嘉实全球房地产证券投资基金2018年年度报告摘要
嘉实全球房地产证券投资基金
2018年年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年03月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4境外资产托管人
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2.5信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2012年7月24日至2018年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(三)投资范围和(八)投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制)的有关约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:元
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2018年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计12次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全球经济增速有所放缓,市场主要关注中美贸易战和其他美国针对中国的声明、美国考虑出台新的措施来解决美国科技被盗和网络安全问题、美国国会通过政府预算案避免两年内政府关门危险、美元走势、华为CFO孟晚舟被加拿大当局代表美国政府暂时扣留、特朗普前竞选经理认罪并配合“通俄门”调查、美国对俄罗斯开启新一轮制裁、朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅会谈、金特会金正恩和特朗普签署历史性文件包括朝鲜承诺完全无核化、朝韩签署《9月平壤共同宣言》、美国获得欧盟让步避免贸易战、美加墨三国领导人签署新版北美自贸协定、美国对土耳其经济制裁、美国对伊朗制裁、欧美央行货币政策正常化进程、英国退欧谈判、德国组阁谈判协议、意大利反建制政党组阁成功推升市场对意大利政治风险的担忧、西班牙议会投票罢免现任首相拉霍伊、意大利与欧盟达成预算协议、法国“黄背心”抗议活动、南非总统祖玛宣布辞职、澳大利亚选出新总理莫里森、安倍赢得自民党总裁选举、马来西亚反对党60年来首度赢得大选、A股被纳入MSCI指数等事件。
货币和财政政策方面,货币政策分化,收紧信号渐增。美联储2018年加息四次,但暗示2019年加息放缓。美联储下调了2018年、2019年GDP增速和通胀预期,预计2019年加息两次,上次预计为三次。美联储主席鲍威尔称,美联储已抵达中性利率区间的低端,明年任何一次会议都可能行动,利率路径不确定性很高,决策并非预设,不受政治影响,将由数据决定。美国众议院共和党人正计划推出税改2.0,旨在使去年通过的个人减税永久化,并放宽退休储蓄规则。美国特朗普政府表示,由于政府开支激增,美国联邦预算赤字在2018财年上升至7790亿美元,创下2012年来最高水平。加拿大央行加息25个基点,但NAFTA重新谈判的不确定性为加息前景蒙上阴影。在之后的议息会加拿大央行虽暂不加息,但管委会讨论了是否应更快加息,最大的短期顾虑是NAFTA谈判不确定性。欧洲央行维持三大利率和购债规模不变,重申将保持利率不变至少至2019年夏天,确认12月底退出量化宽松,称只要有必要就将对到期债券进行再投资;再投资将持续到首次加息后,且会持续足够长的时间,以维持有利的流动性条件和货币宽松的充裕程度。德拉吉表示,地缘政治、保护主义令经济面临下行风险,受外部需求走弱影响,经济动能料将放缓,不过,欧洲央行有工具解决任何未来的经济放缓和下行问题。英国央行公布利率决议,加息25个基点至0.75%,符合预期。在英国央行看来,更广泛的经济前景取决于英国退欧的状况,需要特别考虑英国与欧盟之间新的贸易安排、过渡是突然还是平稳以及家庭、企业和金融市场的反应。澳联储按兵不动,维持现金利率目标1.5%。澳联储称,房地产价值下跌、高负债水平、家庭消费水平下降,是影响澳大利亚经济的主要不稳定因素。日本央行维持利率在-0.1%不变,重申经济稳固复苏前景。日本央行行长黑田东彦称,达到通胀目标之前不会退出宽松,增加了对利率波动的容忍度,提高了债券购买及股票ETF购买的灵活性。黑田东彦称允许国债收益率在正负0.1%的两倍范围内波动,来维持市场动能,一旦价格接近目标,日本将有望退出宽松。日本政府计划于2019年10月将消费税提高至10%。据路透社,日本政府计划将部分资金用于下调汽车购置税、提供购物补贴等,并计划在基建和防灾方面增加支出。韩国央行加息25个基点至1.75%,为一年来首次。韩国央行行长李柱烈曾表示一次加息并不意味着韩国将开始收紧货币,只是说明央行正准备向货币政策正常化迈进。全球多家央行入列加息阵营,俄罗斯、阿根廷、土耳其、南非、香港、澳门、巴林、沙特、阿联酋、印尼、菲律宾等也加入加息阵营。中国财政部公开回应“央财之争” 解读,称财政政策和货币政策是宏观调控体系的两大支柱。无论是积极的财政政策还是稳健的货币政策,都是党中央、国务院确定的重大宏观政策取向。中国央行四季度例会:强调加大逆周期调节,新增保持汇率基本稳定措辞。中国央行易纲行长:中国经济需要相对宽松的货币条件,但必须考虑外部均衡。下一步政策包括:坚持稳健中性的货币政策,做好预调微调,把握好度;强化政策统筹协调,缓释信用收缩;发挥好“几家抬”的合力,引导资金流向民企、小微金融等重要领域和薄弱环节;继续深化金融改革,疏通货币政策传导机制。中央经济工作会议称要实施更大规模的减税降费。
发达经济体经济复苏势头放缓,下行压力日益凸显。因全球贸易问题及新兴市场风险,IMF将2018、2019年全球经济增速预期均由3.9%下调至3.7%,同时将2019年美国增速预期由2.7%下调至2.5%,将2019年中国经济增速预期由6.4%下调至6.2%。美国12月非农新增就业31.2万人远超预期,失业率回升至3.9%。美国12月ISM制造业指数54.1,创2008年10月以来最大降幅,以及2016年11月以来新低。美联储公布的褐皮书称,美国大多数地区的经济温和增长,但增速出现疲软迹象。由于金融市场波动性上升、短期利率上涨、能源价格下跌、以及贸易和政治不确定性加剧等缘故,许多地区报告称乐观情绪降温。美国12月PPI同比2.5%,与预期持平;环比-0.2%,低于预期值-0.1%。欧元区12月综合PMI创49个月新低,法国12月制造业PMI跌破枯荣线,德国12月制造业、服务业、综合PMI均创下新低,但仍位于枯荣线上方。欧元区12月调和CPI同比1.6%,略低于预期1.7%。国内需求放缓、自然灾害以及全球贸易环境造成的外需减弱,使得日本三季度GDP进一步下修至-2.5%,创四年来最大萎缩幅度。中国2018年GDP增速6.6%,实现预期发展目标。
2018年全球主要发达国家股市在波动中下跌。美国10年期国债收益率上涨,年末收益率为2.685%,相比2017年上涨28个基点。人民币下跌,在岸人民币兑美元6.8785,离岸人民币6.8706。受货币政策正常化进程持续,叠加美国贸易保护主义日趋严重的影响,REITs全年在波动中下跌,各地区表现不一。
考虑到中美贸易战升温,货币政策分化,收紧信号渐增,美联储渐进加息,房地产市场基本面在短期持平,REITs的价格处于合理水平,本基金对投资策略作出以下调整:一是在全年维持房地产证券仓位在90%以上;二是在地区资产配置方面上半年高配基本面相对向好的地区如欧洲,平配货币政策收紧信号渐增的地区如美国,下半年高配基本面相对向好的地区如美国和欧洲;三是在业态资产配置方面低配医疗保健、零售和长期租约等盈利增长性较低的REITs;四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、增长潜力、估值相对吸引的中小市值房地产证券。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.036元;本报告期基金份额净值增长率为-4.54%,业绩比较基准收益率为0.27%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,全球经济不确定事件、不可预见性风险复杂严峻。中美和全球贸易战、美联储退出量化宽松货币政策的步伐、欧美央行货币政策正常化进程、英国脱欧进程等事件将是2019年的关注点中心。IMF认为全球经济增长已超过峰值,将2019年世界增速预期下调至3.5%,为三年来最低。提示全球经济增长下行风险,称贸易紧张局势升级是风险主要来源。即使美联储进一步加息,其步伐将是渐进而且取决于经济复苏的走势。