嘉实1个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接113版）

3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。

4）交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。

5）监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。

九、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期债券回购融资情况

报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

3. 基金投资组合平均剩余期限

(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

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注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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注：报告期末，本基金仅持有上述4支债券。

7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

9. 投资组合报告附注

(1) 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(3) 其他资产构成

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十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实1个月理财债券A

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嘉实1个月理财债券E

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注：（1）2013年数据仅统计本基金第一个运作期（2013年12月24日至2014年1月22日），在2013年度的实际有效运作期间（2013年12月24日至2013年12月31日）。其中，嘉实1个月理财债券A份额未运作；（2）2014年数据仅统计本基金第一个运作期（2013年12月24日至2014年1月22日），在2014年度的实际有效运作期间（2014年1月1日至2014年1月22日）。其中，嘉实1个月理财债券A份额未运作；（3）2015年全年嘉实1个月理财债券未运作；（4）2016年数据仅统计本基金第二个运作期（2016年12月22日至2017年1月22日），在2016年度的实际有效运作期间（2016年12月22日至2016年12月31日）；（5）2017年数据统计本基金第二个运作期（2016年12月22日至2017年1月22日）在2017年度的实际有效运作期间（2017年1月1日至2017年1月22日）、第三个运作期（2017年3月22日至2017年4月21日）、第四个运作期（2017年6月21日至2017年7月20日）、第五个运作期（2017年9月13日至2017年10月12日）、第六个运作期（2017年12月14日至2018年1月15日）在2017年度的实际有效运作期间（2017年12月14日至2017年12月31日）。（6）2018年1月1日至2018年6月30日数据统计本基金第六个运作期（2017年12月14日至2018年1月15日）在2018年上半年实际有效运作期间（2018年1月1日至2018年1月15日）。（7）2018年1月1日至2018年9月30日数据统计本基金本基金第六个运作期（2017年12月14日至2018年1月15日）在2018年上半年实际有效运作期间（2018年1月1日至2018年1月15日）、第七个运作期（2018 年 6 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日）。

（二）、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图1：嘉实1个月理财债券A基金累计净值收益率的历史走势对比图

（2016年12月21日至2018年9月30日）

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图2：嘉实1个月理财债券E基金累计净值收益率的历史走势对比图

（2013年12月24日至2018年9月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自每个运作期开始后的10个工作日内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定

十二、基金的费用与税收

（一）、与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类

（1） 基金管理人的管理费；

（2） 基金托管人的托管费；

（3） 销售服务费；

（4） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

（6） 基金份额持有人大会费用；

（7） 基金的证券交易费用；

（8） 基金的银行汇划费用；

（9） 基金的开户费用、账户维护费用；

（10） 基金的注册登记费用；

（11） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1） 基金管理人的管理费

本基金的管理费采用浮动费率方式收取，具体规则如下：

1）本基金不收取固定管理费，以分档计提方式收取浮动管理费；

2）本基金A类、E类基金份额年化管理费费率上限为0.30%；

3）当期运作期期满时，基金管理人以各类基金份额的“运作期年化收益率”为基础分别分三档收取管理费；各类基金份额的具体档数、不同档数“运作期年化收益率”起止点、不同档数管理费率，具体如下：

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对于每一类别基金份额，在分档模式下，基金管理人将“运作期年化收益率”由低到高分档并设定不同等级的管理费率；“运作期年化收益率”越大的档，管理费率越高；管理费的提取将保证按高档数的管理费计提后计算的“运作期实际年化收益率”不低于按低档数的管理费计提后计算的“运作期实际年化收益率”。为保证上述安排，当运作期年化收益率落在第二档，且3%〈RA/E≤3.20%时，管理费率按RA/E-3%执行（实际执行管理费率≤该档位约定管理费率0.20%）；当运作期年化收益率落在第三档，且8%〈RA/E≤8.10%时，管理费率按RA/E-8.10%+0.30%执行（实际执行管理费率≤该档位约定管理费率0.30%）。

各类基金份额的“运作期年化收益率”、 “运作期实际年化收益率”的计算方式详见本基金合同第十八部分的约定。

基金管理费以每个运作期最后一日各类基金份额的基金资产净值为基数，按相应类别基金份额“运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日分别计提，当期运作期各类基金份额的管理费计算方法如下：

HA/E＝EA/E×FA/E×当期运作期合计日历日天数÷365

HA/E为A类基金份额或E类基金份额当期运作期应计提的管理费

EA/E为当期运作期最后一日A类基金份额的基金资产净值或E类基金份额的基金资产净值

FA/E为A类基金份额或E类基金份额根据基金合同约定适用的当期运作期管理费费率

管理费计提后由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于运作期最后一个工作日后的5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）基金销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的该类别基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

本基金不收取申购费用，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3. 《基金合同》生效前的相关费用；

4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。

4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息。

5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。

6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

7.在“十、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2018年6月30日。

8.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2018年6月24日至2018年12月24日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2019年1月30日