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2019年

4月13日

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广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要

2019-04-13 来源:上海证券报

住所:南京市江东中路389号

法定代表人:步国旬

联系人:王万君

电话:025-58519523

传真:025-83369725

客户服务热线:95386

公司网站:www.njzq.com.cn

(59)名称:徽商期货有限责任公司

注册地址:合肥市芜湖路258号

办公地址:合肥市芜湖路258号

法定代表人:吴国华

联系人:蔡芳

联系电话:0551-62862801

业务传真:0551-62862801

客服热线:4008878707

公司网址:www.hsqh.net

(60)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人:汪静波

联系人:方成

联系电话:021-38600735

业务传真:021-38509777

客服热线:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(61)名称:海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人:刘惠

联系人:毛林

联系电话:021-80133597

业务传真:021-80133413

客服热线:400-808-1016

公司网址:www.fundhaiyin.com

(62)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:佘晓峰

电话:021-20691836

传真:021-20691861

客服电话:400-820-2899

公司网站:www.erichfund.com

(63)名称:上海久富财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室

法定代表人:赵惠蓉

联系人:徐金华

联系电话:021-68685825

业务传真:021-68682297

客服热线:400-021-9898

公司网址:www.jfcta.com

(64)名称:浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室

办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室

法定代表人:陆彬彬

联系人:邓秀男

联系电话:0571-56028620

业务传真:0571-56899710

客服热线:400 068 0058

公司网址:www.jincheng-fund.com

(65)名称:上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈继伟

联系人:张裕

联系电话:15801816961

客服热线:4000676266

公司网址:www.leadfund.com.cn

(66)名称:上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(67)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵中路668号

办公地址:江苏省常州市延陵中路668号

法人代表:王国琛

联系人:续志刚

联系电话:0519-89995001

客服电话:0519-96005

传真:0519-89995001

网址:www.jnbank.cc

(68)名称:泉州银行股份有限公司

注册地址:泉州市云鹿路3号

办公地址:泉州市云鹿路3号

法定代表人:傅子能

联系人:董培姗

联系电话:0595-22551071

业务传真:0595-22505215

客服热线:4008896312

公司网址:www.qzccbank.com

(69)名称:上海农商银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

法定代表人:冀光恒

联系人:施传荣

联系电话:021-385766666

业务传真:021-50105124

客服热线:962999

公司网址:www.srcb.com

(70)名称:苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

联系人:朱瑞良

联系电话:0512-69868364

业务传真:0512-69868370

客服热线:96067

公司网址:www.suzhoubank.com

(71)名称:青岛银行股份有限公司

注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号

法定代表人:郭少泉

联系人:滕克

联系电话:0532-85709787

传真:0532-85709799

客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588

公司网站:www.qdccb.com

(72)名称:宁波银行股份有限公司

住所:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

联系方式:0574-89068340

传真:0574-87050024

客服电话:96528,上海、北京地区962528

公司网站:www.nbcb.com.cn

(73)名称:徽商银行股份有限公司

住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

法定代表人:王晓昕

联系人:叶卓伟

电话:0551-2667635

传真:0551-2667684

客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

公司网站:www.hsbank.com.cn

(74)名称:财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人:蔡一兵

联系人:郭磊

电话:0731-84403319

公司网站:www.cfzq.com

(75)名称:国金证券股份有限公司

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

客服电话:95310

联系人:刘婧漪、贾鹏

联系电话:028-86690057、028-86690058

传真号码:028-86690126

公司网址:www.gjzq.com.cn

(76)名称:第一创业证券股份有限公司

通讯地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

传真: 0755-23838750

联系人:毛诗莉

客服电话:95358

公司网站:www.firstcapital.com.cn

(77)名称:联讯证券有限责任公司

注册地址:广东省惠州市下埔路14号

法定代表人:徐刚

客服电话:400-8888-929

联系人:丁宁

电话:010-64408820

传真:010-64408252

公司网站:http://www.lxsec.com

(78)名称:金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人:陆涛

联系人:马贤清

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

客服电话:4008-888-228

公司网站:www.jyzq.cn

(79)名称:平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;

