，能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离，并采用电话录音、监控录像、信息加密传递技术等手段来实现风险控制。

（6）建立有效的内部稽核机制

资产托管部设立稽核监控岗，直接对资产托管部总经理负责，独立对各岗位、各项业务实施全面的监督反馈，以确保我行资产托管各项业务合法合规、安全有效，切实履行托管人职责。

五、 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

名称：海富通基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层  

法定代表人：张文伟

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

联系人：暴潇菡

电话：021-38650797

传真：021-33830160

2、其他销售机构

其他销售机构详见基金份额发售公告。

二、登记机构

名称：海富通基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人：张文伟

电话：021-38650980

传真：021-38650777-980

联系人：吴磊

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

经办注册会计师：薛竞、都晓燕

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：都晓燕

六、 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性规定》、基金合同及其他有关规定募集，经2018年9月6日中国证监会证监许可【2018】1460号文件准予募集注册。

一、基金名称

海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金

二、基金类型

债券型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金的标的指数

上海清算所中高等级短期融资券指数

五、基金存续期限

不定期

六、募集方式

本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按基金管理人、其他销售机构提供的其他方式发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资人在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销。

七、募集对象与募集期

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

募集期自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

八、募集场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

投资人可通过销售机构认购本基金。发售渠道为直销机构和其他销售机构。

九、基金的最低募集份额总额和募集金额总额

本基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额总额不少于2亿元人民币。

基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见本基金的基金份额发售公告。

十、基金份额发售面值、认购价格

本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

十一、投资人对基金份额的认购

1.认购时间安排：

具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，发售和购买事宜请仔细阅读本基金的基金份额发售公告及相关公告。

2.认购原则：

（1）基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式；

（2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销，认购费率按每笔认购申请单独计算；

（4）认购期间基金管理人有权对单个投资人的累计认购规模和比例设置上限。

3.认购限额：

本基金单笔认购最低金额为10元，销售机构在此最低金额之上另有约定的，从其约定。

募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。4.销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

5.投资人认购应提交的文件和办理的手续：

投资人认购本基金应首先办理开户手续，开立基金账户（已开立海富通基金管理有限公司基金账户的投资人无需重新开户），然后办理基金认购手续。

投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。

十二、基金的认购费用

本基金收取认购费用，认购费用不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

本基金的认购费率如下：

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十三、认购份额的计算

本基金采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。

登记机构根据单笔认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算，具体计算公式如下：

认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）

（当适用固定金额认购费时，认购费用=固定金额认购费）

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

认购费按四舍五入方法，保留到小数点后两位。认购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例如：某投资人在认购期内投资700,000元认购本基金，认购费率为0.40%，假设700,000元在认购期间产生的利息为90元，则其可得到的认购份额计算方法为：

认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）＝700,000×0.40%/（1＋0.40％）＝2,788.84元

净认购金额＝认购金额－认购费用＝700,000－2,788.84=697,211.16元

认购份额＝(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值＝（697,211.16＋90.00）/1.00＝697,301.16份

即：投资人投资700,000元认购本基金，加上有效认购款在认购期内获得的利息，基金认购期结束后，投资人经确认的基金份额为697,301.16份。

十四、认购的确认

对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的成功确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由于投资人怠于查询而产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

十五、募集期利息的处理方式

投资人有效认购款项在基金募集期间产生的利息归投资人所有。基金合同生效后，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，计入基金份额持有人的基金账户，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

十六、募集资金的管理

本基金募集行为结束前，投资人的认购款项存入募集账户，任何人不得动用。认购期结束后，由登记机构计算投资人认购应获得的基金份额，基金管理人应在10日内聘请会计师事务所进行认购款项的验资。

七、 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

（下转15版）