国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
2019年3月31日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
■
注:无。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金基金合同生效日为2017年9月13日,图示日期为2017年9月13日至2019年3月31日。
3.3其他指标
注:无
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选估值相对较低的价值白马股。仓位方面基本维持中高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日,本基金单位份额净值1.0673元,累计单位净值1.0673元。报告期内,本基金份额净值增长率为18.14%,同期业绩比较基准收益率为14.43%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截止本报告期末,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
注:以上行业分类以2019年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本产品在报告期内未进行股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
报告期内本基金未进行国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《上海证券报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:
1、2019年01月04日《关于增加大连网金基金销售有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
2、2019年01月10日《关于增加阳光人寿保险股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
3、2019年01月19日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告》
4、2019年02月23日《关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》
5、2019年03月07日《关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
6、2019年03月30日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告》
7、2019年03月30日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要》
本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同;
3、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
4、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
9.2存放地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:4000-2000-18
公司网址:www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2019年4月22日
2019年第一季度报告
2019年3月31日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
■
注:无。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金基金合同生效日为2015年7月3日,图示日期为2015年7月3日至2019年3月31日。
3.3其他指标
注:无
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金投资策略以现金管理为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值0.948元,累计单位净值0.948元。本报告期基金份额净值增长率-0.32%,同期业绩比较基准增长率0.97%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。截止本报告期末,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
报告期,本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
报告期,本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《上海证券报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:
1、2019年01月04日《关于增加大连网金基金销售有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
2、2019年01月10日《关于增加阳光人寿保险股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
3、2019年01月19日《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告》
4、2019年02月16日《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》
5、2019年02月16日《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要》
6、2019年02月23日《关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》
7、2019年03月07日《关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
8、2019年03月30日《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告》
9、2019年03月30日《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要》
本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同;
3、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议;
4、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
9.2存放地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:4000-2000-18
公司网址:www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2019年4月22日
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2019年第一季度报告
2019年3月31日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
■
注:无。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后) 。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金基金合同生效日为2013年12月16日,图示日期为2013年12月16日至2019年3月31日。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定,以及《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内宏观经济初现企稳迹象,2月末社融余额增速企稳,3月PMI超预期回升,国际油价和猪肉价格快速上涨,美联储释放停止加息的鸽派信号,中美贸易战出现积极进展,市场对经济的乐观预期升温,市场风险偏好抬升,股市大涨,债市震荡下跌。
报告期内,本基金依旧保持稳健的操作风格,始终把流动性风险放在第一位,同时,根据央行态度和资金面的变化,在资金紧张时点积极布局,灵活调整债券仓位和久期。报告期内,本基金在控制风险的同时,为投资人提供了合理的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值收益率为0.6135%,同期业绩比较基准收益率为0.3375%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期债券回购融资情况
■
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提收益或损失。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成
■
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
注:1.总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《上海证券报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:
1、2019年01月04日《关于增加大连网金基金销售有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
2、2019年01月10日《关于增加阳光人寿保险股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
3、2019年01月19日《国金鑫盈货币市场证券投资基金2018年第4季度报告》
4、2019年01月29日《国金鑫盈货币市场证券投资基金2019年春节假期暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告》
5、2019年01月30日《国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书(更新)》
6、2019年01月30日《国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要》
7、2019年02月23日《关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》
8、2019年03月07日《关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》
9、2019年03月30日《国金鑫盈货币市场证券投资基金2018年年度报告》
10、2019年03月30日《国金鑫盈货币市场证券投资基金2018年年度报告摘要》
本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同;
3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议;
4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
9.2存放地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:4000-2000-18
公司网址:www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2019年4月22日
国金鑫盈货币市场证券投资基金
2019年第一季度报告