九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2018年年度报告摘要

（上接530版）

注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月或36个月内不得转让，同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)的补充规定，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的50% 。

2、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率) ÷（1+配股率+送股率）。

3、截至本报告期末2018年6月14日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券、权证。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2018年6月14日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币7,701,565.00元，属于第三层次的余额为人民币42,136,949.30元，无属于第二层次的余额(2017年12月31日：属于第一层次的余额为人民币 25,256,128.35元，属于第三层次的余额为人民币134,632,526.08元，无属于第二层次的余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于2018年6月14日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币42,136,949.30元。本报告期无因购入非公开发行股份转入第三层次的金额，转出第三层次的金额为人民币89,361,731.10元, 计入公允价值变动损益的金额为人民币-3,133,845.68元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告（第二次转型后）

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。

中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，2018年10月31日下午，公司收到湖南监管局《行政处罚决定书》（[2018]3号），本案现已调查、审理终结。中兵红箭2018年11月2日最新公告如下：“2017年8月1日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南监管局”）的调查通知书（编号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，湖南监管局决定对公司进行立案调查，详见公司于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58）。在取得湖南监管局对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，每月披露一次公司《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75、2017-83、2017-88、2017-90、2017-94、2018-12、2018-19、2018-32、2018-60、2018-66、2018-68、2018-82、2018-93、2018-95、2018-101）。2018年10月9日，公司收到湖南监管局《行政处罚事先告知书》（[2018]3号），详见公司于2018年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2018-96）。2018年10月31日下午，公司收到湖南监管局《行政处罚决定书》（[2018]3号）”

本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于2017年1月26日上市，解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。报告期末证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

8.12.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告（第一次转型后）

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金转型前期末未持有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金报告期末，本基金未参与股指期货交易。本基金本期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。

中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，2018年10月31日下午，公司收到湖南监管局《行政处罚决定书》（[2018]3号），本案现已调查、审理终结。中兵红箭2018年11月2日最新公告如下：“2017年8月1日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南监管局”）的调查通知书（编号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，湖南监管局决定对公司进行立案调查，详见公司于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58）。在取得湖南监管局对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，每月披露一次公司《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75、2017-83、2017-88、2017-90、2017-94、2018-12、2018-19、2018-32、2018-60、2018-66、2018-68、2018-82、2018-93、2018-95、2018-101）。2018年10月9日，公司收到湖南监管局《行政处罚事先告知书》（[2018]3号），详见公司于2018年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2018-96）。2018年10月31日下午，公司收到湖南监管局《行政处罚决定书》（[2018]3号）”

本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于2017年1月26日上市，解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。报告期末证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告（转型前）

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期末本基金仅持有以上十只股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。

中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，目前尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。中兵红箭2018年05月31日公告如下：“2017年8月1日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58），并分别于2017年9月1日、2017年9月29日、2017年10月31日、2017年11月29日、2017年12月29日、2018年1月31日和2018年2月28日、2018年3月30日、2018年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-83）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-88）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-90）和《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-94）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-12）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-19）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风 险提示的公告》（公告编号：2018-32）、《中兵红箭股份有限公 司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018 -60）。目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。”

本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于2017年1月26日上市，解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。报告期末证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息（第二次转型后）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：1、本基金仅A类份额上市交易，以上数据为A类数据；

2、本表格所示持有人，均为A类场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 基金份额持有人信息（第一次转型后）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

九泰锐华混合A

■

注：1、本基金仅A类份额上市交易，以上数据为A类数据；

2、本表格所示持有人，均为A类场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 基金份额持有人信息（转型前）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

九泰锐华定增混合A

■■

注：1、本基金仅A类份额上市交易，以上数据为A类数据；

2、本表格所示持有人，均为A类场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§10 开放式基金份额变动(第二次转型后)

单位：份

■

注：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转型而来，基金合同生效日为2018年12月19日。

§10 开放式基金份额变动(第一次转型后)

单位：份

■

注：九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来，基金合同生效日为2018年6月15日。

§10 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（第二次转型后）

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；

2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（第一次转型后）

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；

2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：增加东方证券上海席位单元1个，深圳席位单元1个。中信证券上海席位单元1个，深圳席位单元1个。渤海证券上海席位单元1个，深圳席位单元1个。

2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；

2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

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九泰基金管理有限公司

2019年3月28日