法定代表人:曹实凡

全国免费业务咨询电话:95511-8

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:95511-8

网址:www.pingan.com

(80)名称:西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:吴坚

联系人:张煜

电话:023-63786141

传真:023-63786212

客服电话:4008-096-096

公司网站:www.swsc.com.cn

(81)名称:中山证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:吴永良

联系人:刘军

联系电话:0755-82943755

业务传真:0755-82940511

客服热线:4001022011

公司网址:www.zszq.com

(82)名称:东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

法人代表:张运勇

联系人:乔芳

联系电话:0769-22100155

客服电话:0769-961130

传真:0769-22119426

公司网址:www.dgzq.com.cn

(83)名称:广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人:刘东

联系人:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654

客服电话:95396

公司网站:www.gzs.com.cn

(84)名称:国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼

法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(85)名称:中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008

公司网站:www.china-invs.cn

(86)名称:招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

客服电话:95565、4008888111

公司网站:www.newone.com.cn

(87)名称:长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:刘阳

电话:0755-83516289

传真:0755-83515567

客户服务热线:0755-33680000;400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

(88)名称:万联证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层

法定代表人:张建军

开放式基金咨询电话:400-8888-133

联系人:甘蕾

联系电话:020-38286026

公司网站:www.wlzq.cn

(89)名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

统一客服电话:4008001001

公司网站:www.essence.com.cn

(90)名称:长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

客服电话:955679或4008888999

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

客服网站:www.95579.com

(91)名称:国盛证券有限责任公司

注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

法定代表人:曾小普

联系人:陈明

电话:0791-86281305

传真:0791-86282293

客服电话: 4008-222-111

公司网站:www.gsstock.com

(92)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

客服热线:4006-788-887

(93)名称:东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人:何沛良

联系人:何茂才

电话:0769-22866255

传真:0769-22866282

客服电话:961122

公司网站:www.drcbank.com

(94)名称:广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

法定代表人:王继康

联系人:杨华

联系电话:020-28019593

业务传真:020-28852692

客服热线:020-961111

公司网址:www.grcbank.com

(95)名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

办公地址:广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

法定代表人:吴海恒

联系人:何浩华

电话:0757-22388928

传真:0757-22388235

客服电话:0757-22223388

网址:www.sdebank.com

(96)名称:广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

法定代表人:肖寒

联系人:廖雪

联系电话:0757-86266566

业务传真:0757-86250627

客服热线:96138

公司网址:www.nanhaibank.com

(97)名称:东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市运河东一路193号

办公地址:东莞市运河东一路193号

法定代表人:廖玉林

联系人:巫渝峰

电话:0769-22100193

传真:0769-22117730

客服电话:40011-96228

公司网站:www.dongguanbank.cn

(98)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

法定代表人:杨懿

联系人:张燕

联系电话:010-58325388-1588

业务传真:010-58325282

客服热线:400-166-1188

公司网址:http://8.jrj.com.cn

(99)名称:和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:吴阿婷

联系电话:0755-82721106-8642

业务传真:0755-82029055

客服热线:4009200022

公司网址:www.hexun.com

(100)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人:李招弟

联系人:高晓芳

联系电话:010-59393923

业务传真:010 -59393074

客服热线:400-876-9988

公司网址:www.zscffund.com

(101)名称:上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

联系电话:021-54509998

业务传真:021-64385308

客服热线:4001818188

(102)名称:上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

公司网址:www.lufunds.com

(103)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:杨翼

联系电话:0571-88911818-8565

业务传真:0571-86800423

客服热线:0571-88920897、4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(104)名称:北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人:胡伟

联系人:姜颖

电话:010-65951887

客服电话:4006180707

公司网址:www.hongdianfund.com

(105)名称:上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层

法定代表人:冯修敏

联系人:陈云卉

电话:021-33323999-5611

传真:021-33323837

客服电话:400-820-2819

公司网址:https://tty.chinapnr.com

(106)名称:上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

联系电话:021-58870011

业务传真:021-68596916

客服热线:4007009665

公司网址:www.ehowbuy.com

(107)名称:珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629019

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(108)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

