信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书摘要

(上接118版)

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2.报告期末按行业分类的股票投资组合

1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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本基金本报告期末仅持有上述债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2)本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1)本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3)本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

11.投资组合报告附注

1)基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2)声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中 ,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3)其他资产构成

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4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5)报告期末股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年9月30日。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金转型日期为2017年11月8日,截止报告期末,本基金转型未满一年。

2.本基金建仓期自2017年6月16日至2017年12月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

1)基金管理人的管理费；

2)基金托管人的托管费；

3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5)基金份额持有人大会费用；

6)基金的证券、期货交易费用；

7)基金的银行汇划费用；

8)基金的账户开户费用、账户维护费用；

9)基金上市费用；

10)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3. 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3)《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用；

4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

3、申购及赎回费用

1、基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

2、基金份额的场外申购费率如下：

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（注：M：申购金额；单位：元）

基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。

3、基金份额的场外赎回费率如下：

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注： 1年指365天；2年指730天

基金份额的场内赎回费率，对于持续持有期少于7日的赎回费率为1.50%，其余赎回费率为固定值0.50%。

自2017年9月29日起，从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从登记机构登记的原场内份额登记确认日开始计算。投资者所持基金份额的过户日期及持有期以登记机构的实际记录为准。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1.在“重要提示”部分更新了相应日期。

2.在“三、基金管理人”中的“主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

3.在“四、基金托管人”中，根据实际情况更新了基金托管人的相关信息；

4.在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构和会计师事务所的相关信息进行了更新。

5.在“十、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2018年9月30日。

6.在“十一、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2018年9月30日。

7.在“二十三、其他应披露事项”部分，披露了自2018年5月9日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月25日