信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金招募说明书摘要

（上接93版）

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：95％×中证TMT产业主题指数收益率+5％×金融同业存款利率。

十、基金的风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚TMT A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；信诚TMT B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2018年10月23日复核了本招募更新中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至2018年9月30日。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

1) 指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

2) 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1) 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

3) 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

11. 投资组合报告附注

1) 本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3) 其他资产构成

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4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年9月30日。

（一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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（二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注:本基金建仓期自2014年11月28日至2015年5月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

（1） 基金管理人的管理费；

（2） 基金托管人的托管费；

（3） 基金财产拨划支付的银行费用；

（4） 基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5） 基金份额持有人大会费用；

（6） 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7） 基金的证券、期货交易费用；

（8） 基金上市初费和上市月费；

（9） 基金的账户开户费用、账户维护费用；

（10） 基金合同生效后的标的指数许可使用费；

（11） 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（3）基金合同生效后的标的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更，本条下的指数许可使用费将相应变更，基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。

通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元（大写：伍万元整）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的，该季度指数许可使用费收取下限的计算方法如下：许可使用费的收取下限=5万元× 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度的实际天数

指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，基金合同生效后，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。

（4）除管理费和托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(二) 与基金销售有关的费用

1、信诚TMT份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。信诚TMT份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，其中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

2、根据基金合同的规定，信诚TMT份额的申购费率不超过5％，赎回费率不超过5%，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。

3、信诚TMT份额的场外申购费率如下：

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（注：M：申购金额；单位：元）

信诚TMT份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

为更好地满足投资者的理财需求，根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定，本公司决定自2015年12月1日起，针对旗下现有所有指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠，优惠活动截止日期另行公告。调整后信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金场内申购费率如下：

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信诚TMT份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行的费率如下：

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（注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）

信诚TMT份额的场内赎回费率为固定值0.5%，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费。

从场内转托管至场外的信诚TMT份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

4、为答谢广大直销投资者长期以来的信任与支持，自2017年3月9日起开始，本公司在网上直销与直销柜台渠道开展指定指数基金之间转换费率优惠活动，投资者通过本公司网上直销与直销柜台渠道将其持有的本公司旗下指定指数基金转换为本公司旗下其他指定指数基金时，给予如下优惠：

（1）转出基金赎回费，仅缴纳归入基金资产部分；

客户转出基金时，以基金持有时间对应的赎回费率为基数乘以归入基金资产部分的比例，即为最终支付的赎回费率。

（2）申购费补差费用降为0。

5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分更新了相应日期。

2、在“三、基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

3、在“四、基金管理人”部分，根据实际情况更新了基金托管人信息。

4、在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构的相关信息进行了更新。

5、在“十四、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2018年9月30日。

6、在“十五、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2018年9月30日。

7、在“二十八、其他应披露事项”部分，披露了自2018年5月29日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年1月11日