中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书摘要
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重要提示
本基金经2018年7月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1120号文募集注册,基金合同于2018年9月19日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2019年3月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
一、基金合同生效日
2018年9月19日
二、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
设立日期:2004年8月12日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1亿元人民币
股权结构:
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(二)主要人员情况
1、董事会成员
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。
王卫东(Wang Weidong)先生,董事。国籍:中国。清华大学-香港中文大学MBA,北京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部交易员,中国银行香港分行投资经理,中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管,中国银行总行投资银行与资产管理部主管,中国银行上海分行金融市场部总经理等职。
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任,并在华宝信托担任独立董事。
杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。
2、监事
卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。
赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。
3、管理层成员
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁。
王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。
4、基金经理
郑涛(ZHENG Tao)先生,金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至今任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理。中级经济师,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具有10年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。
5、投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:李道滨(执行总裁)
成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副总经理)
列席成员:欧阳向军(督察长)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
高国富,男,1956年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发(控股)公司总经理;上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券公司代总裁;上海久事公司总经理;上海市城市建设投资开发总公司总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。
刘信义,男,1965年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理,上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任科员,国际业务部、工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2018年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为4213.09亿元,比去年末增加33.12%。托管证券投资基金共一百五十六只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、华富恒悦定期开放债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金等。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
1)中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:周虹
2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)
“中银基金”官方微信服务号
中银基金官方APP客户端
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:张磊
2、其他销售机构
(1)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
联系人:唐苑
联系电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客户服务电话:95021/4001818188
联系人:唐湘怡
网址:http://fund.eastmoney.com/
(3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
联系人:韩爱彬
网址:www.fund123.cn
(4)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
客户服务电话:4008219031
联系人:宁博宇
网址:www.lufunds.com
(5)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
联系人:邱湘湘
网址:www.yingmi.cn
(6)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场
法定代表人:李兴春
客户服务电话:400-921-7755
联系人:陈孜明
网址:www.leadfund.com.cn
(7)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008773772
联系人:董一锋
网址:www.5ifund.com
(8)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人:江卉
客户服务电话:95118
网址:fund.jd.com
(9)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦1层
法定代表人:张旭阳
客户服务电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中银基金管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
联系人:乐妮
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
联系人: 徐艳
经办会计师: 许培菁、徐艳
五、基金的名称
中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
六、基金的类型
债券型证券投资基金
七、基金的投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的农发债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
九、投资策略
(一)投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
1、债券指数化投资策略
(1)债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。
①划分债券层级
本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原
理,确定各层级成份券及其权重。
②筛选目标组合成份券
分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。
③逐步建仓
本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
(2)债券投资组合的调整策略
①定期调整
基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。
②不定期调整
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
2、其他投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。
3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(二)投资决策依据、机制和程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)宏观经济发展环境、债券市场和证券市场走势。
2、投资决策机制
本基金管理人实行的投资决策机制是:在投资决策委员会授权范围内,分管投资领导领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会:根据研究报告,负责制定整体投资策略和原则,审定季度资产配置调整计划和转持股份产品的投资方案;参考投资报告,审定核心投资对象和范围,并定期调整投资原则和投资策略。
基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,参考投资决策委员会的资产配置建议、行业投资比例和整体组合的绝对和相对风险控制水平,关注整个资产组合的风险收益水平、增值性、稳定性、分散性和流动性等特征,并结合自身对证券市场的分析判断,确定具体的投资品种、数量和买卖时间,构建和优化投资组合,并进行日常分析和管理。为有效控制组合风险,基金经理只有获得投资决策委员会的批准,才可以超越权限超配个别证券。
基金经理助理/投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,定期提出宏观分析、行业分析、公司分析以及数据模拟的各类报告或建议,提交投资决策委员会,作为投资决策的依据。
数量分析人员通过数量模型发现潜在投资机会,运用组合业绩评估系统,定期对投资组合中大类资产配置、行业配置、风格轮动、个股选择、个券选择、买卖成本等对整体业绩的贡献进行归因分析。风险管理人员对投资组合的风险进行分析、监控和报告。根据反馈结果,基金经理及时对组合进行必要的调整。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)研究支持
研究人员从基本面对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究报告,数量小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和预期收益测算。
(2)投资决策
投资决策委员会依据上述研究报告,定期(月)或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建
在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则下,基金经理根据研究人员和数量小组的投资建议,结合自身对证券市场的分析判断,制定大类资产配置、行业配置及个股投资策略,在严格贯彻投资流程和投资纪律的基础上,严格控制风险构建投资组合,进行投资组合的构建和日常管理,并定期进行组合优化。
(4)交易执行
