华泰紫金天天金交易型货币市场基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019年03月25日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注:本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额净值已折算为1.00元。

3、本基金收益分配按日结转为份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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华泰紫金天天金货币ETF B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。2、本基金的基金合同生效日期为2017年8月11日。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。2、本基金的基金合同生效日期为2017年8月11日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：元

华泰紫金天天金货币ETF A

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华泰紫金天天金货币ETF B

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。2016年7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。截至2018年12月31日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金五只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年，债券市场各期限收益率普遍大幅下行，债券市场走出波澜壮阔的牛市行情，债券市场走牛主要源于经济基本面、宽松的流动性环境等多方面利好因素叠加。经济基本面方面，2018年全年GDP增速为6.6%，分季度来看，一至四季度分别为6.8%、6.7%、6.5%、6.4%，季度增速不断下滑。2018年12月份工业增加值同比增长5.7%，单月数据略好于前值，但单月增速仍然是全年次低，工业生产较弱。2018年全年固定资产投资增速5.9%，持平于前11个月的值，其中，基建投资反弹提供支撑，制造业投资增速持平，而房地产投资继续回落。12月社会消费品零售总额同比增长8.2%，为全年次低水平，汽车消费增速跌幅为-8.5%，仍然形成较大的拖累。流动性及政策方面，由于经济在全年面临的下滑风险加大，叠加中美贸易争端影响，央行货币政策在维持稳健中性的基调上，适度进行了对冲，进行了降准操作，保证了金融体系内的流动性和对实体经济发展的支持，资金面总体较为宽松。

报告期内，本基金严格遵循相关法律法规，勤勉尽责，稳健操作，针对市场流动性环境的变化，在季末等关键配置时点，适度拉长了组合期限，提高组合杠杆，灵活把握投资机会，为持有人提高收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期A级基金净值收益率为3.3876%，B级基金净值收益率为3.4127%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，我们认为，经济增长将延续放缓的趋势，两会政府工作报告将2019年经济增长目标区间定为6%-6.5%，基本面对债市形成一定支撑。同时，为了应对经济下行，财政政策将更加积极，赤字率从去年2.6%上升到2.8%，财政赤字规模为2.76万亿，2019年减税降费规模目标超过2万亿元，比2018年实际值高7000亿元，比2018年目标值高9000亿元，再次体现了政府激发市场活力、进行逆周期调控的决心。因此，需时刻关注积极的财政政策对经济的拉动作用。

投资上，我们将继续严格遵守相关法律法规，稳健投资，严格把控组合的流动性风险、信用风险和偏离风险，运用专业知识，灵活使用久期策略、杠杆策略，在合法合规、风险可控的前提下，努力为投资者赚取收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部、运营部、交易部、合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金A类份额在本年度累计分配收益12,141,761.55元，其中以红利再投资方式结转入13,156,244.55 元，计入应付利润科目-1,014,483.00 元。B类份额在本年度累计分配收益39,739,347.00 元，其中以红利再投资方式结转入40,653,242.14元，直接通过应付赎回款转出金额159,717.99元，计入应付利润科目-1,073,613.13元。

4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金向A类份额持有人分配利润12,141,,761.55元，向B类份额持有人分配利润39,739,347.00元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金

报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

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注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额2,623,526,765.89份，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，其中A级基金份额总额192,518,343.87份,B级基金份额总额2,431,008,422.02份。

7.2 利润表

会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署：

朱前 刘玉生 朱鸣

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.1.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.1.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(d)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.3 关联方关系

■

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

注:本基金报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.4.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.4 权证交易

注:本基金报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注:本基金报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:支付基金管理人华泰证券资管的基金管理费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.09%/当年天数

7.4.4.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注:支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。

2. 基金管理人在本年度申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为 0%。

3. 本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

■

华泰紫金天天金货币ETF B

■

注:关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年12月31日的相关余额为人民币24,046.2元。（2017年12月31日：人民币6,960,522.17元）

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5 期末本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,492,931,171.32元，无属于第一层次或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次459,052,614.93元，无属于第一层次或第三层次的余额）。

(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日：无)。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

■

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注:以上数据按工作日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注: 本基金本报告期内未发生正偏离度达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注:本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

9.2 期末上市基金前十名持有人

华泰紫金天天金货币ETF A

■

注:本基金场内份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。本基金B类份额为场外份额。

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

■

注:1.本基金场内份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

2.为保持场内场外份额统计口径一致,持有份额都加了未付收益。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:分级基金从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注:1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

2、本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF B”，基金份额净值为1.00元。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注:本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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12.2 影响投资者决策的其他重要信息

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