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2019年

3月26日

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汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-26 来源:上海证券报

汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019年03月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年3月23日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为2018年3月23日,至本报告期末未满一年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2018年12月31日数据,特此说明。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本《基金合同》生效之日为2018年3月23日,截至本报告期末,基金成立未满一年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年3月23日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1、本基金的《基金合同》生效日为2018年3月23日,至本报告期末未满一年。

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金成立于2018年3月23日,2018年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。

汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2018年12月31日,汇添富资产管理总规模超过6500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为1738.78亿元,稳居行业前十。优秀的产品及服务赢得了行业与市场的高度认可。2018年,汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司奖”“公募基金20年最佳主动权益基金管理人”“公募基金20年十大最佳基金管理人”“基金20年‘金基金’TOP基金公司”“中国基金业20周年优秀基金管理公司(7-15年组别)及管理层”等奖项,旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项;“添富智投”荣获“上海金融创新奖”,“添富养老”荣获“综合奖·2018中国AI金融先锋榜”等奖项。

2018年,汇添富基金新成立23只公募基金,包括13只混合型基金,2只股票型基金,2只指数基金,6只债券基金。新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合(QDII)等,有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地,参与发售战略配售基金,探索养老目标日期FOF基金。2018年底,公司公募基金产品总数达120只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2018年,汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设,在全方位升级平台架构及安全系统的基础上,不断引领行业创新,规模及客户数均处于行业领先水平。全年实现指纹识别、人脸识别、常用设备保护、7*24小时智能交易监控等重大升级;推出多款树立行业标杆的拳头功能:指数宝、理财日历、模拟组合、实时估值等。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破,与多家互联网巨头达成深度战略合作。截至年底,对外合作伙伴数量已超110家,成为业内对外合作最多的公司之一。

2018年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业排名第一。养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规模持续增加。

2018年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。

2018年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。

2018年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际业务总资产管理规模取得长足进步。公司海外产品线进一步完善,发行了QDII项下汇添富全球消费行业混合型证券投资基金;港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金。“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。

2018年,汇添富公益事业坚持不懈,连续第十一年开展“河流·孩子”公益助学计划。继2017年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后,2018年,各支部纷纷前往相应学校开展回访及支教活动。党员们经过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务,并通过向公司员工发售筹款台历、参加“99公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动,全年筹款约8万余元,用于添富小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。

2019年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为13次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年,基本面角度,宏观经济保持韧性,但经济增长及企业盈利在边际上存在一定压力;政策面,去杠杆和金融强监管保持定力,有效降低了系统性风险,同时政策灵活性提高,下半年逆周期调控措施逐步出台,扶持民营企业、鼓励金融支持实体经济、进一步扩大改革开放、推进减税减费等一系列举措,边际上改善市场的风险偏好;中美经贸争端呈现长期性和复杂性,影响逐渐显现,成为市场的重要外生变量。

风格上,A股进一步向成熟市场靠拢,基本面质地优良的股票存在较持续的超额收益,与此同时,盈利能力一般的部分中小市值股票流动性持续萎缩。相比2017年极致化的“二八分化”,2018年不同风格、行业、个股的表现相对更加均衡,但部分事件对特定行业和个股的影响极大,如医药、“贸易战”相关板块和个股出现了较大的波动,风格和行业均衡配置的重要性加大,凭借单一量化策略获得超额收益的难度越来越大。

报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了较为均衡的行业配置和风格配置。基本面角度继续超配高质量、盈利稳定、估值匹配度高的个股,市场面角度加大了新分析技术在行情数据上的应用,取得了相对稳定的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末添富价值多因子股票基金份额净值为0.8387元,本报告期基金份额净值增长率为-16.13%,同期业绩比较基准收益率为-22.76%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,经济基本面角度,国内经济增速下行压力仍然存在,货币、信用已趋于边际宽松,随着逆周期调节措施的加码,总体经济形势或将趋于平稳。政策方面,当前去杠杆、强监管、控风险措施初见成效,进一步深化改革开放,加大减税降费力度,激发企业活力等一系列改革措施可能成为经济发展的重要驱动力,从而边际上改善市场的风险偏好;中美博弈具有长期性和复杂性,随着美国自身经济形势和国内外环境的变化,可能出现一定进展,从而带来相对稳定的外部环境。

估值角度,当前A股处于历史低位,相比国外资本市场同样具有一定的吸引力,已经进入可以逐步配置的区间。资金面角度,随着资本市场进一步对外开放,海外资金大概率仍将持续流入A股;养老金、社保、保险等长期资金存在权益资产配置需求,A股有进一步向成熟市场靠拢的可能性。