基金经理直接向交易部下达交易指令。交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行投资组合计划,进行具体品种的交易,并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结束后,交易员填写交易回执,经基金经理确认后交给基金行政人员存档。
(5)业绩评估
数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统,对投资组合中整体资产配置、投资组合、个股选择、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。
(6)组合维护
基金经理将根据市场状况,结合行业、个股的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。
十、业绩比较基准
中债3-5 年期农发行债券指数收益率
若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更。
十一、风险收益特征
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具有与标的指数相似的风险收益特征。
十二、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人一一上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日。
12.1 报告期末基金资产组合情况
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12.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
12.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
12.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
12.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
12.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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12.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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12.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
12.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
12.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
12.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
12.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
12.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
12.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
12.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
12.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
12.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
12.11 投资组合报告附注
12.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
12.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
12.11.3 其他各项资产构成
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12.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
12.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
12.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2018年9月19日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
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十四、基金的费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的指数许可使用费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金运作相关或者为维护基金份额持有人利益支出的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和财产保全费等费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的相关账户的开户及维护费用;
(8)基金的证券交易费用;
(9)基金的银行汇划费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)指数许可使用费
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的万分之一点五(1.5个基点)的年费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。指数许可使用费的计算方法如下:
H=E×万分之一点五/当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的支付方式为每季支付一次,自《基金合同》生效日的后一日起,应于每年1月,4月,7月,10月的前十个工作日内,按照双方确认的金额向中债金融估值中心有限公司支付上一季度的指数许可使用费。从基金成立的第二个季度起,指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元,即指数许可使用费按上述公式计算出每季度不足伍万元的,中债金融估值中心有限公司收取人民币伍万元。除非双方另有约定,以上费用已包含增值税税费。
若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的,从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费率如下:
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2、赎回费用。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率如下:
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注:上表中,1年按365天计算,以此类推。投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资人,所收取赎回费用总额的25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况履行相关程序后制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,对存量基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一)在“重要提示”部分,对招募说明书所载内容和有关数据的截止日进行更新;
(二)在“基金管理人”部分,对主要人员情况、基金管理人的内部控制制度的信息进行了更新;
(三)在“基金托管人”部分,对主要人员情况、基金托管业务经营情况的相关信息进行了更新;
(四)在“相关服务机构”部分,对基金份额发售机构的相关信息进行了更新;
(五)在“基金的募集”部分,对基金募集的相关信息进行了更新;
(六)在“基金合同的生效”部分,对基金合同生效的相关信息进行了更新;
(七)在“基金份额的申购与赎回”部分,对申购和赎回的开放日及时间、申购和赎回的数量限制的相关信息进行了更新;
(八)增加“投资组合报告”部分,根据《信息披露内容与格式准则第 5 号》及《基金合同》,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;
(九)增加“基金的业绩”部分, 披露了基金自合同生效以来的投资业绩;
(十)在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。
中银基金管理有限公司
2019年4月30日
(2019年第1号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
二O一九年四月
恒逸石化股份有限公司
关于年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产的公告
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化公告编号:2019-066
恒逸石化股份有限公司
关于年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产的公告
关于增加平安银行为嘉实旗下
基金代销机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到通知,公司子公司嘉兴逸鹏化纤有限公司(以下简称“嘉兴逸鹏”)建设的“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”(以下简称“项目”),已于近日建成并正式投产运行。
一、项目概况
项目利用嘉兴逸鹏现有土地,投资新建聚酯装置和FDY纺丝设备,并对原有部分聚合和纺丝设备进行升级改造,采用柔性化聚合工艺技术、聚酯熔体直纺技术及先进的智能制造技术和装备,实现生产工艺与产品品质的优化升级。项目第一阶段已正式建成投产运作,并配套增加25万吨差别化功能性精品FDY。
二、项目意义
项目的投产将有效增加公司的长丝产能,进一步完善上市公司“PX-PTA-聚酯纤维”产业链一体化格局,项目将与嘉兴逸鹏已有的聚酯纤维装置产生显著的协同效应,并进一步优化FDY产品结构。本项目产品是差别化功能性纤维,相比于普通纤维具有较强的市场竞争力。因此,项目的投产有利于提高公司核心竞争力,增强公司盈利水平,对公司的经营业绩带来长期积极作用。
三、风险提示
由于项目刚建成投产,运行的稳定性还需进一步提升,且未来市场价格及销售情况尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
根据嘉实基金管理有限公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的开放式基金代销协议,自2019年4月30日起,增加平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实快线货币A、嘉实增益宝货币、嘉实致盈债券、嘉实致享纯债债券合计4只基金。
注:嘉实快线货币A、嘉实增益宝货币、嘉实致盈债券实施限制大额申购业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自2019年4月30日起,投资者可通过平安银行行E通平台办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以及对投资者的限制以平安银行的规定为准。(特别说明除外)
三、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
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嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年4月30日