金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

2019年03月31日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

■

注：

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（系本基金前身，以下简称“本基金”）的合同生效日为2007年08月15日。自2010年10月01日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为2010年10月01日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即03月31日；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：

1、“金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为2007年08月15日。自2010年10月01日起，本基金转型为混合型证券投资基金，业绩基准累计增长率以2010年09月30日指数为基准；

2、本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为40%一60%，债券资产占基金资产的比例为35%一55%，权证不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；

3、本基金于2015年11月27日变更业绩比较基准，业绩比较基准由“中信标普300指数×50%+中信国债指数×50%”变更为“标普中国A股300指数×50%+中证综合债指数×50%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度,随着信用传导逐步见效,经济显现出较强的韧性，叠加流动性宽松，A股市场风险偏好快速提升，市场普涨，本基金维持中等仓位、均衡配置，并根据业绩估值匹配进行了持仓结构的优化，减持了部分家电，增加了食品饮料和电子的持仓。债券持续持有国债、政策性金融债等流动性好的品种。未来我们将坚持价值投资，持续优化持仓结构，争取更好的表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安宝石动力混合基金份额净值为1.1794元；

本报告期内，基金份额净值增长率为19.74%，同期业绩比较基准收益率为13.91%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、关于招商银行（600036）的处罚说明

因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会于2018-02-12依据相关法规给予：公开处罚处分决定：

主要违法违规事实：

1、内控管理严重违反审慎经营规则；

2、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；

3、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；

4、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；

5、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；

6、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；

7、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；

8、高管人员在获得任职资格核准前履职；

9、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；

10、未严格审查贸易背景真实性开立信用证；

11、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；

12、非真实转让信贷资产；

13、违规向典当行发放贷款；

14、违规向关系人发放信用贷款。

行政处罚决定：罚款6,570万元，没收违法所得3.02万元，罚没合计6,573.024万元。

本基金管理人作出说明如下：

（1）投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

（2）基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。因为运营当中的一些不合规情况，中国银保监会于2018-02-12依据相关法规给予招商银行没收违法所得和罚款的决定，其中违法所得3.02万元，说明违规业务较小，罚款金额6570万元。罚款金额对公司业绩不构成重大影响。因此，决定继续持有招商银行的股票。

2、关于太极股份（002368）的处罚说明

因未及时披露公司重大事项，深圳证券交易所于2018-07-23依据相关法规给予太极股份监管关注处分决定：

2018年04月21日，太极股份披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》称，太极股份拟终止发行股份及支付现金购买北京量子伟业信息技术股份有限公司100%的股权并募集配套资金事项。根据公告披露，太极股份于2018年04月10日收到重组交易对方《合同终止通知函》，但太极股份未就本次发行股份购买资产事项发生重大变化的情况履行信息披露义务，直至2018年04月21日才披露终止本次发行股份购买资产事项的公告。

太极股份的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条和第2.7条的规定。

本基金管理人作出说明如下：

（1）投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

（2）基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。因未及时披露公司重大事项，深圳证券交易所于2018-07-23依据相关法规给予太极股份监管关注处分决定，我们认为此次处罚有利于督促公司进一步完善各项管理制度，对公司基本面和长期盈利能力影响不大，我们仍然看好公司发展前景，因此继续持有股票。

5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

1、2019年01月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度资产净值的公告；

2、2019年01月07日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加凯石财富为销售机构并参与费率优惠的公告；

3、2019年01月09日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布关于金元顺安基金管理有限公司关于开展直销柜台基金认、申购费1折的公告；

4、2019年01月09日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布关于金元顺安基金管理有限公司关于开展直销柜台基金转换费率的公告；

5、2019年01月21日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告；

6、2019年01月21日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年四季度报告；

7、2019年01月25日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

8、2019年01月30日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告；

9、2019年03月01日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长春高新股票估值调整情况的公告；

10、2019年03月26日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司2018年旗下证券投资基金年度报告；

11、2019年03月26日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司2018年旗下证券投资基金年度报告摘要；

12、2019年03月30日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书[2019年1号]；

13、2019年03月30日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2019年1号]。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安宝石动力混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

2019年04月20日

2019年第一季度报告