美国10年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行,但特朗普新政的执行情况能否如期实现、地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境,增加美国10年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面,机构投资者如主权基金,养老基金,保险公司等对房地产的投资性需求没有减少,而新供给在大部分市场仍然有限。过去几年房地产价格增长主要受利率下降和估值修复所带动,未来全球房地产投资的收益将更多取决于经济和租金增长。2019年仍然是REITs过渡的一年:一方面,财政政策加快经济复苏和通胀,推动全球REITs的现金流和估值提升,而风险事件也有可能影响投资者对REITs资产配置的需求;但另一方面,利率政策正常化有可能对REITs价格带来下压风险。综上所述,我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎的态度。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)本基金的基金管理人于2018年1月12日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2017年第四次收益分配公告》,收益分配基准日为2017年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.0360元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
(2)报告期内本基金未实施利润分配。
(3)本基金的基金管理人于2019年1月14日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2018年第一次收益分配公告》,收益分配基准日为2018年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.0100元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日;未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。
鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本基金将继续运作。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人一嘉实基金管理有限公司 2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
嘉实全球房地产证券投资基金 2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2019)第 22715 号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
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注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.036元,基金份额总额23,146,711.32份。
7.2利润表
会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日
单位:人民币元
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7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
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7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3关联方关系
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7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.7%/当年天数。
7.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2018年12月31日)及上年度末(2017年12月31日),其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的活期银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管,按适用利率或约定利率计息。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末(2018年12月31日),本基金未持有因认购 新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末(2018年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
本期末(2018年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
本期末(2018年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
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8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
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注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
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注:(1)本表所使用的证券代码为彭博代码。 (2)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
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8.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
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8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
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注:8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末,本基金未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有基金。
8.11投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§10开放式基金份额变动
单位:份
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注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
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11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4基金投资策略的改变
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11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
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注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
§12影响投资者决策的其他重要信息
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投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2019年03月26日