博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要
（上接344版）
注：本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×0.5% / 当年天数。
7.2.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×0.1% /当年天数。
7.2.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.2.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.2.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.2.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.2.4.4.7 其他关联交易事项的说明
于2018年12月9日（基金转型日前日），本基金持有29,114,065.00份目标ETF基金份额(2017年12月31日：30,056,365.00份)，占其总份额的比例为85.06% (2017年12月31日：84.12%)。
7.2.4.5 期末（2018年12月9日（基金转型日前日））本基金持有的流通受限证券
7.2.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.2.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2018年12月9日（基金转型日前日）止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.2.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.2.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月9日（基金转型日前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为34,043,882.82元，属于第二层次的余额为65,745.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次46,469,499.83元，第二层次179,993.00元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月9日（基金转型日前日），本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（报告期：2018年12月10日-2018年12月31日）
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.1.2报告期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
■
8.1.3 期末按行业分类的股票投资组合
8.1.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.1.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
无。
8.1.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.6期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.1.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
8.1.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
8.1.13投资组合报告附注
8.1.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.1.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.1.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.1.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.1.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2 博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（报告期：2018年1月1日-2018年12月9日）
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2.2报告期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
■
8.2.3 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.2.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.6期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
8.2.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
8.2.13投资组合报告附注
8.2.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.2.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.2.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.2.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.2.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.2.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（报告期：2018年12月10日-2018年12月31日）
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
注：本基金的基金经理未持有本基金。
9.2 博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（报告期：2018年1月1日-2018年12月9日）
9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
10.1博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（报告期：2018年12月10日-2018年12月31日）
单位：份
■
注：本基金合同于2018年12月10日生效。
10.2博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（报告期：2018年1月1日-2018年12月9日）
单位：份
■
注：本基金于2018年12月10日正式转型为博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间从2018年10月29日起，至2018年12月2日17：00止，会议审议通过了《议案1：关于博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事项的议案》、《议案2：关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
自2018年12月10日起，“博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金”转型为“博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》自该日起生效，基金投资策略相应变更。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费40,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12.1.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12.2.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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12.3 影响投资者决策的其他重要信息
无。
博时基金管理有限公司
二〇一九年三月二十九日
