银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新摘要）

（上接510版）

网址：www.wacaijijin.com

(46) 金惠家保险代理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

办公地址：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

法定代表人：夏予柱

客户服务电话：400-855-7333

网址：www.jhjfund.com

（47）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张扬路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人：贲惠琴

客户服务电话：021-50206003

网址：www.msftec.com

(48)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：林卓

客户服务电话：400-0411-001

网址：www.taichengcaifu.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

4、场内代销机构：

通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员。具体以上海证券交易所最新公布名单为准。

(二)基金登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：(010)50938839

传真：(010)50938907

联系人：朱立元

(三)律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层（200120）

负责人：廖海

电话：(021)51150298

传真：(021)51150398

经办律师：刘佳、张兰

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

法定代表人：曾顺福

联系电话：+86 21 61418888

传真：+86 21 63350177

经办注册会计师：胡小骏、冯适

联系人：胡小骏

第四节 基金概况

基金名称：银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金

基金简称：银河定投宝腾讯济安指数

基金运作方式：契约型开放式

第五节 基金的投资

(一)投资目标

本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值100A股指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾讯济安价值100A股指数成份股、备选成份股等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%、且占非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

(三)投资策略

1、股票投资策略

本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯济安价值100A股指数中的基准权重构建股票投资组合。并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替代投资，并对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

2、债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于到期日在一年以内的国债、央行票据等债券，所投资的债券的信用评级级别应在BBB以上（含BBB）。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、基差交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

(四) 标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为：中证腾讯济安价值100A股指数

本基金的业绩比较基准为：中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95% + 银行活期存款利率（税后）*5%

若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重。若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案并在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应于变更前在指定媒体上公告。

(五)风险收益特征

本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

(六)投资决策依据和投资程序

1、投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内外宏观经济发展状况、宏观经济政策导向、微观经济运行环境和证券市场发展态势；

（3）投资资产的预期收益率及风险水平等。

2、投资决策程序

（1） 研究与分析

本基金管理人内设研究部，通过对宏观经济状况、货币政策和证券市场情况的分析，制定投资策略和投资建议。

本基金管理人内设绩效与风险评估小组，运用风险模型及监测指标对市场风险实施监控。市场部根据每日基金申购赎回的数据，提供分析报告，供基金经理参考。

（2） 构建投资组合

投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，决定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。

基金经理在投资决策委员会的授权下，参考研究部和绩效与风险评估小组的研究分析，制定基金的投资策略，在其权限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。

（3）交易

基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

（4）组合监控与调整

基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投资进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析，并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估和风险分析报告的基础上，基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行反思，对基金投资组合不断进行调整和优化。

3、交易机制

基金经理在授权的范围内，通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

(七)投资限制

1、组合限制

（1）本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%、且占非现金资产的比例不低于80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（7）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

1)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

2)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的90%-95%；

5)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。

（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（8）、（9）项以外，因证券、期货市场波动、标的指数成份股调整、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益；

4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。

(九)基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

(十)基金投资组合报告（截止2018年12月31日）

本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

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2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：报告期内，未进行股指期货的投资。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：报告期内，未进行股指期货的投资。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

注：报告期内，未进行国债期货的投资。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期内，未进行国债期货的投资。

10.3本期国债期货投资评价

注：报告期内，未进行国债期货的投资。

11投资组合报告附注

11.1

口子窖：上海证券交易所于2018年3月19日公告了对口子窖的处分决定，就该公司监事冯本濂于财报窗口期30内减持股票的违规行为，对其个人进行了公开谴责。事后，相关人辞去监事职务。该事件对公司的日常业务没有影响。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

本基金投资的前十名中其余九只证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：无。

§2开放式基金份额变动

单位：份

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（十一）基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核，但未经审计。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截至2018年12月31日）

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注：本基金业绩比较基准为中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95% + 银行活期存款利率（税后）*5%。

第六节 基金的费用

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、证券账户开户费用、银行账户维护费用；；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金份额资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费

本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元，即标的指数季度许可使用费为当季度每日指数许可使用费的逐日累计值与收取下限之间的较大值。如计费期间不足一季度，则收取下限以每季度人民币1万元为基准根据实际天数按比例计算，即该计费期间标的指数许可使用费为实际计提金额与按比例计算的收取下限之间的较大值。

标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(四)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费或销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益，对标的指数使用费的计提方式进行合理的变更，并按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

第七节 对招募说明书更新部分的说明

银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：

1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新，本招募说明书所载内容截止日为2019年3月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)，定于2019年4月26日前公告。

2、“三 基金管理人”，根据实际情况更新基金管理人的相关信息。

3、“四 基金托管人”，根据托管人提供的最新资料更新了相关信息。

4、“五 相关服务机构”，增加了相关代销机构，对原有销售机构进行了更新，相关事宜均已公告。

5、“十 基金的投资”之“（十）基金投资组合报告”更新为数据截止日为2018年12月31日的报告，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。“（十一）基金的业绩”中对基金成立以来至2018年12月31日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。

6、“二十三 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的临时报告。

银河基金管理有限公司

二○一九年四月二十六日