风格角度,从基本面和增量资金偏好角度,质地优良、估值匹配度高的股票仍具有核心配置价值,但当前机构偏好较为同质化,风格的切换可能更为频繁;行业角度,改革深化、减税降费、中美贸易争端均可能对一些行业的竞争格局产生影响,因此站在风控角度,保持风格和行业均衡的重要性进一步提高。

随时资本市场进一步对外开放、长期资金入市、股指期货逐步常态化,A股的机构化程度将逐步提高,从而对量化策略形成新的挑战,我们将进一步加大量化模型的研究深度,扩展新技术、新数据在量化投资中的应用。作为多因子量化基金,汇添富价值多因子量化策略基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的量化投资策略,追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师徐艳、许培菁于2019年3月25日签字出具了安永华明(2019)审字第60466941_B106号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

注:(1)报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.8387元,基金份额总额195,419,876.37份。

(2)本基金合同于2018年03月23日生效,无比较式的上年度可比期间,因此资产负债表只列示2018年12月31日数据,特此说明。

7.2 利润表

会计主体:汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金

本报告期:2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位:人民币元

注:本基金合同于2018年3月23日生效,无比较式的上年度可比期间,因此利润表只列示2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日数据,特此说明。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金

本报告期:2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位:人民币元

注:本基金合同于2018年3月23日生效,无比较式的上年度可比期间,因此所有者权益(基金净值)变动表只列示2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日数据,特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署:

____张晖____ ____李骁____ ____雷青松____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1062号文《关于准予汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司于2017年12月27日至2018年3月21日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2018)验字第60466941_B17号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年3月23日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币361,374,896.26元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币86,644.11元,以上实收基金(本息)合计为人民币361,461,540.37元,折合361,461,540.37份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、中小企业私募债券、同业存单、银行存款、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×90%+活期存款利率(税后)×10%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资;

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4)股指/国债期货投资

买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认;

股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(6)回购协议

本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;

(9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

(10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(3) 每一基金份额享有同等分配权;

(4) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

7.4.8.1.4 权证交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

§10 开放式基金份额变动

单位:份

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月19日正式生效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。

2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月25日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。

3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月11日正式生效,曾刚先生任该基金的基金经理。

4.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,赵鹏程先生任该基金的基金经理。

5.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。

6.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

7.基金管理人于2018年2月14日公告,增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。

8.基金管理人于2018年3月2日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。

9.基金管理人于2018年3月2日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月8日正式生效,李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。

11.基金管理人于2018年3月20日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。

12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月23日正式生效,吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。

13.基金管理人于2018年4月3日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月16日正式生效,吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月23日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月26日正式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。

17.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

18.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。

19.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。

20.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。

21.基金管理人于2018年5月17日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。

22.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》于2018年5月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

23.基金管理人于2018年5月29日公告,聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

24.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年6月21日正式生效,杨瑨先生任该基金的基金经理。

25.《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》于2018年7月5日正式生效,刘伟林先生任该基金的基金经理。

26.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

27.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。

28.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,与刘伟林先生共同管理该基金。

29.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金。

30.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生单独管理上述基金。

31.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。

32.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理,增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金。

33.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理上述基金。

34.基金管理人于2018年8月4日公告,增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

35.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,由何旻先生单独管理该基金。

36.基金管理人于2018年8月8日公告,增聘温开强先生为汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。

37.《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年8月8日正式生效,刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。

38.基金管理人于2018年8月23日公告,增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理上述基金。

39.《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正式生效,陈健玮先生任该基金的基金经理。

40.《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正式生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

41.基金管理人于2018年9月29日公告,增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、郑慧莲女士共同管理上述基金。

42.基金管理人于2018年9月29日公告,增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理上述基金。

43.《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于2018年10月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

44.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生和郑慧莲女士管理上述基金。

45.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理,由徐光先生单独管理上述基金。

46.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。

47.《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月5日正式生效,雷鸣先生任该基金的基金经理。

48.《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月13日正式生效,蒋文玲女士任该基金的基金经理。

49.《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月21日正式生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

50.《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月24日正式生效,徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。

51.基金管理人于2018年12月26日公告,增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。

52.《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告》于2018年12月27日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。

53.基金管理人于2018年12月29日公告,倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理,增聘杨威风先生为该基金的基金经理,与佘中强先生共同管理该基金。

54.基金管理人于2018年12月29日公告,增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理,倪健先生不再担任该基金的基金经理。

55.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2018年3月23日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币玖万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内新增3家证券公司的5个交易单元:海通证券(深交所单元)、华泰证券(上交所单元和深交所单元)、华菁证券(上交所单元和深交所单元)。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年03月26日