财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
2018年12月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月19日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管积极收益债券A净值表现
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财通资管积极收益债券C净值表现
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财通资管积极收益债券E净值表现
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:自基金合同生效至报告期末,财通资管积极收益债券A基金份额净值增长率为12.99%,同期业绩比较基准收益率为-0.02%;财通资管积极收益债券C基金份额净值增长率为11.81%,同期业绩比较基准收益率为-0.02%;自E类份额开放申购日(2018年7月20日)至报告期末,财通资管积极收益债券E基金份额净值增长率为2.51%,同期业绩比较基准收益率为2.44%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度宏观经济增速6.5%,有所放缓,四季度就当前公布的数据看,经济增速仍在边际放缓。
投资消费双双下滑,1-11月社会消费品零售总额同比增长9.10%,同比下降1.2个百分点;1-11月份,全国固定资产投资名义增速5.90%,同比下降1.30个百分点;11月进出口增速下行明显。
11月CPI和PPI双双下降,CPI环比下降0.3个百分点,PPI环比下降0.6个百分点。11月M2同比增8.0%,环比持平,同比下降1.1个百分点;社融和新增贷款均较10月有所回升,但增速均较去年同期回落。
12月制造业PMI49.4%,跌至荣枯线下方,创出34个月新低。
10月15日央行降准1个百分点,12月19日央行创设TMLF,利率比MLF优惠15个基点。12月下旬,美联储第四次降息,会后发言略鸽派,预期未来加息节奏放缓。
四季度流动性合理充裕,年底的时点性因素导致资金利率有所高企,但总体而言资金面中性偏宽松。四季度债券收益率曲线整体震荡下行,利率债方面长久期表现较好,10年国债较上季末下行38bp,1Y内利率债收益率跟随资金利率,年底有所回调;信用债方面长久期下行幅度大于短久期,1Y内AA下行幅度大于AAA。
10月份跟随市场拉了产品久期,逐步获利了结部分高评级短久期品种,年底趁市场调整适当拉久期和加杠杆,着重加大对高评级品种的配置;辅以转债的一级波段,在保证流动性的前提下增厚产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管积极收益债券A基金份额净值为1.0365元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.33%,同期业绩比较基准收益率为2.91%;截至报告期末财通资管积极收益债券C基金份额净值为1.0303元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.21%,同期业绩比较基准收益率为2.91%;截至报告期末财通资管积极收益债券E基金份额净值为1.0151元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.30%,同期业绩比较基准收益率为2.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:由于四舍五入的原因,期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议
4、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同
5、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话:95336
公司网址:www.ctzg.com
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