联系电话:021-60897840

业务传真:0571-26697013

客服热线:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(109)名称:北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:吴季林

电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:4000618518

公司网址:https://danjuanapp.com

(110)名称:南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王锋

电话:025-66996699-887226

传真:无

客服电话:4008365365-9

公司网址:www.Fund.licai.com

(111)名称:北京广源达信基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

联系人:王英俊

电话:13911468997

传真:010-82055860

客服电话:4006236060

公司网址:www:niuniufund.com

(112)名称:上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

联系人:姜吉灵

电话:021-5132 7185

传真:021-5071 0161

客服电话:400-821-0203

(113)名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人:叶健

公司电话:0755-89460500

传真号码:0755-21674453

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

(114)名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京经济开发区科创十一街18号院京东集团总部大楼A区17层

法定代表人:陈超

联系人:江卉

电话:13141319110

传真:010-89188000

客服电话:400-088-8816

公司网址:http://jr.jd.com/

(115)名称:上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人:陈灿辉

联系人:021-63898427

电话:徐璐

客服电话:400-820-5999

网址:www.shhxzq.com

(116)名称:上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人:申健

联系人:印强明

电话:021-20219188

传真:021-20219923

客服电话:021-20219931

公司网址:https://8.gw.com.cn/

3、本基金发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

二、注册登记人

名称:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室一49848(集中办公区)

法定代表人:孙树明

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

电话:020-89188970

传真:020-89899175

联系人:李尔华

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:广东广信君达律师事务所

住所:广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层

负责人:王晓华

电话:020-37181333

传真: 020-37181388

经办律师:刘智、杨琳

联系人:王晓华

四、审计基金资产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法人代表:毛鞍宁

联系人:020-28812888

电话:020-28812618

传真:赵雅

经办注册会计师:赵雅、李明明

第四部分 基金的名称

广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金

第五部分 基金的类型

股票型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

第七部分 基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数即中证全指家用电器指数的成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分 基金的投资策略

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证全指家用电器指数中的基准权重构建指数化投资组合。

在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

(一)资产配置策略

基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。

(二)权益类资产投资策略

1、股票组合构建方法

本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成份股流动性不足、成份股投资受限、成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。

此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。

2、股票组合调整

(1)定期调整

本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

(2)不定期调整

1)与指数相关的调整

当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

2)申购赎回调整

根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

3)其他调整

对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。

(三)债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。

(四)股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。

(五)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。

若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

(六)资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

第九部分 业绩比较基准

本基金以中证全指家用电器指数为标的指数。

本基金业绩比较基准为:中证全指家用电器指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金以中证全指家用电器指数为标的指数,原则上将不低于90%的基金资产净值投资于中证全指家用电器指数成份股和备选成份股,选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。

如果指数编制单位变更或停止中证全指家用电器指数的编制及发布或授权、或中证全指家用电器指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金管理人认为中证全指家用电器指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

第十部分 风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第十一部分 基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年3月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11.投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年12月31日。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(1)广发中证全指家用电器指数A

(2)广发中证全指家用电器指数C

注:(1)业绩比较基准:中证全指家用电器指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年9月13日至2018年12月31日)

(1)广发中证全指家用电器指数A

(2)广发中证全指家用电器指数C

第十三部分 基金的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、基金标的指数许可使用费;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、账户开户费用和账户维护费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

4、标的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。

如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的费率、支付方式执行,此项无需召开基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况,履行适当程序后,调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率。

基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒介上公告。

第十四部分、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。

2、在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。

3、在“第五部分 相关服务机构”部分,更新了会计师事务所的信息。

4、在“第八部分 基金的投资”部分,更新了截至2018年12月31日的基金投资组合报告。

5、在“第九部分 基金的业绩”部分,更新了截至2018年12月31日的基金业绩。

6、根据最新公告,对“第二十一部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司

二〇一九年四月十三日

(上接169版)