创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月19日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中证1000增强A净值表现
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创金合信中证1000增强C净值表现
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2018年四季度，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.7445元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.19%，同期业绩比较基准收益率为-10.58%；截至报告期末创金合信中证1000增强C基金份额净值为0.7436元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.25%，同期业绩比较基准收益率为-10.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2018年8月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北能源集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，被认为公司存在公司日常管理和财务系统未独立于控股股东和公司年报中关于独立性的披露不准确两条违反《上市公司信息披露管理办法》的情形。公司被要求责令改正，并按要求制定切实可行的整改计划，在规定时间内向湖北证监局提交书面整改报告，切实整改相关问题。
本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，湖北能源公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为全国大型电力、热力生产和供应业企业之一，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对湖北能源进行了投资。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）行政监管措施决定书，被认为公司存在内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题，具体而言包括内幕信息知情人登记不完整、部分涉及内幕信息事项未登记和未建立重大事项进程备忘录三项问题，违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，被山东证监局出具警示函。
本基金投研人员分析认为，公司在收到上述决定书后，公司董事会和管理层对上述问题高度重视，并以整改为契机，加强了对各证券法律法规的学习，提高了信息披露质量。该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为中国电子信息行业创新能力五十强企业，拥有"国家认定企业技术中心""专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室"，连续多年荣膺CCTV中国上市公司"创新十强"，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对新北洋进行了投资。
5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2018年第4季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2019年01月19日
2018年第四季度报告
