安信量化优选股票型发起式证券投资基金
2018年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年01月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2018年9月3日。截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度A股市场集体大跌，前期表现相对强势的大盘股、周期股也出现了集体补跌，尤其是钢铁、化工、医药、食品饮料等行业跌幅巨大，仅有农林牧渔、通信、电力设备、建筑、房地产等经济下行周期中的逆周期防御性板块表现相对抗跌。考虑到内外经济环境下行趋势基本形成，国内政策托底传导至实体信用环境还未改观，企业盈利能力还可能受到需求和成本冲击，盈利增速下滑，我们对A股持谨慎观点。
本基金主要使用量化选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合。本基金建立了科学完整的量化选股体系，通过统计学和数学方法，通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析，从海量历史数据中寻找市场上存在的共性规律，并纪律严明地根据这些规律来指导投资，最大程度地避免主观情绪对投资的影响，力求取得稳定、可持续、高于基准的超额回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为0.9675元，本报告期基金份额净值增长率为-2.93%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为0.9662元，本报告期基金份额净值增长率为-3.03%；同期业绩比较基准收益率为-10.86%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除滨海能源（股票代码：000695）、光莆股份（股票代码：300632）、海南高速（股票代码：000886）、美锦能源（股票代码：000723），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
天津滨海能源发展股份有限公司于2018年12月11日收到深圳证券交易所关注函，因未及时披露与天津出版传媒集团有限公司下属企业共同投资的事项，被予以监管关注，责令吸取教训，杜绝此类事件发生。
厦门光莆电子股份有限公司于2018年10月22日收到深圳证券交易所行政处罚决定书，因未及时履行审议程序和信息披露义务，被责令整改，杜绝问题再次发生。
海南高速公路股份有限公司于2018年7月6日收到深圳证券交易所行政处罚决定书，因财务会计报告违规，被责令整改，杜绝问题再次发生。
山西美锦能源股份有限公司于2018年7月30日收到深圳证券交易所关注函，因未及时按要求披露重大资产重组预案及未向交易所申请股票复牌，被予以监管关注，责令吸取教训，杜绝此类事件发生。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信量化优选股票型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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