嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
2019年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图:嘉实海外中国股票混合(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2007年10月12日至2019年3月31日)
注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条((九)投资限制)的规定:(1)持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%,在托管账户的存款可以不受上述限制;(2)持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%;(3)本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制;(4)持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;(5)相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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注:(1)任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
MSCI中国指数于一季度大幅上扬,市场在中央政府一系列刺激经济政策以及美联储放缓加息的利好消息下获得大量海外资金流入。此外,MSCI将会逐步提高A股在指数的权重也对市场信心起到很大的提振作用。美联储鸽派立场超出预期推动美国国债收益率走低,同时美联储做出一系列鸽派动作,包括下修加息预测、宣布停止缩表计划、下修经济预测,以及预测 2019 年不加息等,这些无疑对风险资产友好,使整体新兴市场受益于弱美元和利率回落。我们自年初起看好一季度的表现,主要基于:1)流动性环境改善,没有宏观上的硬指标证伪经济的边际下滑没有改善;2)围绕两会的产业政策和减税降费落地带来的改革预期升温;3)中美贸易争端有望达成阶段性成果。我们认为这三大因素会支撑春季反弹行情,并整体看好在风险偏好修复推升下的股市表现。我们于12月起开始已经逐步减少组合的现金水平,增持了汽车、券商、保险等板块,对组合有很正面的贡献。
截至本报告期末本基金份额净值为0.860元;本报告期基金份额净值增长率为12.71%。业绩比较基准收益率为17.99%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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注:本表所使用的证券代码为彭博代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末,本基金未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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注:报告期末,本基金仅持有上述1只基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实海外中国股票混合型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实海外中国股票混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2019年4月20日
2019年第一季度报告