万家日日薪货币市场证券投资基金
2019年3月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年4月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家日日薪A
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万家日日薪B
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注：本基金按月结转收益。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金成立于2013年1月15日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年1月15日）起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、2014年5月16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额，其中B类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年5月16日）算起，R类基金份额为0，因此无收益数据。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度国内经济基本面触底回暖，金融监管持续缓和,社会融资数据反弹，环比和同比均有一定程度改善，信托贷款和委托贷款等表外融资数据继续企稳，银行表内贷款持续放量。国内信用环境有一定程度改善,信用风险事件偶有发酵，但是整体情况较2018年已经有明显好转,国家不断落实普惠金融、减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持民营经济和小微企业,央行继续实施中性偏宽松的货币政策，采取定向降准和全面降准措施保证资金供给，支持地方债发行，货币政策与财政政策配合力度继续加大。通胀水平有一定程度上升，猪肉价格受到非洲猪瘟疫情影响持续上涨，包括原油和水泥在内工业品价格明显上涨，显示实体经济需求有一定程度好转。中美贸易争端继续缓和，海外风险因素对国内经济预期产生的负面影响逐渐消退。股票市场一季度表现较好，国内市场风险偏好有明显改善。
一季度国内债券市场收益率总体表现震荡。央行在资金面出现波动时及时出手稳定预期，流动性环境整体宽松，短端流动性锚定，经济数据左右市场预期，利率债收益率窄幅震荡，信用债表现亦跟随利率债市场有一定程度波动，信用利差整体压缩。银行同业存款和同业存单利率整体中枢较2018年四季度下行，波动性大幅减少，没有呈现明显的季度末特征。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.5397%，本报告期万家日日薪B的基金份额净值收益率为0.5994%，本报告期万家日日薪R的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
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5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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注：申购份额包含红利再投。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
5、万家日日薪货币市场证券投资基金2019年第1季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2019年4月18日
2019年第一季度报告
