关于诺德深证300指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证300 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，诺德深证300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在 2019年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的诺德深证300A份额（场内简称：诺德300A，代码：150092）、诺德深证300 份额（场内简称：诺德S300，代码：165707）。

三、基金份额折算方式

诺德深证300A份额和诺德深证300B份额（场内简称：诺德300B，代码：150093）按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对诺德深证300A份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份诺德深证300份额将按 1 份诺德深证300A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

对于诺德深证300A份额期末的约定应得收益，即诺德深证300A份额每个会计年度 12月 31 日份额净值超出本金 1.000 元部分，将折算为场内诺德深证300 份额分配给诺德深证300A份额持有人。诺德深证300 份额持有人持有的每 2 份诺德深证300份额将按 1 份诺德深证300A份额获得新增诺德深证300 份额的分配。持有场外诺德深证300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺德深证300份额的分配；持有场内诺德深证300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺德深证300 份额的分配。经过上述份额折算，诺德深证300A份额和诺德深证300份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对诺德深证300A份额和诺德深证300 份额进行应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行诺德深证300A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

1、诺德深证300A份额：

定期份额折算后诺德深证300A份额的份额数 = 定期份额折算前诺德深证300A份额的份额数

■

诺德深证300A份额新增份额折算成诺德深证300 份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

2、诺德深证300B份额：

每个会计年度的定期份额折算不改变诺德深证300B的份额参考净值及其份额数。

3、诺德深证300份额：

■

定期份额折算后诺德深证300份额的份额数=定期份额折算前诺德深证300份额的份额数+诺德深证300份额持有人获得的新增的诺德深证300份额的份额数+诺德深证300A份额持有人获得的新增的场内诺德深证300份额的份额数。

诺德深证300 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；诺德深证300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

4、举例

假设2019年1月2日为定期份额折算基准日，诺德深证300份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外诺德深证300份额、场内诺德深证300份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份诺德深证300A份额资产参考净值为1.058元，且未进行不定期份额折算。

①定期份额折算的对象为基准日登记在册的诺德深证300A份额和诺德深证300份额，即30亿份和55亿份。

②诺德深证300A份额持有人：

折算后持有诺德深证300A份额 = 折算前诺德深证300A份额 = 30亿份

■

定期份额折算后场外诺德深证300份额的份额数= 定期份额折算前场外诺德深证300份额的份额数 + 场外新增的诺德深证300份额的份额数 = 5,000,000,000+109,269,027.88 = 5,109,269,027.88份

■

定期份额折算后场内诺德深证300份额的份额数 = 定期份额折算前场内诺德深证300份额的份额数 + 场内新增的诺德深证300份额 = 500,000,000+10,926,902 = 510,926,902份

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即 2019年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；诺德300A、诺德300B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2019年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，诺德300A暂停交易，诺德300B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2019年1月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，诺德300A将于2019年1月4日上午开市起恢复交易，诺德300B正常交易。

五、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年1月4日诺德300A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的诺德深证300A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于诺德深证300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2018年约定收益后与 2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异，2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

（二）诺德深证300A份额期末的约定应得收益将折算为场内诺德深证300份额并分配给诺德深证300A份额的持有人，而诺德深证300份额为跟踪深证300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此诺德深证300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）由于诺德深证300A份额新增份额折算成诺德深证300 份额的场内份额数和诺德深证300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少诺德深证300A份额数或场内诺德深证300 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内诺德深证300 份额的可能性。

（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.nuodefund.com 或者拨打本公司客服电话：400-888-0009。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2018年12月26日

诺德深证300指数分级证券投资

基金可能发生不定期份额折算的

风险提示公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 关于不定期份额折算的相关约定，当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到0.250元，诺德深证300份额（基础份额，场内简称：诺德S300，交易代码：165707）、诺德深证300A份额（场内简称：诺德300A，交易代码：150092）和诺德深证300B份额（场内简称：诺德300B，交易代码：150093）将进行不定期份额折算。

由于近期A 股市场波动较大，截至2018年12月25日，诺德深证300B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注诺德深证300B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于诺德深证300A份额、诺德深证300B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后诺德深证300 A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的诺德深证300A份额变为同时持有较低风险收益特征的诺德深证300A份额与较高风险收益特征的诺德深证300份额的情况，因此，诺德深证300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

四、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日诺德深证300B份额的净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量诺德深证300份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停诺德深证300A份额与诺德深证300B份额的上市交易和诺德深证300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》及《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-888-0009，或登录本公司网站www.nuodefund.com了解或咨询详请。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2018年12月26日

诺德深证300指数分级证券投资基金

之诺德深证300 B份额风险提示公告

近期，诺德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300B份额（场内简称：诺德300B，场内代码：150093）于2018年12月24日在二级市场的收盘价为0.548元，相对于当日0.332元的基金份额参考净值，溢价幅度达到65.06%。截止2018年12月25日，诺德深证300B份额二级市场的收盘价为0.548元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、诺德深证300B份额表现为高风险、高收益的特征。由于诺德深证300B份额内含杠杆机制的设计，诺德深证300B份额参考净值的变动幅度将大于诺德深证300份额（场内简称：诺德S300，场内代码：165707）净值和诺德深证300A份额（场内简称：诺德300A，场内代码：150092）参考净值的变动幅度，即诺德深证300B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。诺德深证300B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、诺德深证300B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，诺德深证300指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，诺德深证300指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2018年12月26日