平安短债债券型证券投资基金2018年第四季度报告
2018年12月31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019年1月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安短债A
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平安短债C
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平安短债E
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业绩比较基准：中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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1、本基金基金合同于2018年05月16日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度经济数据快速转弱，社融等金融数据持续走低，货币政策持续宽松，债券市场面临最有利的经济基本面和政策组合，收益率大幅下行，期限利差、信用利差持续压缩。报告期内本基金以短期限债券作为主要配置品种，同时适当进行了利率债和优质信用债的交易，久期和杠杆维持在较高水平，使得本基金净值稳步增长。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安短债A基金份额净值为1.0352元，本报告期基金份额净值增长率为1.17%；截至本报告期末平安短债C基金份额净值为1.0346元，本报告期基金份额净值增长率为1.15%；截至本报告期末平安短债E基金份额净值为1.0337元，本报告期基金份额净值增长率为1.13%；同期业绩比较基准收益率为0.38%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金持有人数低于200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
银监会于2018年2月12日做出银监罚决字〔2018〕4号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。根据相关规定对公司罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。2018年1月18日，银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效、授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字（2018年）3号）。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为以上事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1影响投资者决策的其他重要信息
1、自2018年10月25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。
2、经本基金管理人2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注册资本10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由3亿元人民币增加至13亿元人民币。
3、本基金名称由“平安大华短债债券型证券投资基金”变更为“平安短债债券型证券投资基金”。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准平安短债债券型证券投资基金设立的文件
（2）平安短债债券型证券投资基金基金合同
（3）平安短债债券型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安短债债券型证券投资基金2018年第4季度报告原文
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2019年1月18日
平安短债债券型证券投资基金
2018年第四季度报告
