新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2019年3月31日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年9月13日至2019年3月31日)
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注:1、本基金自2018年9月13日成立,至2019年3月31日披露日未满一年;
2、本报告期,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
虽然经济增长面临较大压力,但是在货币政策边际宽松的预期之下,全年来看企业资金成本有望不断下行,基于对市场的乐观判断一季度季度本基金仓位有所提升,主要配置了5G、新能源汽车和地产后周期等方向,同时从科创板映射的角度配置了相关个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.0956元,本报告期份额净值增长率为7.97%,同期比较基准的增长率为17.09%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着A股纳入MSCI指数比例由5%提高至20%,以及2019年6月A股正式纳入富时,预计将带来4000~5000亿元的增量资金,外资增配金融消费的趋势将贯穿全年,二季度是外资增配的重要时间节点。中长期来看,我们对中国未来经济发展并不悲观,虽然刘易斯拐点已经出现,劳动人口总数在减少,但是我国就业人口中受过高等教育的人员比例在持续上升,随之带来的“工程师红利”、“创新红利”会持续存在,成为中国经济增长的源动力。值得警惕的是全A(非金融)扣非净利润同比存在下滑的风险,要注意回避业绩大幅下滑的行业和公司。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金在股指期货的投资中以套期保值为目的,主要遵循避险和有效管理两 项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过 股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12018年5月22日,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司海南中航特玻材料有限公司(以前简称“海南特玻”),因超标排放废气污染物,海南特玻1#生产线,2#生产线分别被海南省澄迈县生态环境保护局处以50万的罚款。
2018年7月31日,公司控股子公司海南特玻2名操作人员在对氢站2#氢气储罐内进行焊缝除锈时发生窒息,经送医院抢救无效后死亡,事故发生后海南特玻立即向所在地澄迈县安监局等部门配合报告,事故原因还在进一步调查中。
本报告期末本基金投资的其它前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末无处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
(三)《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(六)更新的《新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(八) 基金托管人业务资格批件及营业执照
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇一九年四月十八日
2019年第一季度报告