长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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(86) 北京新浪仓石基金销售有限公司
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法定代表人:李昭琛
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(87) 北京增财基金销售有限公司
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法定代表人:罗细安
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(88) 北京展恒基金销售股份有限公司
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法定代表人:闫振杰
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(89) 北京植信基金销售有限公司
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法定代表人:于龙
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(90) 北京晟视天下投资管理有限公司
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法定代表人:蒋煜
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(91) 大连网金基金销售有限公司
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法定代表人:卜勇
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(92) 大泰金石基金销售有限公司
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法定代表人:袁顾明
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(93) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
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法定代表人:程刚
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(94) 和讯信息科技有限公司
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法定代表人:王莉
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(95) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
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(96) 金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号A2106/2107
法定代表人:夏予柱
联系人:胡明哲
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(97) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494
传真:0571-22905999
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(98) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:王锋
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传真:025-66008800-887226
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(99) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
电话:021-80358749
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(100) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:吴艳秋
电话:021-2069-1831
传真:021-2069-1861
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(101) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
联系人:施燕华
电话:021-20219988
传真:021-20219988
客户服务电话:021-2029203
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(102) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
电话:021-20613999
传真:021-68596919
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(103) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-63136184
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(104) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢2楼
法定代表人:金佶
联系人:甄宝林
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(105) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
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(106) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:高皓辉
电话:021-63333389-239
传真:021-63333390
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(107) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18楼
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
电话:021-60195121
传真:021-61101630
客户服务电话:400-921-7755
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(108) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:400-166-6788
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(109) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:4008219031
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(110) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:何薇
电话:13391886737
传真:021-64385308
客户服务电话:95021
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(111) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
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(112) 上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-821-0203
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(113) 上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127
办公地址:上海市锦康路308号6号楼6层
法定代表人:戴新装
联系人:江辉
电话:021-20538888
传真:021-20538999
客户服务电话:400-820-1515
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(114) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
电话:0755-83999907-8814
传真:0755-83999926
客户服务电话:0755-83999907
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(115) 深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客户服务电话:400-930-0660
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(116) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话:4008-166-1188
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(117) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
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(118) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:徐江
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-0411-001
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(119) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址:北京市海淀区西四环北路69号一层
法定代表人:李静
联系人:张逸伦
电话:13810190956
传真:无
客户服务电话:010-88435555
公司网址:www.taixincf.com
(120) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
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(121) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85800047
客户服务电话:400-6099-200
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(122) 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:蒋雪琦
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
传真:0571-88337666
客户服务电话:400-068-0058
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(123) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772
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(124) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:徐英
电话:010-59336539
传真:010-59336500
客户服务电话:4008-909-998
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(125) 众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客户服务电话:400-876-9988
公司网址:www.zscffund.com
(126) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(127) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(二)注册登记机构
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
传真:(010)86497999
联系人:龚珉
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:吕红
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
联系人:沈兆杰
五、基金的名称
本基金名称:长盛量化红利策略混合型证券投资基金
六、基金的类型
基金类型:契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
八、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具,包括股票、债券等。此外,本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金资产配置比例为:股票类资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券类资产占基金资产的比例为0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略与程序
本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池,在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合,从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。
a) 大类资产配置策略
本基金综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境(市场估值水平、资金供求)等因素,在规定范围内合理确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高资产配置效率。
b) 股票投资策略
1. 红利风格股票池
本基金的股票投资中将以红利股票投资为主导,以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。红利股票具有如下特征:
(1)行业竞争优势明显,企业属于国民经济增长中的重点支柱行业,或受国家政策鼓励扶持的优势行业,具有较强的核心竞争优势;
(2)行业发展状况良好,企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力;主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的成长性;
(3)企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高,现金流创造能力强,资产盈利水平较高;企业财务状况良好,各项指标健康;
(4)企业分红派息率较高,企业历年的分红派息率较高,特别是现金分红能力强且分红频率较高。
上市公司的分红派息、利润增长和盈利能力是红利股票特征的基本量化指标。因此,红利风格股票初选标准如表1所示:
表1:红利风格股票池的初选标准
■
在上述初选的基础上,本基金按照预期股息率对初选股票进行排序,选取排名前70%的股票构成最终的红利风格股票池。其中,预期股息率采用一致预期净利润增长率和前三年上市公司历史平均现金股利发放率作为测算依据。
此外,根据对上市公司基本面研究,结合宏观经济、行业经济发展周期性的研究判断,每半年对红利股票池进行调整。
2.股票组合的构建
本基金在数量化股票选择模型所生成的红利风格股票池的基础上,采用核心-卫星策略配置股票资产。
(1)核心股票组合的构建
本基金核心股票组合以量化方法和模型进行构建,是基金股票资产配置的核心内容。核心股票组合是保证基金股票投资收益的稳健性并使基金资产具有明显红利收益的风格特征。
核心股票组合构建是通过对红利风格股票池中的股票再进一步量化筛选,并根据多因子指标来对红利风格股票池中的股票进行评分,选取评分排名在前50%的股票为所选择投资的红利核心股票。其中,多因子指标包括预期股息率、PB、PE、PCF、净利润增长率、ROE等指标,采用等权重法确定股票评分。
通过上述多因子量化评分及筛选方法选出核心红利股票后,采用股票组合优化模型来确定个股权重,从而构建基金股票资产的红利核心股票组合。其中,股票组合的优化目标是使核心组合的风险调整后收益最大化。
(2)卫星股票组合的构建
本基金在保证核心股票组合风险和收益稳健性的同时,积极利用卫星股票资产的灵活增强配置以获取基金股票组合的超额投资收益。
根据宏观经济波动、行业周期性及上市公司基本面等因素的分析,确定宏观及行业经济变量的变动对股票市场的潜在影响,并根据基金管理人的研究及投资决策判断,增强配置具有超预期增长和深度投资价值的股票作为卫星资产,以此灵活构建卫星股票组合。
(3)核心-卫星策略的实施
本基金核心-卫星股票组合的比例根据风险预算来确定和配置实施,其中核心股票组合的配置比例不低于股票资产的60%。每季度对基金股票资产中核心-卫星组合进行再平衡和头寸管理,即再平衡核心-卫星资产的比例及组合中个股权重,以使得红利股票组合中的个股在组合中的权重符合风险收益要求,并达到投资目标。
c) 债券投资策略
本基金在实际的投资管理运作中,将运用利率配置策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略,以获取债券市场的长期稳定收益。
(1)利率配置策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过研究分析宏观经济,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
(2)类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
(3)信用配置策略
信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。
(4)相对价值策略
本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。
(5)单个债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
d) 权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制,具体权证投资的策略是:
(1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,利用Black–Scholes模型、二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。
(2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施,本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:
1) 决策依据
国家有关法律、法规和基金合同的有关规定是本基金进行投资的前提;宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势是本基金投资决策的基础;投资对象收益和风险的科学合理配比是本基金维护投资者利益的重要保障。
2) 决策机制与程序
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会根据研究部门提交的资产配置建议报告对基金的资产配置下达指导性意见,基金经理按照上述要求提交具体的投资方案,经投资决策委员会批准后,在授权范围内组织投资方案的实施,并对投资方案的实施绩效负责。
1、 投资组合的构建
(1) 股票投资组合的构建。通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池,在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合,从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。
(2) 债券投资组合的构建。在科学预测利率变动的前提下,通过久期管理等策略稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。
(3) 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。
2、 交易过程
基金经理通过投资管理系统向交易部下达投资指令。交易部负责交易执行和一线监控。
3、 投资组合调整过程
基金经理密切关注宏观经济及市场形势,结合基金申购赎回情况和组合调整情况等,对投资组合进行动态监控和调整。
4、 业绩与风险评估过程
基金经理小组和金融工程部按照投资决策委员会指导性方针和投资实施方案对投资业绩进行评估。
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准:75%*中证红利指数+25%*中证综合债指数
其中,中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,作为衡量本基金业绩的基准,较为合适。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金产品,风险低于股票型基金,高于债券基金和货币市场基金,属于较高风险、较高回报的基金产品。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自长盛量化红利混合型证券投资基金2018年第3季度报告,报告截止日:2018年9月30日。本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1根据5月15日农业银行“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”中提到“农业银行及境内分支机构报告期内(2015年至2017年)存在被税务机关处以的单笔金额为10万元(含)以上的税务处罚共计44笔,涉及罚款金额共计约2,320.43万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件,本基金做出如下说明:
农业银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
11.3其他资产构成
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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定赢利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述(一)基金费用的种类中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)与基金销售有关的费用
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分:基金份额的申购与赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担,不列入基金财产。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一)在“重要提示”中更新了有关招募说明书更新截止日期的描述。
(二)更新了“三、基金管理人”中的相关内容。
(三)更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。
(四)更新了“十一、基金的投资”中的相关内容。
(五)更新了“十二、基金的业绩”中的相关内容。
(六)更新了“二十四、对基金份额持有人的服务”中的相关内容。
(七)更新了“二十五、其他应披露的事项”中的相关内容。
十六、签署日期
本招募说明书(更新)于2018年12月20日签署。
长盛基金管理有限公司
2019年1月5日